Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2664

[[Удален]]

mytarmailS #:

если других пар больше 100 и их шум гаусовский то можно

с тайм кодом

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345

На том же принцепе работает рендом форест и прочие ансамбли правил, только там вместо шумных синусоид, шумные правила , сумма правил подавляет шум, это и есть выход модели. И ниче гениального)) обычный ЦОС 100 летней давности..))

ну там смысл другой немного получается. Просто удалить нетипичные колебания из разметки, которые не коррелируют с остальными символами

тогда ТС будет как бы автоматом работать и на остальных символах, если правильно признаки нормализовать. Но это не исключает групповой подгонки под историю

как ты правильно написал, чем больше символов тем больше усреднение 

Здесь есть более обобщенное следствие, когда можно размечать не только другие инструменты, но и фичи, на которых обучаемся, делать как бы фильтр по ним. Можно повысить корреляцию фичей с целевой через это. Один из способов.

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

 когда можно размечать не только другие инструменты, но и фичи, на которых обучаемся, делать как бы фильтр по ним. Можно повысить корреляцию фичей с целевой через это. Один из способов.

Это все уже зашыто в деревяные модели...

правило это фильтр, он как раз и выделяет из фичи самый лакомый кусок  и оставляет только его, ансамбль правил(фильтров) и есть модель

[[Удален]]

mytarmailS #:

Это все уже зашыто в деревяные модели...

правило это фильтр, он как раз и выделяет из фичи самый лакомый кусок  и оставляет только его, ансамбль правил(фильтров) и есть модель

Не, там идёт улучшение за счёт сложности, которая приврдит к оверфиту. А здесь мы снижаем сложность модели через фильтрацию

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Не, там идёт улучшение за счёт сложности, которая приврдит к оверфиту. А здесь мы снижаем сложность модели через фильтрацию

можно разное подразумевать под сложностью

сложность от слова сложыть

если сложыть 100 правил а не одно то сложность больше в первом случаи, но и шума меньше, вспоминаем синусоиды из видео

[[Удален]]

mytarmailS #:

можно разное подразумевать под сложностью

сложность от слова сложыть

если сложыть 100 правил а не одно то сложность больше в первом случаи, но и шума меньше, вспоминаем синусоиды из видео

А слово сложить на обязательно имеет математический смысл. Можно сложить оружие, по типу набросать в кучу, но не приплюсовывать. Положить рядом, например, сложить в кучу. Увеличить сложность или сложЕННость

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
А слово сложить на обязательно имеет математический смысл. Можно сложить оружие, по типу набросать в кучу, но не приплюсовывать. Положить рядом, например, сложить в кучу. Увеличить сложность или сложЕННость

Потому я и  не понял твоей мысли

[[Удален]]

mytarmailS #:

Потому я и  не понял твоей мысли

Сложность это аналог complexity

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
Сложность это аналог complexity

наверно

[mytarmailS]

можно также фильтровать и стандартными методами ЦОС

но тут конечно уже будет задержка

[[Удален]]

mytarmailS #:

можно также фильтровать и стандартными методами ЦОС

но тут конечно уже будет задержка

А если евробакс растет, а остальные коррелирующие пары падают. Ты это так не отфильтруешь, а, по логике, нужно запретить торговлю в тот момент или сделать соответствующую разметку. Твой график этого не покажет. Например, Глобал тренд вниз, а евробакс растет в моменте, но потом тоже будет падать. Получатся дополнительные метки, не коррелирующие с трендом, растасканные по шумам. Но это так, философия.