O futuro do comércio automatizado
Uma nova tendência no comércio automatizado é algo-snapping (o nome é muito convencional e não está estabelecido). Estes são algoritmos ou comerciantes que não tentam prever o comportamento do mercado ou da multidão, encontrar arbitragem, etc., mas tentam calcular o algoritmo que funciona no mercado e enganá-lo - criar artificialmente uma situação que forçará este algoritmo a comprar ou vender, e lucrar com isso. Os intercâmbios ainda não chegaram a acordo sobre se tal actividade é legal ou não.
Isto é aproximadamente o que era usado há cerca de 5 anos atrás. Nessa altura acreditava-se (havia uma dependência) que o comportamento do EURUSD dependia do futuro do petróleo. E havia uma lenda que os grandes jogadores realizavam operações sobre estes futuros a fim de empurrar o EUR na direcção certa. A explicação foi simples - é preciso menos dinheiro para mover o mercado petrolífero do que para mover a taxa de câmbio.
É uma manipulação banal do mercado, é um eco dos bons velhos tempos em que os mercados ainda estavam ligados a bens reais. O sequestro de algo não é isso, NÃO é uma manipulação trivial que visa exclusivamente programas de computador. O objectivo de cortar literalmente alguns cêntimos é o super escalpelo.
Vejo isto como a próxima ronda da espiral de desenvolvimento. Havia investidores reais que analisavam os fundamentos; os investidores tornaram-se numerosos e apareceram especuladores que analisavam o comportamento dos investidores, não os fundamentos, ou seja, TA; os especuladores tornaram-se numerosos e apareceram algoritmos informáticos que analisam o comportamento de uma multidão bastante amorfa de especuladores e fazem arbitragem sobre este ruído; o comércio de computadores tornou-se numeroso e apareceram algoritmos de novo nível que analisam o comportamento dos algoritmos de primeiro nível e tentam enganá-los. Em cada fase o novo nível tenta capitalizar os erros do anterior, com cada fase sucessiva acompanhada de uma diminuição da taxa de retorno. Se isto é bom ou mau, o tempo dirá.
Assisti recentemente a uma reunião de académicos financeiros e de quants das principais empresas de investimento do mundo. O homem, que parece saber o que diz, disse que segundo as estimativas, e ninguém sabe os números exactos, porque é impossível saber, por isso estima-se que hoje em dia 50% das transacções na bolsa de valores do Reino Unido e 70% das transacções nos E.U.A. são feitas por sistemas automatizados. E a tendência geral é para aumentar esta percentagem.
Assim, em MICEX a percentagem de máquinas automáticas excede 70% do número total de encomendas. Não pude acreditar nos meus olhos quando li essa figura.
Para os interessados, anexei um ficheiro sobre o assunto.
...apenas alguns cêntimos é super escaldante...
200 pips é super escalpelização?! Tenho vergonha de perguntar sobre as paragens no seu TS.
A partir de 200 pips - super escalpelamento?! Tenho vergonha de especificar as paragens no vosso TS.
Assim, também no MICEX, do número total de licitações, a proporção de máquinas de venda automática excede 70%. Não pude acreditar nos meus olhos quando li essa figura.
...Так, уже разработан и успешно используется торговый робот, который способен совершать за один час до 4 000 операций купли и продажи
Y.Chebotarev Trading robots na bolsa de valores russa. С. 15. 2006 г.
Tudo isto é verdade, claro, mas de que serve a pequenos especuladores como tu e eu? E, em geral, desta forma para lado nenhum, porque o limite da actividade de descida de preços é conhecido e é condicionado pelo tamanho das comissões.
Também numa revista li uma entrevista com um comerciante que negoceia com o fundo russo. É um super-escalador e faz cerca de 200 negócios por dia. É claro que isto não é muito pelos padrões modernos, mas considerando que ele o faz manualmente (!), merece respeito. Portanto, segundo ele, ultimamente tornou-se bastante difícil. Ele tem um sentimento distinto de que o seu trabalho está a ser monitorizado e eles estão a tentar opor-se a ele. Talvez isto sejam estes mitos de algo-sniffing? Quem sabe? Este é outro exemplo notável de que é preciso ser louco para se esperar ganhar dinheiro com o ruído de carraças enquanto se é um pequeno especulador com condições comerciais normais.
