Da teoria à prática. Parte 2 - página 61
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O Graal foi queimado novamente, pelo amor de Deus.
Quem quer que precise, irá verificar. Não vou usar este método de qualquer forma - não é meu.
E não é difícil mudar o bollinger de um retorno para um TS de tendência - quando o limiar é atingido, ele se abre para fora do canal.
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Da teoria à prática. Parte 2
Oleg avtomat, 2021.04.19 04:03
Sectarianos, como vocês acham que é ou não é possível ganhar dinheiro com uma onda sinusoidal?ah, pendurar os sectários ... não sabem a resposta ... Obviamente, a questão é muito complicada para eles, insuportável ...
Sectarianos, posso lhes dar uma dica?
Eles podem fazer isso se você lhes der a fórmula y=A*Sin(2*pi*f*t+F) e der a amplitude, fase de freqüência. Muitas pessoas tentam fazer o mesmo no mercado - agir em uma rotina, procurando uma fórmula semelhante, por exemplo, selecionando redes neurais (Método de previsão do próximo valor ou o mais avançado - "padrão de comportamento"). Mas como por definição o próximo valor, por exemplo no SB, não é conhecido, então, de acordo com os sectários, é impossível ganhar dinheiro: ))))
Mas é possível fazer um "movimento do ouriço" e escrever um sistema bastante simples, que sempre ganhará com este "sinusoidal" independentemente da freqüência, fase e amplitude. Eu fiz. Sempre pensei que o caminho certo é aprender a ganhar com gráficos simples, complicando-os gradualmente e trazendo-os para o mercado.
Esta é a imagem que tenho em minha mente - Soros tem um gerador com canetas em seu quarto. Ele acorda para mijar e muda a fase entre os casos ou a freqüência, mas o sistema não se importa com isso.
É claro que há muitas maneiras de ganhar dinheiro com o "seno", mas as certas serão aquelas que não dependem da freqüência, fase e amplitude do seno. E no resto dos gráficos você tem que fazer o mesmo. Em geral, todos os radioamadores se inscrevem - os pecados torturam! Até você aprender o caminho certo no seno - muito cedo para os mercados :)))
O principal argumento dos sectários sobre a incapacidade de ganhar dinheiro com a SB é o seguinte: a expectativa matemática da SB é zero.
E os sectários não percebem que tal argumentação indica sua completa falta de compreensão da tarefa de ganhar dinheiro com a SB. Formalismo estúpido e irrefletido.
A expectativa matemática do processo não é um fator que determina a possibilidade ou impossibilidade de se ganhar com este processo. E tal processo pode ser não só SB, mas também um número infinito de outros processos com qualquerexpectativa matemática, inclusive igual a zero.
a expectativa matemática da SB é zero.
De onde veio este absurdo?
De onde vem este absurdo?
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Da teoria à prática. Parte 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 11:52
Sim, o pagamento esperado do capital próprio é sempre igual a zero, conforme definido pela SB. Entretanto, a equidade, em contraste com o preço, não será mais MTB o que às vezes leva a paradoxos aparentes (como a equidade do martingale).
Aqui é mais complicado. Na SB, é sempre zero em média (não incluindo o spread). Devido à não-estacionariedade - um bom mais quando se adivinha corretamente a direção torna-se um bom menos quando se adivinha incorretamente a direção) Oportunidade de lucro também é uma perda destrutiva potencial) No exemplo de seu sistema - às vezes acontece que você precisa negociar na tendência).
Você pode tentar construir um spread estacionário ou um portfólio de vários instrumentos.
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Da Teoria à Prática. Parte 2
Aleksey Nikolayev, 2021.04.18 16:29
Se o lote é fixo, assim é. Mas todas as tentativas de "ganhar" na SB consistem exatamente em mudanças permanentes de volumes e de direção de negócios. Isto pode levar a flutuações de volatilidade complexas e bizarras e a similaridade com a SB pode se perder, embora o pagamento zero esperado não vá a lugar algum.
você ainda é jovem, então você precisa ser mais cuidadoso.
você ainda é jovem, então você precisa ser mais cuidadoso.
MO Equidade não é MO SB.
Não invente isso.
MO Equidade não é MO SB.
Não invente isso.
Você precisa acrescentar um pouco mais de compreensão à sua arrogância, você está perdendo o ponto.
Você precisa acrescentar um pouco mais de compreensão à sua insolência, você está completamente ausente.
))) Mais uma vez, Nikolaev escreveu que a curva de equidade na SB tem um MO igual a 0.
Não o MO da SB, mas o MO da equidade
Para ser justo, deve-se observar que o MO tanto do ruído branco como do ruído branco integrado = o ponto de referência inicial. Em experimentos, na maioria das vezes = 0.
No entanto, isto não muda a essência da questão.
A. Nikolaev afirma que ao tentar ganhar na SB, o depósito permanecerá igual ao inicial, ou seja, o pagamento esperado = 0.
Mas esta asserção é mais do que duvidosa. Aqui estou inclinado a confiar no Wizard.