uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 255
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Não tive muita sorte com o "Ano Novo" - enquanto eu estava chegando em casa depois das férias eu escorreguei - fratura dupla do tornozelo com deslocamento - o elenco foi removido recentemente - por isso tenho tido movimento limitado até agora. Tive que arrastar tudo do escritório para casa quando comecei a me levantar, e da comunicação em casa somente pelo GPRS, e é constantemente ajustado - por isso funciona através de um centavo.
Portanto, ainda não há muitas notícias. Eu testei o Expert Advisor em diferentes variantes e infelizmente desde 2004 a rentabilidade geral não é tão alta quanto eu gostaria e o drawdown é de 40%, o que eu acho inaceitável para a conta real (embora tenha sido na conta real e no testador este período é normal (o segundo semestre de 2005 e 2006 até agosto e depois perto de outubro passa perfeitamente), mas os últimos drawdowns ainda deixam algumas dúvidas). Portanto, ainda estou fazendo experiências. O único problema com a Internet é que ela funciona um pouco e é instável.
Boa sorte.
Todas as meninas, se houver alguma entre nós, eu as parabenizo e lhes desejo sucesso no campo do comércio.
Terminei minhas experiências modelo com construções de renko-kagi baseadas na dissertação de Pastukhov e estou publicando os resultados da comparação do retorno bruto para 2006 e 2007. Pode-se argumentar que com retornos quase idênticos, as construções kagi têm quase o dobro de retorno sobre os mesmos dados históricos. Isto se deve ao maior número de transações por unidade de tempo. Portanto, consideraremos apenas os Cagi-builds abaixo. A figura abaixo ilustra a estabilidade da renda bruta para estas construções. Os círculos mostram renda em pips para EURCHF e EURGBP em 2006, os quadrados mostram renda em 2007.
Para ilustração, apresento os dados similares sobre o lucro do modelo autoregressivo:
O parâmetro previsto pelo modelo AR é traçado no eixo das abcissas.
É possível verificar a superioridade das construções AR para estes símbolos nesta amostra de carrapato.
Infelizmente, não consegui obter uma superioridade estatisticamente confiável de rentabilidade sobre o spread, nem mesmo 1 ponto, nem pelo método kagi-build, nem por AR-builds para EURUSD.
Pessoalmente, paro de estudar o material fornecido por Pastukhov como menos promissor em comparação com os modelos autoregressivos.
Você foi rápido.
Eu só li e corri a volatilidade H por um tempo. Entendo que as construções de kagi não são muito rentáveis, mas também existem modelos com vários passos, como diz Pastukhov, ou seja, paternas. O mais bonito é que se houver uma medida introduzida por Pastukhov, então não são necessárias redes neurais, você pode procurar padrões e classificá-los usando esta mesma medida de Pastukhov, sem que surjam problemas de re-treinamento e outros problemas relacionados a redes.
Mas eu ainda não cheguei a isso. Presos em canais e Hurst. Acho que ainda é promissor.
Meus aplausos!
Esta é provavelmente a observação mais valiosa que eu já encontrei. Não tenho dúvidas de que isso o fará feliz e rico.
Tente o sinal
Bid<Low[1] = comprar
Licitação>elevada[1] = vender
Acho que isso lhe dará uma dica.
Boa sorte!
Ao ler o material, lembrei-me de um personagem do desenho animado "Investigative Behind Bugs". Ele pisou seus pés e periodicamente dizia "Não entendo nada...". :о)
para Vladislav
Estou feliz que você esteja conosco. Fique bem logo, há muitas coisas interessantes para se esperar. :о)))
para Yurixx
Sergey, parece-me que esta é uma formulação incorreta da pergunta.
Deve-se supor que a 5ª contagem é contada a partir da atual, enquanto a atual é zero?
É evidente que eles não coincidirão. E esta coincidência não pode ser para qualquer procedimento iterativo que utilize um pedaço finito de história de diferentes comprimentos. ....
