- Procurando por padrões
- A TROCA DE IDÉIAS
- 1º e 2º derivados do MACD
À primeira vista, a pergunta não parece ser a mais correcta, ou melhor, a resposta é óbvia. E se pensarmos nisso? Por vezes vejo tais tiques na realidade, sublinho em REALIDADE e são solitários e muito raros. Então a questão - o que é? Erro na empresa de corretagem, ..... E aqui estão as possíveis variações. Para mim não é óbvio o quê.
Penso ter ouvido dizer que num fundo (pelo menos na NYSE) isto é possível, embora raro.
Então, o que significa essencialmente?
há duas possibilidades principais:
1. um erro no servidor de citação;
2. Em condições de spread flutuante, a situação do mercado era tal que o servidor/especialista (no caso da NYSE) fez uma tal cotação.
É difícil dizer o que realmente aconteceu sem dados precisos. Se se trata de moedas, seria mais correcto considerá-lo um erro de servidor.
PS
Quanto aos fundos, pelo menos no exemplo da NYSE, acontece quando o perito dá um preço dentro do spread ou uma cotação em que Bid mais do que a oferta (a verdade é que eu próprio não a cumpri porque o fundo não negoceia).
- www.mql5.com
há duas possibilidades principais:
1. um erro no servidor de citação;
2. Em condições de spread flutuante, a situação do mercado era tal que o servidor/especialista (no caso da NYSE) fez uma tal cotação.
É difícil dizer o que realmente aconteceu sem dados precisos. Se se trata de moedas, seria mais correcto considerá-lo um erro de servidor.
PS
Por exemplo, na NYSE, há casos, quando o perito dá um preço dentro do spread ou uma cotação em que a Oferta é mais do que a oferta (mas eu próprio não a vi, porque não negoceio com fundo).
Vamos largar o Forex por agora. Vamos falar apenas de moedas.
Então pensa que se a Proposta for mais alta do que o Pedido é 100% erro? Rejeitemos empresas de corretagem como cozinhas e afins, mesmo que sejam muito grandes. Vamos parar nas empresas de corretagem (na terminologia russa) que mostram sob a forma de carraças o que realmente acontece. Então se isto não é um erro, o que é ou não pode ser?
Outra questão - existe algo como o tempo de transacção - bem, digamos de cada vez que alguém comprou/vendeu alguma coisa e esta entrou em cotações. Quantos negócios podem ocorrer simultaneamente num único instrumento? A questão é de facto uma questão de direito e atomicidade - se cada negócio muda de preço, dois negócios não podem ser UMA FERRAMENTA ao mesmo tempo. Ou poderão eles?
A situação é realista - 2 comerciantes carregaram no botão ao mesmo tempo e apareceram 2 ordens, uma para comprar e outra para vender.
Por outro lado, o servidor tem de fazer cair tais ordens - executá-las à custa um do outro.
Deixemos por agora o não-forex. Falemos apenas de moedas.
Então pensa que se a Proposta for mais alta do que o Pedido, é 100% erro? Rejeitemos as empresas de corretagem como cozinhas e afins, mesmo que sejam muito grandes. Vamos parar nas empresas de corretagem (na terminologia russa) que mostram que realmente acontece em carraças. Então se isto não é um erro, o que é ou não pode ser?
Outra questão - existe algo como o tempo de transacção - bem, digamos de cada vez que alguém comprou/vendeu alguma coisa e esta entrou em cotações. Quantos negócios podem ocorrer simultaneamente num único instrumento? A questão é de facto uma questão de direito e atomicidade - se cada negócio muda de preço, dois negócios não podem ser UMA FERRAMENTA ao mesmo tempo. Ou poderão eles?
A situação é realista - 2 comerciantes carregaram no botão ao mesmo tempo e apareceram 2 ordens, uma para comprar e outra para vender.
Por outro lado, o servidor tem de fazer cair tais ordens - executá-las à custa um do outro.
O tick é exactamente o momento de satisfação dos dois lados :)) Compreende :)) Ou seja, não é o momento em que se carrega no botão que é importante, mas o facto de as ordens ainda estarem em fila de espera para execução, ou seja, apenas uma ordem pode estar no executor :). :)) Não, não posso... Estou a rir-me de 12 deCOPY12 que é um verdadeiro abridor de olhos. ...mas... Oh, bem... Não importa.
De qualquer modo, apenas um mandado pode ser processado. Nos protocolos devem ser escritos - como tempo e número e o preço e outras coisas, ou seja, o tempo flui quanta, e caso contrário não há garantia de que na revista não serão executadas duas ordens ao mesmo tempo (na verdade tempo diferente, claro, mas devido à precisão de, digamos, um segundo pode ser executado duas ou mesmo mais ordens) como então negociar? Consequentemente, há um quantum mínimo de tempo. O que é isso?
- www.mql5.com
Isto pode acontecer se um corretor receber cotações de vários fornecedores de liquidez e não lucrar com o spread, mas apenas com a comissão. Em regra, tais diferenças são comercializadas antes de chegarem até nós, meros comerciantes mortais.
Aqui está apenas como exemplo -
EDIT>l 10 2
Máscara de listagem: 0x10 de:0 a:1
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2 Registos de 0 a 1. Total marcado:17006 total com esta bandeira:9376.
EDIT>p 2945 2960
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EDITAR>.
O tempo é diferente e o preço é o mesmo. O que é isso?
O tick é exactamente o momento de satisfação para ambos os lados :)) Compreende :)))) Portanto, não é o momento em que o botão é premido que é importante aqui, é o facto de as ordens ainda estarem em fila de espera para execução, ou seja, só pode haver uma ordem no executivo :) :)) Não, não posso... Estou a rir-me de 12 deCOPY12 que é um verdadeiro abridor de olhos. ...mas... Oh, bem... Não importa.
De qualquer modo, apenas um mandado pode ser processado. Nos protocolos devem ser escritos - como tempo e número e o preço e outras coisas, ou seja, o tempo flui quanta, e caso contrário não há garantia de que na revista não serão executadas duas ordens ao mesmo tempo (na verdade tempo diferente, claro, mas devido à precisão de, digamos, um segundo pode ser executado duas ou mesmo mais ordens) como então negociar? Consequentemente, há um quantum mínimo de tempo. O que é isso?
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