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Fiz uma simulação dos limites de compra e venda.... É interessante que, quando a tendência é de baixa, os vendedores não podem vender, mas absorvem os limites dos compradores e vice-versa.
Ontem sonhei com um remédio legal para overfit (também sonhei que estava colhendo mirtilos em outro planeta, mas vamos omitir isso).
Se for uma ação incluída no índice, faça a marcação das negociações levando em conta esse índice, ou seja, as negociações unidirecionais devem ser lucrativas
Para forex, pegue um pacote de moedas correlacionadas e verifique a direção das negociações nelas. Se houver perdas em algumas delas, rejeite a negociação no instrumento negociado.
O objetivo não é treinar demais com o ruído, mas captar as tendências gerais.
Sutil? Eu tentei, é muito bom. Agora estou tentando encontrar os mirtilos que colhi.
Ontem sonhei com uma cura bacana para o excesso de condicionamento físico (também sonhei que estava colhendo mirtilos em outro planeta, mas vou deixar isso de lado)
Se for uma ação incluída em um índice - para fazer a marcação de negócios levando em conta esse índice, ou seja, negócios unidirecionais devem ser lucrativos
Para forex, pegue um pacote de moedas correlacionadas e verifique a direção das negociações nelas. Se houver perdas em algumas delas, rejeite a negociação no instrumento que está sendo negociado.
O objetivo não é treinar novamente com base em ruídos, mas captar tendências gerais.
Sutil? Eu tentei, é muito bom. Agora estou tentando encontrar os mirtilos que colhi.
A unidirecionalidade dos instrumentos correlacionados é um tipo de força de tendência. Há uma lógica para isso, é claro.
Fiz uma simulação dos limites de compra e venda.... É interessante que, quando a tendência é de baixa, os vendedores não podem vender, mas absorvem os limites dos compradores e vice-versa.
Essa situação está dentro de sua simulação ou você, de alguma forma, salvou e comparou dados sobre mudanças de preço? Se sim, você fez isso na bolsa de valores ou no forex?
A unidirecionalidade dos instrumentos correlacionados é uma certa força da tendência. Há lógica nisso, é claro.
Uma tendência, que você já viu post factum, é o mesmo que olhar para um mouse....
Essa situação está dentro de sua simulação ou você, de alguma forma, salvou e comparou dados sobre mudanças de preço? Se sim, você fez isso na bolsa de valores ou no forex?
dentro
de uma tendência que você já viu post facto, é como olhar para um carro.
dentro.
O Mashka tem um atraso.
É disso que estou falando, se você vê uma tendência, você a vê com um atraso, e não importa o que você olha, se é o Mashka ou um indicador complicado
Através de outros pares como um filtro de ruído sem atraso, é simples, não há outro sentido.
Por meio dos outros pares, como um filtro de ruído sem atraso é obtido de forma simples, não há outro sentido, como se não fosse fornecido
Se os outros pares forem mais de 100 e seu ruído for gaussiano, você poderá fazer isso
com um código de tempo
https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345
O mesmo princípio funciona com o Rendom Forest e outros conjuntos de regras, só que, em vez de sinusóides ruidosas, regras ruidosas, a soma das regras suprime o ruído, e essa é a saída do modelo. E nada de engenhoso))) o DSP usual de 100 anos atrás...))))