Da teoria à prática - página 624
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Alexander_K2:
então realmente teríamos um análogo direto do processo Ornstein-Uhlenbeck com um retorno à média.
Portanto, não há uma média em forex, ou seja, não há uma expectativa constante de tatame. Portanto, não há nada a que voltar inicialmente... Podemos voltar à ondulação como uma média, mas isso não ajuda necessariamente...
Assim, o desvio da média é também uma ficção.
Alguém pode me dizer que distribuições com curtose muito grande, semelhante a Laplace, são simétricas?
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Da Teoria à Prática
Alexander_K2, 2018.09.28 00:03
Algo que me interessa é esta distribuição como um modelo para os retornados:
https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution
Ela é extremamente semelhante à distribuição incremental real e seus valores são, ao pensar nisto, por diferença de dois valores com a distribuição de Poisson.
Se assim for, pode-se argumentar que o preço em si tem uma distribuição Poisson em relação à expectativa na janela deslizante. E a distribuição de Poisson tende a normalizar com um grande tamanho de amostra.
Portanto, faça o que quiser comigo, mas a teoria de processos Gaussiano, Wiener como o processo Ornstein-Uhlenbeck com retorno à média não foi totalmente esgotada.
Suspeito que devemos aumentar os intervalos de tempo entre a leitura das citações de carrapatos (especificamente - trabalhar em alta ordem no fluxo de Erlang) e em uma janela deslizante pelo menos vinte e quatro horas.
Executo meu TS com fluxo de Erlang de 60ª ordem (lido uma vez por minuto em média) e janela = 24 horas - será interessante comparar minhas citações mais tarde com OPEN/CLOSE M1...
Que haja ofícios raros (Deus esteja com este fato, estou pronto para ser paciente), mas granulosos.
P.S. Eu também não esqueço a autocorrelação - vamos ver em tempos mais longos se ela está diminuindo exponencialmente como exigido por Ornstein e Uhlenbeck.
Skellama.
Se considerarmos o preço como uma soma de incrementos com origem a 0, em vez de algum valor inicial, então obviamente o preço atual e o anterior pertencem a diferentes distribuições de Poisson deslocadas por 1 incremento na janela deslizante. As expectativas de tais distribuições são sempre em torno de 0. O excesso é proibitivo.
Acho que o ancestral da dupla distribuição geométrica (distribuição Laplace) que vemos nos fluxos de Erlang é a distribuição Skellam.
Portanto, não existe uma média em forex, ou seja, uma expectativa constante de companheirismo. Portanto, não há nada a que voltar inicialmente... Você pode voltar à ondulação como uma média, mas também não tem certeza se isso vai ajudar...
Assim, o desvio da média é também uma ficção.
Estou ficando cansado de publicar esta foto:
No segundo gráfico - expectativa = 0 sempre e para sempre...
Estou ficando cansado de postar esta foto:
No segundo gráfico - expectativa =0 sempre e para sempre.
É difícil adivinhar o que está na foto novamente, infelizmente, não posso acompanhar sua pesquisa, mesmo que eu tente ))))
o que é ? incrementos de preço de fechamento na M1 ?
É difícil adivinhar o que está na foto novamente, infelizmente, não posso acompanhar sua pesquisa, mesmo que eu tente ))))
o que é isso? incrementos de preço de fechamento no M1 ?
Eu realmente não me lembro... Fiquei confuso com os fluxos de Erlang... Afogados...
Mas a essência é a mesma - é a soma dos incrementos na janela deslizante.
Estou ficando cansado de postar esta foto:
No segundo gráfico - expectativa=0 sempre e para sempre.
E eu estou cansado de expor sua ignorância).
Você tem que negociar sobre o preço, não sobre o segundo gráfico. Se a TC lhe der "segunda tabela" em vez de preço - outro assunto).
No segundo gráfico, expectativa=0 sempre e para sempre.
Bem, se você tiver em média mais de mil anos, pode ser um preço zero, mas não acho que você viverá o suficiente para esperar por esse zero).
E eu estou ficando cansado de expor sua ignorância)
Você tem que negociar o preço, não seu segundo gráfico. Se os CDs lhe dessem um "segundo gráfico" em vez do preço - isso seria diferente)
Familiarize-se com o assunto:
http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Динамические%20системы%20и%20Хаос/Федер%20Е.,%20Фракталы,%201991.pdf
OK, o mercado é fractal. O Hearst foi contado. O que segue? Como isso ajuda na previsão?