uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 259
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Talvez eu esteja pensando demais, mas não entendo o que é o cruzamento de canais.
O quadro é uma situação típica, mas não há um cruzamento de canais como tal.
Existem canais com diferentes escalas. Não entendo como uma zona pivô é formada ao cruzar canais.
Talvez alguém possa explicar esta imagem.
Aqui está uma das típicas zonas de inversão
Eu queria mostrar uma semblante de um gradiente de probabilidade nesta zona usando cores diferentes.
ZZY Fiz primeiro em Tinta, depois me envergonhei e rediscuti no Photoshop
Aqui ou diretamente para minha caixa de correio - como você desejar.
Agradecemos antecipadamente.
Ok!
O próprio código:
//+------------------------------------------------------------------+ //| Moving Average Batteruot.mq4 | //| Code by Neutron | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_chart_window #property indicator_color1 Blue #property indicator_width1 3 #define Pi 3.14159 extern int FLFPeriod=300, K=1; int Start,i,m; double Gamma,alfa,b,ci,g,MA[5000],Y[5000]; int start() { Start=5000; Gamma= MathPow(0.484,1/(2*K))/MathTan(Pi/(FLFPeriod+1)); MA[Start+1]=Open[Start+1]; MA[Start+2]=Open[Start+2]; for (i=0;i<=Start;i++) {Y[i]=Open[i];} for (m=1;m<=K;m++) { alfa=2*MathSin(Pi/4*(2*m-1)/K); g=1/(Gamma*Gamma+Gamma*alfa+1); b=2*g*(Gamma*Gamma-1); ci=g*(Gamma*Gamma-Gamma*alfa+1); for (i=Start-2;i>=0;i--) {MA[i]=g*(Y[i]+2*Y[i+1]+Y[i+2])+b*MA[i+1]-ci*MA[i+2];} for (i=Start-2;i>=0;i--) {Y[i]=MA[i];} } } int init() { SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,Y); return(0); }Então, você coloca o indicador no gráfico e trabalha. Isto é ótimo (no sentido de atraso de fase (PD)) filtro passa-baixo (LPF). Coloco dois precursores nas configurações:
O período FLFP é um número natural na faixa de 2 até o desejado. Ela é responsável pela largura de banda do LPF.
K é um número natural na faixa de 1 até o desejado. Esta variável estabelece a ordem da LPF, que por sua vez determina a inclinação da LPF. Todos os detalhes da operação e do projeto do LPF são fornecidos no link acima. É preciso lembrar que em K>2 os harmônicos de alta freqüência são suprimidos MUITO fortemente e o aumento da ordem não faz sentido - isso leva apenas a um grande aumento em FS e ao aparecimento de bipes parasíticos de fraca amortecimento (fenômeno Gibson) no ponto de partida (para mim são 5000 barras). O cálculo da média é feito utilizando os preços de abertura.
Por experiência, descobri que, para fins práticos, é ideal selecionar a relação K=1, e a máxima qualidade de suavização/FZ é atingida.
Está tudo mais ou menos claro agora, e mesmo onde colocar a energia potencial parece ser imaginável também.
Boa sorte com isso.
É claro que perdi muito neste tópico, mas olhando para o código do indicador, e mesmo antes de olhar para o que este indicador desenha, eu não entendo - qual é o objetivo?
Em primeiro lugar, este mouwing tem o mesmo atraso e não tem nenhuma vantagem sobre suas contrapartes (está no gráfico).
Em segundo lugar, pelo código do indicador, eu não vi nenhum destaque. Passarei agora pelas últimas 5 páginas do fio, talvez eu encontre a resposta.
PS. O código no indicador está longe de ser perfeito.
Tudo depende do propósito que você está perseguindo com este ou aquele LPF. Para meu TS é importante ter o menor FPS possível com a máxima estabilidade na largura de banda do filtro. Estas são as qualidades que os filtros Butterloot encontram (detalhes no link acima). Abaixo está uma tela do terminal rodando dois muwenges - Butterluot (azul) e um simples somatório deslizante (vermelho).
