Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2580

[Roman]

Maxim Dmitrievsky #:
Норм, запускай в торговлю 

Это велслаб у тебя? Как ты туда модели переносишь? 

Не, это тслаб.
Тоже задумался как?
Неужели на кубиках собирает...
Там есть ещё апи C#, может и через него.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Норм, запускай в торговлю 

Это велслаб у тебя? Как ты туда модели переносишь? 

Tslab, это просто костыли для удобной визуализации... Чтобы не писать свой тестер в R

[mytarmailS]

Roman #:

Не, это тслаб.
Тоже задумался как?
Неужели на кубиках собирает...
Там есть ещё апи C#, может и через него.

Да кубики, все расчёты делаються в R , в тслаб отправлю только цены и вектор с сигналом бай сел, в тслаб складываю несколько кубиков для тс и все...

Тупо, но быстро и точно знаю что прибыль посчитает без ошибок + можно пооптимизировать по мелочи

[Roman]

mytarmailS #:
Да кубики, все расчёты делаються в R , в тслаб отправлю только цены и вектор с сигналом бай сел, в тслаб складываю несколько кубиков для тс и все...

Тупо, но быстро и точно знаю что прибыль посчитает без ошибок + можно пооптимизировать по мелочи

Понятно. Хитёр однако.
Я уж ненароком подумал, что на кубиках модель собрал ))

[[Удален]]

С питоном сейчас удобно. Свой тестер написал, но можно модели переносить или через апи торговать. Если ONNX добавят, вообще пушка будет.

С маком М1 связался, теперь жду уже полгода когда катбуста под него завезут, обещают релиз через 2 недели. Пока через виртуалку на винде.

[mytarmailS]

Roman #:

Понятно. Хитёр однако.
Я уж ненароком подумал, что на кубиках модель собрал ))

Я с кубиков начинал, это было мое первое программирование, так и остался тслаб у меня...

Не верю что на кубиках можно собрать что то работающее.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
С питоном сейчас удобно. Свой тестер написал, но можно модели переносить или через апи торговать. Если ONNX добавят, вообще пушка будет.

С маком М1 связался, теперь жду уже полгода когда катбуста под него завезут, обещают релиз через 2 недели. Пока через виртуалку на винде.

Так для питона есть же пакет для бектеста, почему не юзаешь?

Или ты тестер с оптимизацией написал?

[[Удален]]

mytarmailS #:
Так для питона есть же пакет для бектеста, почему не юзаешь?

Или ты тестер с оптимизацией написал?

Не понравились готовые, мало гибкости. Написал именно для своих задач, со своими метриками. Грубо, на вход котировки и результаты модели. Плюс у меня сейчас 2 «состязательных» модели, которые переобучаются несколько раз, итеративно улучшаясь. Результаты для улучшений тоже из своего тестера берутся.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Одна модель учится торговать, другая фильтровать сигналы. 

Ну я понимаю что сейчас мода на генеративно созтезательные алгоритмы но в чем собственно преимущество двух условно простых алгоритмов которые созтезаются и улучшают друг друга  от одного сложного который делает это сам в себе, просто грубо говоря он в себе строит более сложные правила принятия решений чем твои два...

Я искренне не понимаю преимущества, просто мода

[[Удален]]

mytarmailS #:
Ну я понимаю что сейчас мода на генеративно созтезательные алгоритмы но в чем собственно преимущество двух условно простых алгоритмов которые созтезаются и улучшают друг друга  от одного сложного который делает это сам в себе, просто грубо говоря он в себе строит более сложные правила принятия решений чем твои два...

Я искренне не понимаю преимущества, просто мода

И создал я нечто такое и увидел, что это хорошо ) Проблема в ошибках моделей и в поиске реально устойчивых закономерностей, на автомате. Это как бы основная идея изначально. Там уже подходы могут разниться. Одна модель не может корректировать самое себя, две уже могут.

Допустим, обучаешь модель, она плохая. Что делать? Самому перебирать что-то? Нифига, человек не рождён для интенсивного труда, заменяешь человека второй моделью.