Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2579

Новый комментарий
[Удален]  
Roman #:

Я думал что ты поймёшь. Это как раз, для не стационарных, автокоррелированных рядов, с переходами.
Вот сравнение ско ошибок, двух фильтров.
Зелёным калман.

К сожалению, ничего не понимаю в фильтрах и не понимаю как использовать в торговле. Пишу чисто про МО техники более-менее актуальные. Не претендуя на объективность

Если взять МА и вычесть из неё дисперсию, можно сделать любой фильтр, подогнать под ряд, наверное, можно добавить «памяти». А зачем? Если учишь ТС через МО.
 
Roman #:

Я думал что ты поймёшь. Это как раз, для не стационарных, автокоррелированных рядов, с переходами.
Вот сравнение ско ошибок, двух фильтров.
Зелёным калман.

Так а что это?

 
mytarmailS #:


Нужно как то разделить цены двух пар на 

1) спред который зарабатывает

2) шум

Те сделать разложение РСА или другое , возможно через АМО , автоенкодеры или просто сети ( но тут скорей всего все "разьедеться" на новых данных) так что лучше РСА


И нужно как то "цыфрой" описать "хорошый спред"  после разложения , тут одной коинтеграции мало, надо чтобы спред еще и зарабатывал ведь он спред это уже не линейное произведение цен, а нелинейная часть из цен после разложения

самое прикольное в том, что спред двух пар - это чарт третьей

смысл торговать такое?

 
Renat Akhtyamov #:

самое прикольное в том, что спред двух пар - это чарт третьей

смысл торговать такое?

ну это же не тот Спред 
 
Renat Akhtyamov #:

самое прикольное в том, что спред двух пар - это чарт третьей

смысл торговать такое?

есть смысл торговать треугольники. И нейросеть, если уж ей доверятся, то обучать на трёх. 

просто потому как в истории 1 произвольного символа нету нишиша. Он эффективно проторгован и в любой теории обязан быть шумом

а в трёх можно ловить текущую ситуацию с небольшим окном 

 
mytarmailS #:
У кого есть котировки фунта и евры больше чем за 5 лет 5мин. скиньте мне пожалуйста!!!

Подсказка от СанСаныча была - ДукасКопи

 
elibrarius #:

Подсказка от СанСаныча была - ДукасКопи

лимит там , до 3-ех лет истории, фуфло кароч

Что ни кого нету исторических данных ?????

[Удален]  
mytarmailS #:

лимит там , до 3-ех лет истории, фуфло кароч

Что ни кого нету исторических данных ?????

Ты в субботу такие страшные вещи заставляешь делать.. скачай из МТ5 :)
 

Построил последнюю версию ТС с фильтром чтобы уменьшыть риски, можно без фильтра тогда прибыль в 2 раза больше но и риски выше



[Удален]  
mytarmailS #:

Построил последнюю версию ТС с фильтром чтобы уменьшыть риски, можно без фильтра тогда прибыль в 2 раза больше но и риски выше

Норм, запускай в торговлю 
Это велслаб у тебя? Как ты туда модели переносишь? 
1...257225732574257525762577257825792580258125822583258425852586...3745
Новый комментарий