Talvez eu não tenha expressado meu pensamento muito corretamente. Eu quis dizer em relação a uma barra de corrente fixa. Por exemplo, para canalizar energia potencial, uma amostra de 100 da barra fixa atual caberia definitivamente na amostra 500, mas não para o índice Hurst. Em suma, não é muito importante. Enquanto continuo minha pesquisa, e lembrei, sobre a energia potencial do canal.
***
Decidi compartilhar o critério "tecnologia" e "avançado" para determinar a inversão, que também utilizo em meu modelo de previsão estratégica. Funciona bem tanto em amostras pequenas quanto grandes (em tamanhos relativos, é claro). Tenha em mente que estou apresentando o material de uma forma muito conceitual.
Deixe-me lembrar o que Vladislav compartilhou anteriormente: o preço é mais provável que se desenvolva dentro dos limites do canal, tendo o valor mínimo da energia potencial. Correspondentemente, este mínimo pode ocorrer em qualquer lugar da amostra de comprimento N. Então me perguntei uma vez se eu poderia de alguma forma estimar a dinâmica de desenvolvimento dos extremos locais (no meu caso preciso prestar atenção não apenas ao mais baixo) e fazer suposições quanto à possibilidade de uma reversão baseada na dinâmica.
O número de amostras N=100, a "zona morta" é 30, e a energia potencial (PE) dos canais é a seguinte:
E é assim que se parece o cálculo da PI uma barra para trás com uma janela do mesmo tamanho:
A montagem do "modelo dinâmico" é bastante fácil:
Outro ângulo:
A seta marca "agora", ou seja, tomada como a leitura atual. O eixo "WINDOW", é a janela, longa N, através da qual "olhamos para o processo". Ao estimar o nível PI e sua relativa mudança, podemos fazer suposições sobre possíveis reversões. Assim, por exemplo, se houver uma tendência constante de queda dos níveis de PI dos extremos locais e seu deslocamento relativo mais próximo de zero, é provável que haja uma inversão cuja escala relativa ao RMS dos canais também deve ser estimada, ou seja, um "salto" de um limite ou uma saída de um canal quando há um "vazamento" de energia para os canais vizinhos.
É claro que não é necessário construir tal modelo, mas eu preciso dele para cálculos adicionais (isto está longe de tudo o que pode ser "arrancado" de tal modelo). Podemos estimar também (cálculo de EP para uma amostra de comprimento N da barra atual e EP de comprimento N conta de volta quando a barra atual era -N)
Este é o tipo de inversão que estamos vendo:
Muito interessante, mas infelizmente nada está claro. :-))
Principalmente porque não está claro o que você chama de energia potencial. E como não está claro o que é essa quantidade e de onde ela vem, também não está claro como interpretar o que você vê nas fotos. A interpretação tradicional (o sistema se move ao longo de uma trajetória de fases, o que minimiza a energia potencial) também não parece caber muito bem, pois contradiz sua própria afirmação:
E do ponto de vista clássico é vice-versa: quanto menor o nível de energia potencial, mais próximo o sistema está da posição de equilíbrio estável.
Alguns outros pontos também não são claros. Por exemplo, a primeira foto é precedida pela frase:
O que é "zona morta" e por que diz "energia potencial (PE) dos canais" se há apenas uma curva na imagem? Ou todos os canais têm a mesma energia potencial?
Avisei desde o início que a apresentação é conceitual por natureza. :о)) E perseguia principalmente dois objetivos:
(1) para traçar a dinâmica do comportamento de PE, bem, isto é para aqueles que o calculam de alguma forma, e para compartilhar o critério de PE estendido
(2) para falar sobre o "modelo dinâmico" utilizado. Este método simples também pode ser usado para outros indicadores, não necessariamente para PE.
