O futuro do comércio automatizado - página 5
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Não sei sobre os Livermores, mas há muitos idiotas que não têm informação, mas que têm uma opinião sobre qualquer assunto.
Um cêntimo é a variação mínima no preço da acção, ou seja, não se pode ganhar menos de um cêntimo. E é por esse cêntimo que os algoritmos informáticos estão a lutar activamente.
Não conheço os rapazes, só não vos compreendo.
Digamos que existem duas plataformas de negociação, uma consola e uma com interface gráfica. A velocidade de execução das ordens de negociação é a mesma. Então, qual destas duas plataformas escolher? A resposta é óbvia - a que tem uma interface gráfica.
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Não sei de que TP estás a falar. Responda à sua própria pergunta. Existem 2 plataformas de negociação 1 - A GUI é pobre. 2 - a segunda é muito melhor (tem muitas janelas, pode organizar janelas em diferentes monitores, negociar directamente a partir do gráfico, ter uma interface gráfica de controlo). E o principal que mencionou - a rapidez de execução das ordens de negociação. A velocidade é diferente. A primeira é de pelo menos 2-3 segundos, mesmo que o Expert Advisor esteja no servidor (Campeonato). A segunda é de milissegundos, sem cotações e mensagens sem preço, preços errados, sem indentação mínima do preço...congela, etc.
Qual escolherá para uma negociação real?
aqui está um exemplo simplesmente fantástico. apenas aquele par de 0,01 lote é o mais líquido. O preço está no terminal. Mas assim que carrego no botão de compra
o preço está errado, por favor processe esta resposta do servidor ... É assim que todos os comerciantes sonham em trabalhar, transmitem uma citação, mas os negócios podem ser feitos por outros ... e esta diferença é limitada apenas pela ganância das empresas de corretagem
O terminal do cliente é apenas a ponta do iceberg de todo o complexo MetaTrader 5.
Fizemos muitas coisas amigáveis para os comerciantes, mas também levámos a própria plataforma de servidor a um novo nível, implementando muitas das funcionalidades de que os corretores necessitam. A ênfase na auto-negociação é apoiar uma tendência significativa no comércio. De facto, com o MetaTrader tornámos possível utilizar EAs em massa e facilmente, e os nossos concorrentes só têm de coçar a cabeça e tentar oferecer ambientes de desenvolvimento Java/C#/.NET perigosos.
Com o sistema lockbox, a questão está virtualmente fechada - será espremida para fora do mercado pelos reguladores. Nesse sentido, o MetaTrader 5 apareceu mesmo a tempo.
Por favor, mostre-nos alguns exemplos de processos de redes implementadas de forma inconveniente/incorrecta - iremos lidar com eles.
1. Parece que o processo de netting foi implementado com base no pressuposto de que um Conselheiro Especialista trabalharia com um símbolo. Posição aberta - posição fechada. Tudo é simples. As dificuldades começam quando várias estratégias (2-7-10...) operam em conjunto num único instrumento. Tomemos, por exemplo, o conceito de Stop-Loss e Take-Profit. Quando falamos de soluções multi-sistemas em MT5, simplesmente não podemos utilizar este tipo de encomendas(!). O que será Stop-Loss para um sistema, não será para outro, mas o Stop-Loss é válido para toda a posição, embora a posição líquida possa ser um conjunto de posições de negociação de subsistemas no instrumento. Temos de introduzir sub-ordens e delegar a sua execução a um consultor especializado. Isto é perigoso e complica muito o código do Expert Advisor.
2. Para compreender que acções resultam numa posição aberta, precisamos de levar a cabo toda uma investigação de detectives, desvendando a cadeia de encomendas e calculando a sua contribuição para a posição total. Mesmo para os programadores é tão difícil que eles têm de escrever artigos inteiros sobre o assunto. Para os comerciantes manuais, seria um negócio sem esperança. Algum dos criadores alguma vez tentou negociar manualmente no MT5? Não me parece. Se algum comerciante negociar manualmente usando estratégias 5-6, após algum tempo não terá qualquer ideia do que se está a passar com a sua posição líquida.
A lista poderia continuar, mas já é suficiente para alienar muitas pessoas de um terminal MT5 muito bom pela sua natureza.
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A rapidez e a qualidade da execução estão fora de questão. Estas são precisamente as coisas que devem ser "melhoradas, melhoradas e melhoradas de novo", como o grande ... Não me lembro quem legou. E, a este respeito, todas as plataformas sem excepção têm algo a lutar. E estava a falar apenas de plataformas abstractas.
Estava a falar em simplificar a interface do terminal e deixar apenas as funções comerciais. Não sou a favor da simplificação, sou a favor de aumentar a usabilidade, ou seja, a usabilidade.
Sendo todas as outras coisas iguais, vou escolher o terminal mais conveniente, e já fiz a minha escolha. E eu fi-lo há muito tempo. Bem, só se pode esperar que os criadores avancem para "trabalhadores manuais" a fim de melhorar esta mesma usabilidade. Há muito a trabalhar com o MT5 a este respeito.
