Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2663

[mytarmailS]

Сделал симуляцию лим. одеров на покупку и на продажу... Интересно то что когда тренд вниз продавцам продавать не дают а погложают лимитки покупателей и наобот

[[Удален]]

Вчера приснилось классное средство от оверфита (еще приснилось что собирал чернику на другой планете, но это опустим)

Если это акция, входящая в индекс - делать разметку сделок с учетом этого индекса, т.е. однонаправленные сделки должны быть в прибыли

Для форы взять пакет коррелирующих валют и проверять направления сделок по ним. Если по некоторым убытки - то отклонять сделку на торгуем инструменте

Смысл в том, чтобы не переобучаться на шум, а ловить общие тенденции.

Тонко? Попробовал, вроде ниче так. Теперь пытаюсь найти собранную чернику.

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky #:

Вчера приснилось классное средство от оверфита (еще приснилось что собирал чернику на другой планете, но это опустим)

Если это акция, входящая в индекс - делать разметку сделок с учетом этого индекса, т.е. однонаправленные сделки должны быть в прибыли

Для форы взять пакет коррелирующих валют и проверять направления сделок по ним. Если по некоторым убытки - то отклонять сделку на торгуем инструменте

Смысл в том, чтобы не переобучаться на шум, а ловить общие тенденции.

Тонко? Попробовал, вроде ниче так. Теперь пытаюсь найти собранную чернику.

Однонаправленность коррелирующих инструментов это некая сила тренда. Логика в этом есть конечно.

[Aleksey Vyazmikin]

mytarmailS #:

Сделал симуляцию лим. одеров на покупку и на продажу... Интересно то что когда тренд вниз продавцам продавать не дают а погложают лимитки покупателей и наобот

Это внутри Вашей симуляции такая ситуация или каким то образом делали сохранение и сопоставление данных об изменении цены? Если делали, то на бирже или форексе?

[mytarmailS]

Valeriy Yastremskiy #:

Однонаправленность коррелирующих инструментов это некая сила тренда. Логика в этом есть конечно.

тренда, который уже ты увидел пост фактум, то же что и на машку смотреть..

Aleksey Vyazmikin #:

Это внутри Вашей симуляции такая ситуация или каким то образом делали сохранение и сопоставление данных об изменении цены? Если делали, то на бирже или форексе?

внутри

[Alexander Ivanov]

Привет 👋 а так была признание...

[[Удален]]

mytarmailS #:

тренда, который уже ты увидел пост фактум, то же что и на машку смотреть..

внутри

У Машки задержка 

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:
У Машки задержка 

Я об этом и говорю, если ты видишь тренд значит ты видиш его с задержкой, и не важно на что смотреть,  Машка или хитрый индикатор

[[Удален]]

mytarmailS #:
Я об этом и говорю, если ты видишь тренд значит ты видиш его с задержкой, и не важно на что смотреть,  Машка или хитрый индикатор

Через другие пары как незапаздывающий фильтр шумов получается просто, другого смысла там как бы не предусмотрено

[mytarmailS]

Maxim Dmitrievsky #:

Через другие пары как незапаздывающий фильтр шумов получается просто, другого смысла там как бы не предусмотрено

если других пар больше 100 и их шум гаусовский то можно

с тайм кодом

https://youtu.be/wqD892r-wfo?t=345

На том же принцепе работает рендом форест и прочие ансамбли правил, только там вместо шумных синусоид, шумные правила , сумма правил подавляет шум, это и есть выход модели. И ниче гениального)) обычный ЦОС 100 летней давности..))