Há alturas em que algumas empresas de corretagem reduzem as suas comissões para zero durante algum tempo como objectivo publicitário (por exemplo, o Forex Lovers Club). Durante estes poucos meses é bastante possível utilizar os colectores de nível mais baixo. É uma pena que esta lafa não dure para sempre.
É uma pena que o iniciador do tópico não destaque merecidamente algo-snapping e técnicas semelhantes como alguma nova fase (é uma característica comum dos técnicos). Dá mesmo a impressão de que parece ser uma técnica mais avançada ou algo parecido. Em si mesmas, estas técnicas são inúteis para os pequenos especuladores, pelo que não faz sentido discuti-las. Mas a manipulação clássica já foi desmantelada e apelidada de trivial:
Это банальное манипулирование рынком, это отголоски старого доброго времени, когда рынки ещё имели привязку к реальным ассетам.
E completamente em vão. A manipulação ainda existe e existirá sempre, desde que o capitalismo de livre iniciativa não se apodere do mundo. É uma manipulação de muito mais do que alguns pontos - o máximo que os técnicos podem imaginar. Até agora não foi criado qualquer precedente, e mesmo o governo dos EUA teve de tomar algumas medidas que estão muito longe do mundo idílico do capitalismo livre. Vivemos num mundo de empresas multinacionais, um facto em si mesmo que sugere que elas são capazes de manipular o mercado e de o fazer para os seus próprios fins. Em contraste com os objectivos dos robots de escalper a alguns pips, os seus objectivos são muito mais amplos - é um controlo de um certo nível de preços, são certas acções destinadas a obter lucro ou a cortar custos no futuro, com base no conhecimento do presente (ou na mesma manipulação trivial). Podemos seguir algumas das suas acções, mas é muito difícil de o fazer. Se os seguirmos através de dados específicos, podemos ver que as suas acções são muito bem veladas por efeitos fundamentais. Através de TA é praticamente impossível fazer isto, porque TA comprime a informação de uma forma irrevogável. Em geral, este não é um tópico para técnicos. Não vale a pena discuti-lo aqui.
Situação interessante:
Nos fóruns de comércio manual, dizem que o comércio automático é um disparate e poucas pessoas o utilizam.
E nos fóruns em que negoceiam automaticamente - eles escrevem que em breve não haverá comércio manual...
Todos estão a puxar o cobertor para o seu lado, é só isso.
De facto, a maioria dos EAs são apenas substitutos humanos parciais de comércio com base em princípios estabelecidos pelo programador.
E uma pequena percentagem dos sistemas analisa o mercado e pensa por si só no que fazer.
Mesmo uma rede neural elogiada é como uma criancinha que não cresce, mas apenas aprende a realizar algumas acções parcialmente.
Demora muito tempo a compor algoritmos para formação de rede, selecção de parâmetros de entrada, funções de activação, normalização.
Durante este tempo, podemos empilhar um monte de EAs lineares comuns e até fundi-los num só.
E não nos esqueçamos: o destino de uma pessoa nem sempre se ajusta ao destino de outra pessoa. Há pessoas que negoceiam manualmente, e há pessoas que são comercializadas por peritos.
É uma situação interessante:
Em fóruns onde o comércio manual é feito - escrevem, o comércio automático é lixo e poucas pessoas o utilizam.
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Assisti recentemente a uma reunião de académicos financeiros e de quants das principais empresas de investimento do mundo. O homem, que parece saber o que diz, disse que segundo as estimativas, e ninguém sabe os números exactos, porque é impossível saber, por isso estima-se que hoje em dia 50% das transacções no mercado de acções do Reino Unido e 70% das transacções nos EUA são feitas por sistemas automatizados. E a tendência geral é para aumentar esta percentagem.
A nova tendência no comércio automatizado é algo-snapping (o nome é muito provisório e não está estabelecido). Estes são algoritmos ou comerciantes que não tentam prever o comportamento do mercado ou multidão, ou encontrar arbitragem, etc., mas tentam calcular o algoritmo que funciona no mercado e enganá-lo - criar artificialmente uma situação que forçaria este algoritmo a comprar ou vender, e lucrar com isso. Os intercâmbios ainda não chegaram a acordo sobre se tal actividade é legal ou não.