Há uns dias atrás, tenho lidado com uma empresa "fixe" que vende as suas análises em todo o mundo com base na sua BlackBox. Eles nem sequer conhecem as possibilidades do mcl4-5 e fazem as suas próprias bicicletas, enquanto a sua análise pode ser facilmente implementada no mcl juntamente com a publicação automática. A sua caixa negra inteira caberia provavelmente num pequeno programa de µl. O ponto principal é que μl línguas reduziram drasticamente o custo e a singularidade das caixas negras caseiras.
É certamente uma realidade legítima que o custo das caixas negras está a descer, com o qual as empresas em causa não podem estar satisfeitas. O poder crescente e as capacidades da linguagem MQL, a abertura e a prevalência de desenvolvimentos baseados nela contribuem para isso.
Há uns dias atrás, estava a falar com uma empresa "fixe" que vende as suas análises em todo o mundo com base na sua BlackBox. Nem sequer estão conscientes das capacidades do mcl4-5, mas estão a fazer as suas próprias bicicletas, embora a sua análise possa ser implementada no mcl juntamente com a publicação automática. A sua caixa negra inteira caberia provavelmente num pequeno programa de µl. O ponto principal é que as línguas µl reduziram drasticamente o custo e a singularidade das caixas negras caseiras.
Assisti recentemente a uma reunião de académicos financeiros e de quants das principais empresas de investimento do mundo. O homem, que parece saber o que diz, disse que segundo as estimativas, e ninguém sabe os números exactos, porque é impossível saber, por isso estima-se que hoje em dia 50% das transacções no mercado de acções do Reino Unido e 70% das transacções nos EUA são feitas por sistemas automatizados. E a tendência geral é para aumentar esta percentagem.
A nova tendência no comércio automatizado é algo-snapping (o nome é muito provisório e não está estabelecido). Estes são algoritmos ou comerciantes que não tentam prever o comportamento do mercado ou multidão, ou encontrar arbitragem, etc., mas tentam calcular o algoritmo que funciona no mercado e enganá-lo - criar artificialmente uma situação que forçaria este algoritmo a comprar ou vender, e lucrar com isso. Os intercâmbios ainda não chegaram a acordo sobre se tal actividade é legal ou não.
Não sei de que TA estás a falar. Responda à sua própria pergunta. Existem 2 plataformas de negociação 1 - A GUI é pobre. 2 - a segunda é muito melhor (há muitas janelas, pode organizar janelas em diferentes monitores, negociar directamente do gráfico, há uma interface gráfica de controlo). E o principal que mencionou - a rapidez de execução das ordens de negociação. A velocidade é diferente. A primeira é de pelo menos 2-3 segundos, mesmo que o Expert Advisor esteja no servidor (Campeonato). A segunda é de milissegundos, sem cotações e mensagens sem preço, preços errados, sem indentação mínima do preço...congela, etc.
Qual escolherá para uma negociação real?
aqui está um exemplo simplesmente fantástico. apenas aquele par de 0,01 lote é o mais líquido. O preço está no terminal. Mas assim que carrego no botão de compra
o preço está errado, por favor processe esta resposta do servidor ... É assim que todos os comerciantes sonham em trabalhar, transmitem uma citação, mas os negócios podem ser feitos por outros ... e esta diferença é limitada apenas pela ganância das empresas de corretagem ...
Utilizar o desvio mínimo do preço)).
Os preços mudam a cada segundo, pelo que a sua encomenda tem de esperar que chegue, que seja processada, etc.))
E a velocidade de execução da encomenda depende do servidor, da Internet, etc. Reembolsos congelados de CD.
E, tanto quanto me lembro, há um atraso especial no campeonato para simular uma má ligação de carga, etc.
E a velocidade de execução de milissegundos cheira a cozinha, porque leva tempo a colocar uma transacção no mercado, e dentro da CD pode girá-la rapidamente...
E a velocidade de execução de milissegundos cheira a cozinha, porque leva tempo a colocar um negócio no mercado, e é possível fazer uma volta rápida dentro de uma empresa de corretagem...
Deve consultar o software de negociação da NYSE, incluindo o que A. Gerchik ensinou em seminários. As operações de mercado são executadas quase instantaneamente e afixadas no mercado com os atalhos do teclado.
Espero que muito poucas pessoas chamem à NYSE "CUCH"... :)
PS
Em geral, não se trata de escorregamento e outras desvantagens habituais do negócio. Nem sequer se trata de quão fixe é a língua em que a MTS está escrita (embora também seja importante). É tudo sobre a funcionalidade da plataforma em que a MTS está a funcionar.
Não há entradas perfeitas, pelo menos são tão raras que a sua presença pode ser considerada um erro estatístico. Neste caso, a variedade de possibilidades de trabalhar com uma posição aberta vem à tona...