Econometria: um passo à frente na previsão - página 57
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Vamos quebrar este modelo:
1. Tendência - de que tendência estamos falando, pois há muitas delas;
2) Ruído - depende dos parâmetros da tendência em questão e muitas vezes o próprio ruído tem uma tendência;
3. Periodicidade - seno é inevitável, mas deve-se ter em mente que duas funções Gama consecutivas também produzem seno quase ideal de período completo, o que significa que ainda não está claro;
4. Outliers - imprevisíveis, mas aparentemente seu corredor pode ser delineado.
Tendência é uma palavra familiar. Certo - suavização.
Ruído: não há apenas uma tendência, há praticamente sempre uma tendência. Devemos pegar o modelo para o quociente inicial e subtraí-lo do modelo. Obteremos o ruído do modelo. Verifique este ruído para autocorrelação e se ele estiver presente, suavizando novamente e assim por diante até perdermos o pulso.
Repita a tabela de propriedades do modelo. Obtido através da otimização do modelo pelo fator de lucro:
As propriedades mais interessantes e, do meu ponto de vista, essenciais do modelo:
R-quadrado - correspondência do modelo ao quociente inicial. Deve tender a 1. Há valores muito baixos. Além disso, existem valores negativos - o modelo não corresponde de forma alguma ao preço cotado! Mas é lucrativo!!! Aqui está a verdade sobre o testador.
LM ACF - Lagrange autocorrelação - mostra probabilidade de não haver autocorrelação, ou seja, tendências - não há necessidade de suavização.
ARCH - dois testes. Mostra a probabilidade de não haver heterocedasticidade. Este teste, juntamente com a LM, dá motivos para afirmar que o resíduo é estacionário
Max Prob c - probabilidade máxima entre os coeficientes de regressão significa a probabilidade de que o coeficiente da equação não seja igual a zero.
As duas últimas colunas são o número de defasagens na equação de regressão. A primeira figura entre parênteses é para NR, a segunda figura é para o residual. Vemos: a) um deslocamento por barra muda o modelo; b) o primeiro alisamento não produziu um residual estacionário e exigiu um segundo nível; c) após o segundo nível de alisamento, o residual é estacionário como pode ser confirmado pela LM e pela ARCH
Para o Matemático: o resíduo é estacionário e não pode ser usado - R ao quadrado é apenas assustador e muitas vezes a probabilidade do coeficiente de regressão igual a zero é muito alta (ele simplesmente não atingiu aqui).
por que tudo isso... se você não pode sequer prever a "tendência" ))))
Tendência é uma palavra familiar. A palavra correta é suavizar.
Não generalize e as críticas devem começar com você
Você não fez previsões gráficas sob a forma de pontos?
Isto é - pegue um gráfico de castiçal ...
1 - uma linha que prevê (é possível colocá-la de trás para frente - como uma previsão ideal)
2 - pontos de previsão ( coloridos ) para calções por exemplo vermelho para azul longo ( qualquer, só claramente visível )
a tabela de 40 observações, vejamos a título de interesse ...
se você tiver o desejo e o tempo, é claro...
não fiz nenhuma previsão gráfica sob a forma de pontos ?
Isto é - pegue um gráfico de castiçal ...
1 - uma linha que prevê (é possível colocá-la de trás para frente - como uma previsão ideal)
2 - pontos de previsão ( coloridos ) para calções por exemplo vermelho para azul longo ( qualquer, só claramente visível )
a tabela de 40 observações, vejamos a título de interesse ...
se você tiver o desejo e o tempo, é claro ...
A propósito. Acabou de ser notado.
A coluna de regressão S.E. é o erro de regressão padrão. Para 07.09.2011 o erro é de 653 pips. Estes são os resultados da otimização pelo fator de lucro. Em outras palavras, o modelo errado foi ajustado à citação e este modelo teve um lucro bastante acidental! Um acidente desse tipo não pode ser visto no testador. O teste do fator de lucro é uma coisa necessária, mas apenas para modelos "corretos".
Veja meu artigo. Até o código está disposto
Se você está pedindo uma linha, envie-a... desenho - também ... Eu só não tenho tempo ou inclinação para mexer com o de outra pessoa... + um software completamente diferente é usado...
mas o mais importante seria ver por si mesmo...aplicar e olhar para a história...
é disso que estou falando - veja a captura de tela...
o principal é prever possíveis reversões! - Você chama isso de uma direção ... (circulado em áreas de interesse vermelho + setas) ... Isto é - se você fizer uma previsão para um dia - então, aproximadamente, acontece que o modelo prevê a cor da vela ... estabelece um ponto no futuro - e dependendo se é maior ou menor que a abertura do dia (ou a previsão anterior) você pode especular sobre a direção do movimento ... não há inversão - você negocia na mesma direção a partir da abertura do dia que o dia anterior ... se houver uma inversão...
se o modelo não for capaz de capturar a inversão ! - não tem valor algum e = uma perda de tempo...
ou seja, o conhecido princípio - hoje é como ontem e amanhã será como hoje... é por isso que não faz sentido falar sobre o Fator de Lucro até que haja um pouco de modelo normal...
na imagem da tela -
branco = professor (o que eu gostaria de ver)
amarelo = previsão para 1 barra (oos)
você vai a algum lugar )))) se quiser uma linha, envie-a ... esboçar também... Eu só não tenho tempo ou inclinação para mexer com o de outra pessoa... + um software totalmente diferente é usado...
mas o mais importante seria ver por si mesmo...aplicar e olhar para a história...
é disso que estou falando - veja a captura de tela...
o principal é prever possíveis reversões! - Você chama isso de uma direção ... (circulado em áreas de interesse vermelho + setas) ... Isto é - se você fizer uma previsão para um dia - então, aproximadamente, acontece que o modelo prevê a cor da vela ... estabelece um ponto no futuro - e dependendo se é maior ou menor que a abertura do dia (ou a previsão anterior) você pode especular sobre a direção do movimento ... não há inversão - você negocia na mesma direção a partir da abertura do dia que o dia anterior ... se houver uma inversão...
se o modelo não conseguir captar a inversão ! - não tem valor algum e = uma perda de tempo...
ou seja, o conhecido princípio - hoje é como ontem e amanhã será como hoje... é por isso que não faz sentido falar sobre o Fator de Lucro até que haja um pouco de modelo normal...
na imagem da tela -
branco = professor (o que eu gostaria de ver)
amarelo = previsão ( oos )
Você até coloca um elo em seu bico - você é muito legal.
Você é muito legal... ...então você escreve que -
Ou seja, o modelo errado foi ajustado à cotação e este modelo ganhou dinheiro acidentalmente!
Você pode até me enviar para procurar algo ))))), ou você pode analisar os índices de rastreamento originais em um artigo e se perguntar por que eles não funcionam )))...
Por alguma razão, ultimamente me parece que a estacionaridade não deve ser procurada ali, ou seja, não diretamente nos resíduos da regressão da série de citações, mas em outra coisa.
Mas deve ser encontrado em qualquer caso. Caso contrário, o uso de estatísticas está condenado.
Devemos abandonar a idéia de buscar a estacionaridade. Mais precisamente: sob as condições de uma série altamente não-estacionária, as áreas de estacionaridade são uma exceção rara à regra geral.
Observo há muito tempo -- e não apenas neste fórum -- tentativas longas e fúteis de encontrar esta mesma estacionaridade.... Mas para que serve? É para o bem do esporte? Ou para lucro? Mas a série inicial - com a qual precisamos lidar - era não-estacionária, e assim permanece. Portanto, não é de utilidade prática encontrar esta esta estacionariedade.