Em geral, é claro, eu deveria ter escrito um pouco mais, porque realmente nem tudo pode ser compreendido. Pensei que cem e mais páginas contêm o que é necessário. Mas, vamos lá, não apague o poste :o))))
O princípio da busca de canais é o mesmo que para o índice da Hearst, sobre o qual escrevi anteriormente. Nada de novo aqui. A barra mais à direita é a barra tomada como contagem atual de toda a amostra (lembre-se, cerca de 50.000 entradas). Os valores da amostra são (H+L)/2. A "zona morta" de 30 amostras é o primeiro canal para o qual a PI é calculada (é o primeiro ponto à direita da linha vermelha que simboliza a PI). Este é o mínimo em que faz sentido calcular qualquer coisa. Então, a +1 passo vou para a história a partir da "zona morta". Esta (+1 barra na história) iteração limita um novo canal para o qual aparece o segundo ponto calculado da curva vermelha à direita. E assim por diante, até o final da amostra e até o final da linha da curva vermelha ("fim", já à esquerda, passamos da zona N), o que simboliza o PE.
Fixando o comprimento da janela, olhamos o que era uma barra atrás (como se transferindo o ponto de referência, em outras palavras, podemos ficar na beira da estrada e olhar para o carro, ou podemos sentar no carro e olhar para a estrada, sim, sim, todos vocês sabem disso melhor do que eu!!!). Correspondentemente, cada ponto em uma superfície de PE corresponde a algum canal [0; n] na faixa [0;N]. O canal [0; n] é um "pedaço" do preço, para o qual tudo é calculado, só isso.
Há muito tempo pensamos em PE, a partir da página 4, e você se lembra bem disso. Todos calcularam de forma diferente, alguém "dobrou as vigas", outra pessoa se divertiu com ela de alguma forma. Há muito tempo eu a procuro, a encontro e compartilho seu "olhar". No geral, funciona e realmente tem uma visão quadrática. Pare! Aqui estão mais detalhes. Para cada canal específico (preço da amostra em uma iteração) o PE (cada ponto na curva do PE) é uma forma quadrática, ou seja, cada ponto na curva vermelha é calculado usando a forma quadrática. (O ponto na curva do PE corresponde ao segmento preço/canal) Meu PE funciona bem, e eu nem sequer pergunto a Vladislav sobre a similaridade. Funciona o mesmo para mim em conjunto com a SME :o)))
Honrar as regras anteriores e permanecer em silêncio sobre o cálculo do PE em si. :o)
E de um ponto de vista clássico é o oposto: quanto menor o nível de energia potencial, mais próximo o sistema está de uma posição de equilíbrio estável.
E o que o faz pensar que isso contradiz a teoria, dado que "não está claro o que você chama de energia potencial". Estava brincando! Na verdade, não há contradição!!! O ponto de equilíbrio está lentamente se aproximando da origem(nem sempre, às vezes o processo oposto é observado, e por que se deve pensar que o PE deve permanecer sempre no lugar?), apenas para que este equilíbrio não seja perturbado pela inversão que se avizinha. Um análogo (repito, é apenas um análogo que não tem relação direta com o processo em estudo) - um motociclista ao fazer uma volta íngreme, para não cair, ele praticamente se inclina para o chão. Isto é, no início ele dirige em frente (o ponto de equilíbrio retira qualquer valor do espaço de equilíbrio), depois ele começa a girar, mudando seu ponto de equilíbrio com base nas condições predominantes (velocidade, massa, fricção, etc.). Se não fizer isso, continuará a fazer..... não pode virar.
Em outras palavras, o sistema está se rearranjando diante de seus olhos, mudando suas características. Você não pode dizer para que lado "agita", há outros indicadores para isso (isto sou eu falando de canais).
Adendo...
Em conclusão: a seguinte correlação é verdadeira: um canal limitado por uma amostra de preço [n:0] corresponde a um valor total de energia potencial de todos os constituintes de movimentos no canal. Aqui.
PS: mudou o quadro para maior clareza
Tanto quanto entendo agora, o valor de PE em um determinado ponto muda à medida que a contagem atual se move mais e mais para a direita ? Afinal, o canal que conecta este ponto e os dados atuais está mudando.