Pode-se ver que com maior PZ, o filtro comum mostra menos suavidade de qualidade, manifesta-se na transmissão de componentes de alta freqüência (quebras no gráfico) e supressão dos componentes de baixa freqüência do espectro (falta de quedas médias e colinas). Especificamente no meu TS, isto leva a mais da metade da rentabilidade. Além disso, mudando o parâmetro K podemos, a nosso critério, mudar a forma da largura de banda do filtro, aproximando-a do ideal ou, ao contrário, indo na direção de uma simples média móvel. Concordo, é um botão extra para uma mente inquisitiva!
P.S. O código, concordo, é sub-ótimo, pois eu mesmo o risquei :-)
Oi Sergei ! Obrigado pelo código, eu comparei as fotos. Eu queria publicar o resultado, mas o mql4.com teve problemas com o editor, e então eu peguei um vírus e tive que limpar e restaurar os dados. Agora eu estou postando.
Não sei como o parâmetro do período FLFP corresponde ao período normal МА, é por isso que tomei o período=100 para os três gráficos. Além disso, K=1. A linha azul é a Butterloot MA, a linha vermelha é a minha, CadetBlue é a MA simples padrão.
Talvez esta imagem não o impressione, porque minha curva não é suficientemente suave com um PF menor.
Entretanto, eu não persegui tal objetivo, apenas "relatar resultados". :-))
Provavelmente esta imagem não vai impressioná-lo, porque com meu PF inferior a curva ainda não é suficientemente suave.
Yura, oi!
Honestamente, eu não me propus a tarefa de ligar o parâmetro do período FLFP à largura de banda FLF, mas não é difícil de fazer.
Seria interessante ver seus resultados, se o parâmetro de todos os filtros for escolhido para que os FLFs coincidam.
Abaixo eu lhe dou o código do LPF da Butterloot com ZERO FZ!!!! :-)))
//+------------------------------------------------------------------+ //| Moving Average Batteruot Simmetric (ЭТО ШУТКА!).mq4 | //| Code by Neutron | //+------------------------------------------------------------------+ #property indicator_chart_window #property indicator_color1 Red #property indicator_width1 3 #define Pi 3.14159 extern int FLFPeriod=20, K=4; int Start,i,m; double Gamma,alfa,b,ci,g,MA[5000],Y[5000]; int start() { Start=5000; Gamma= MathPow(0.484,1/(2*K))/MathTan(Pi/(FLFPeriod+1)); MA[Start+1]=(Open[Start+1]+Close[Start+1]+High[Start+1]+Low[Start+1])/4; MA[Start+2]=(Open[Start+2]+Close[Start+2]+High[Start+2]+Low[Start+2])/4; for (i=0;i<=Start;i++) {Y[i]=(Open[i]+Close[i]+High[i]+Low[i])/4;} for (m=1;m<=K;m++) { alfa=2*MathSin(Pi/4*(2*m-1)/K); g=1/(Gamma*Gamma+Gamma*alfa+1); b=2*g*(Gamma*Gamma-1); ci=g*(Gamma*Gamma-Gamma*alfa+1); for (i=Start-2;i>=0;i--) {MA[i]=g*(Y[i]+2*Y[i+1]+Y[i+2])+b*MA[i+1]-ci*MA[i+2];} Y[0]=MA[0]; Y[1]=MA[1]; for (i=2;i<=Start-2;i++) {Y[i]=g*(MA[i]+2*MA[i-1]+MA[i-2])+b*Y[i-1]-ci*Y[i-2];} } } int init() { SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexBuffer(0,Y); return(0); }NÃO TENTE USAR ESTE CÓDIGO PARA CONSTRUIR UMA ESTRATÉGIA COMERCIAL!!!
Eu aprecio a piada! :-))
Mas como está bonito!
Eu ajustei meu parâmetro MA para corresponder ao máximo principal da imagem.
Assim, FLFPeriod=100, K=1, meu MA tem período=136 e o período para MAsimple=136.
Pode-se ver pela imagem que a coincidência de um máximo não significa necessariamente coincidência dos outros.
A propósito, eu preciso corrigir o código indicador. Ao invés de
escreva
Código próprio:
Obrigado pelo indicador - interessante.
Mais uma coisa: há um erro no código - ele excede os limites da matriz.
Definir o tamanho do duplo MA[5003];
Y[] não pode ser colocado, mas deixar o duplo Y[]; será correto.
Boa sorte.