Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2578

[mytarmailS]

elibrarius #:

Isso são muitas eliminações. Que servidor?

Normalmente faço todas as verificações em um servidor funcional e uma conta funcional (não demo).

No EURUSD é muito raro falhar barras na M1 - não todos os dias e não mais do que 2-5, normalmente à noite. E são pulados porque não há carrapatos durante um bar.

Outras moedas com negociação menos ativa têm mais pulos. A libra parece estar activa, estranho que tenhas removido 20% das barras.

Seis meses... Que tal 2-3 anos?

Tu fazes a amostragem, eu vou verificar.

Servidor Welltrade, como se fosse real.

[Aleksei Kuznetsov]

mytarmailS #:
Faça uma amostra, verifique

Um servidor de comércio de poços, tipo, até mesmo um de verdade.

Como é que eu faço? Como um CSV? DucasCopy vai dar-lhe 20 anos de citações. Acho que só precisas de aumentar o comprimento da tua amostra. Sim... e em breve terás o limite.

O testador MT5 só fornece dados do ano corrente e do ano passado (a partir da data de início do teste). Eu já lhes pedi algumas vezes para removerem esse limite, mas ninguém me apoia particularmente.

Se você precisar de mais dados do que 1-2 anos - peça também. Se muita gente perguntar, talvez pergunte.

[mytarmailS]

mytarmailS #:

Qual é a distribuição ideal entre pares? Como posso expressá-la em números? estas são as principais questões

questão em aberto

[Roman]

mytarmailS #:

a questão está em aberto

Co-integrado.
O teste cointegrado.

[mytarmailS]

Romano #:

Co-integrado.
Um teste cointegrado.

Sim, eu percebi, eu percebi))

Eu não quis dizer isso, eu não fiz bem a minha pergunta, não é conveniente reescrevê-la ao telefone agora.

[[Excluído]]

Naturalmente, a série não precisa ser cointegrada no sentido clássico de correção de erros, ou seja, com resíduos estacionários. Um teste de cointegração só vai mostrar isto

[[Excluído]]

Fast235 #:

Lembro-me de quando pediste para rodar o spinner)

Lembra-me como estavas há algum tempo na fotografia e seychas?

Lembre-me 🤣

[[Excluído]]

Pode-se aproximar qualquer uma dessas séries a uma estacionária por meio de uma resamostragem, através de modelos generativos, e treinar sobre ela, ver o que acontece. Isto é para evitar encaixar um modelo específico como a regressão em movimento. E para uma amostragem mais uniforme, nada de aberrações. Bem, e fá-lo aos poucos. Para um modelo de aprendizagem de máquinas não lineares, isto seria óptimo. Trabalhe também nos horários.

A questão de uma terceira classe "não negocie" já foi levantada de passagem aqui, onde casos pouco previsíveis devem cair. Estou certo de que há belas maneiras de filtrá-los, ao nível das métricas dos próprios modelos treinados.

[Aleksey Nikolayev]

Devido à discrição do volume, a pequenez do depósito (e se você quiser ter uma carteira de spreads) não haverá muito de um conjunto para possíveis spreads. É possível verificá-los simplesmente passando por cima deles no testador.

[[Excluído]]

Aleksey Nikolayev #:
Devido à discrição do volume, à pequenez do depósito (e se você quiser ter uma carteira de spreads) não há muito de um conjunto para possíveis spreads. É possível verificá-los com uma simples pesquisa no testador.

Índices, futuros+spot são negociados principalmente dessa forma, com baixos retornos, na bolsa. Não tenho visto nenhuma tentativa bem sucedida em forex. Levou algo como SnP vs Dax, não me lembro exactamente, pelo método da força bruta. Funciona, mas não há montanhas douradas.