Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1347
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:))) Alexius! Vejo que você é um especialista. No entanto, apresso-me a informar que o mercado não pode ser tomado apenas pelos teóricos. Por uma razão - não leva em conta uma coisa como "tempo". Sim, sim, tempo normal - segundos, horas, ... Sem uma compreensão do papel do tempo e da sua consideração, todo o poder do TViMS também é impotente - ele foi testado.
Todos nós estamos procurando e procurando e ainda não estamos encontrando).
Levar o tempo em consideração é a própria idéia de não-estacionariedade no modelo de preço.
Todos nós temos procurado e procurado e ainda não o encontramos).
O tempo é o que introduz a não-estacionariedade no modelo de preços.
Não temas, Alexey. Se você prestar a devida atenção ao comportamento da onda de preços(densidade de probabilidade de incremento decarrapato, sua curtose não paramétrica, assimetria) dentro de uma determinada janela de tempo (e não apenas algum volume de amostra), então você terá os resultados que eu tenho (+30-40% por mês). Mas, eu quero mais. Então, quando tiveres passado por tudo isto, escreve um artigo - volta para a filial do TYP. Juntos vamos continuar o nosso caminho até ao cobiçado Graal.
Todos nós temos procurado e procurado e ainda não o encontramos).
O momento é a introdução da não-estacionariedade no modelo de preços.
... E, consequentemente, a perda dos fundamentos para a aplicação da TV ? e, entre outras coisas, a análise espectral é inaplicável, porque, como você afirma, até mesmo o conceito de espectro está ausente neste caso. Estou a expressar a sua posição correctamente?
Alexei lembra-me de mim há 1,5 anos atrás, quando eu pensava que um teórico podia esmagar o mercado até ao pó. Eu tenho lágrimas nos olhos...
Alexei lembra-me de mim há 1,5 anos atrás, quando eu pensava que um teórico podia esmagar o mercado até ao pó. Eu tenho lágrimas nos olhos...
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
... E, entre outras coisas, a análise espectral é inaplicável porque, como você argumenta, até mesmo o conceito de espectro está faltando neste caso. Estou a dizer a sua posição correctamente?
Se a TV considerasse apenas processos estacionários no sentido amplo (e próximos, redutíveis), isso seria correto. Leia pelo menos a tabela de conteúdos do manual do Korolyuk - existem outras classes de processos aleatórios.
Alexei lembra-me de mim há 1,5 anos atrás, quando eu pensava que um teórico podia esmagar o mercado até ao pó. Eu tenho lágrimas nos olhos...
E tu pareces um aluno falhado que não conseguiu calcular a ACF.
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https://www.mql5.com/ru/forum/70676
Não, bem, eu também uso TViMS. Mas pelo menos agora percebo que não posso passar sem ele. Tempo - não se pode passar sem ele. Ciclos temporais, uma estrutura temporal sutil que eu não entendo totalmente. E dentro de períodos de tempo - sim, estou a usar um teorizador.
Sem levar em conta o tempo, o teorema não funciona.
Se a TV considerasse apenas processos estacionários no sentido amplo (e próximos, redutíveis), isso seria correto. Pelo menos leia o índice do manual do Korolyuk - existem outras classes de processos aleatórios.
"pelo menos a tabela de conteúdos" -- bom ;)))
Mas você já esqueceu (?) isto :
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Aprendizagem da Máquina no Comércio: Teoria e Prática (Comércio e Além)
Aleksey Nikolayev, 2019.02.18 20:44
A noção de espectro é definida apenas para um processo estacionário. O preço não é, nem que seja apenas devido ao aumento da dispersão ao longo do tempo.
Você continua insistindo que não existe um conceito de espectro para um processo não-estacionário?
E tu pareces um estudante que nunca conseguiu calcular a ACF SB.
Alexei, querido... É uma função Heaviside, porquê contá-la? Ou você também se acha o mais inteligente aqui? Mostre-me o seu diploma, então. Brag.