Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1141
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Não depende dele, pois é calculado como Ki=balancear_após_fixar_sem_referir_sem_referir_resultado antes_de_fixar_resultado depois de fixar o resultado da i-ésima troca.
A linha Kn contém valores em torno de 1:
Eu peguei no seu relatório, copiei negócios dele e fiz cálculos em Excel. Estou a anexar o ficheiro.
Como você pode ver, o Sharpe Ratio é calculado corretamente no relatório de teste.
Obrigado pelo exemplo de cálculo!
E ainda há uma dependência do tamanho do depósito inicial, mas não tão substancial, eu olhei através do arquivo Excel e verifiquei essa dependência no mesmo local, depois de adicionar as fórmulas para o cálculo do saldo.
Obrigado pelo exemplo de cálculo!
E ainda há uma correlação com o tamanho do depósito inicial.
Mostre-o aqui mesmo, senão você pode ser banido.
PS Presume-se um depósito inicial razoável e tamanho de lote para negociação. Não muito pequeno e não muito grande. E então não se colocará a questão porque o lucro médio de $1 num depósito de $100 k mostra pior Sharpe do que o lucro médio de $100 num depósito de $1000.
Mostra-o aqui mesmo, senão vais ter de ser banido.
É hora de introduzir um exame teórico obrigatório para admissão ao fórum))
Como calcular o Sharpe ratio para uma troca?
Não) Você precisa de pelo menos dois - para calcular a variância amostral)
O que me estás a incomodar com esta razão Sharpe? Eu não sei e não tenciono saber. Existem critérios estatísticos comuns, devem ser utilizados.
O coeficiente Sharpe também é bastante comum. Essencialmente uma média sem dimensionalidade.
O coeficiente Sharpe também é bastante comum. Basicamente, uma média sem dimensionalidade.
Na verdade, eu sei). O critério é sobre nada.
Na verdade, eu sei.) O parâmetro é sobre nada.
como eu o entendo - dá uma indicação de esperar para ver...
Se não tiveres de esperar, vai ser alto.
mas em termos de perda fixa/lucro, é um pouco interessante.
Na verdade, eu sei.) O critério é sobre nada.
Mas não é realmente "nada".) É uma estimativa inicial bastante boa da significância estatística da diferença entre a média e zero. E funciona sem pressupor uma distribuição normal - devido à desigualdade de Chebyshev.
A sua desvantagem é que não distingue os desvios "bons" da média dos "maus", mas há um drawdown para isso.
Em primeiro lugar, as fórmulas de estimativa podem ser encontradas no artigo Matemática no Comércio. Avaliar os resultados das negociações.
Em segundo lugar, o artigo mostra que o Sharpe é calculado com base nos resultados comerciais (negociações) e não nas flutuações do patrimônio líquido.
Respondido no tópico sobre erros https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2318#comment_9255798