Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1021
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Não estou dizendo que não existem, são secundários, descritivos, são como imagens na TV, você não os influencia. As figuras do mercado são feitas por políticos e oligarcas que fazem negócios obscuros e manipulam o mercado, para prever tais ações você tem que entender o que eles fazem e porque, como você não pode entender, os motivos do grande dinheiro são primários, não padrões de preços passados, precisamos aprender a prever quais decisões serão tomadas em várias cúpulas e reuniões dos cinco grandes (10, ...) políticos e mestres de negócios, devido ao mundo atual e situação do mercado, como as taxas de juros mudarão, o que será regulado e assim por diante. Estes são os motores do preço, e não a masturbação dos gráficos passados.
Não há problema, se você acha que além de dados de preço e dados secundários você precisa de dados econômicos, taxas de juros, vamos adicioná-los à amostra de treinamento, mesmo dados pessoais de políticos e oligarcas, até mesmo comerciantes, o principal é não abalar seus cérebros sobre dependências e regularidades - deixe a caixa preta encontrar e determinar tudo:)
Por alguma razão me lembrei do velho filme "A Mosca" parte 1 (1986), a situação em que o personagem principal teleportou um macaco e pegou um pedaço de carne trêmula, então o cientista ensinou a máquina no pedaço de carne crua para fazer ligações moleculares corretamente... e depois saltou para o próprio teleporto, mas o resultado ainda foi lamentável ))))
ZS: Já sugeri várias vezes, primeiro procurar aqueles indicadores que podem encontrar mais de 90% das entradas/saídas ideais num instrumento gerado, e depois transferir tais indicadores para citações reais - por assim dizer para ensinar a máquina sobre "um pedaço de carne crua", Quando olho para o gráfico, tento encontrar os valores de entrada/saída por regressão e ziguezague, sei que é um jogo com o testador, mas tudo o que vejo é que os algoritmos genéticos são bons em encontrar repetições periódicas, o que me falta completamente nas cotações de mercado
Posso conectar R com um MetaTrader se eu não sei mql, tudo que eu preciso é o preço próximo de um símbolo, mas em tempo real, ou talvez alguém tenha um código simples que salve as cotações em um arquivo de texto, eu preciso ter cerca de 40k últimos preços próximos constantemente
Esta EA deve ser aberta em um gráfico com o símbolo e o cronograma certos. No novo bar será criado um arquivo de preços (ou o antigo será sobregravado). Fechar da última barra não é escrito no ficheiro, porque quase todas as marcas são alteradas.
O arquivo será salvo em algum lugar no caminho padrão c:/users/usuário/nome de usuário/aplicativo/dados/metaquotes/terminal/comum/
Em R, você tem que verificar no laço para ver se o arquivo foi criado. Se tiver sido criado, espere alguns segundos para terminar de escrever o arquivo. Depois leia os preços e apague o arquivo. O novo arquivo será criado pelo terminal apenas na próxima barra nova.
Por alguma razão me lembrei do velho filme "A Mosca" parte 1 (1986), a situação em que o personagem principal teleportou um macaco e pegou um pedaço de carne trêmula, então o cientista ensinou a máquina no pedaço de carne crua para fazer ligações moleculares corretamente... e depois saltou para o próprio teleporto, mas o resultado ainda foi lamentável ))))
ZS: Já sugeri várias vezes, primeiro para procurar aqueles indicadores que podem encontrar mais de 90% das entradas/saídas ideais num instrumento gerado, e depois para transferir tais indicadores para citações reais - por assim dizer para ensinar a máquina sobre "um pedaço de carne crua", estou testando esta idéia ocasionalmente, o testador é bom em encontrar entradas/saídas por regressão e por ziguezague, é claro que é tudo um jogo com o testador, mas tudo que vejo é que os algoritmos genéticos são bons em encontrar repetições periódicas - o que me falta completamente nas cotações de mercado
tudo é possível, porque ainda ninguém descobriu o mercado, então sua proposta é surpreendente - você já conhece os segredos e pode gerar um modelo de teste de cotações de mercado?)
Minha mensagem foi - se seu método de análise pode gerar lucro em uma função pseudo-aleatória, então este método pode ser aplicado a dados de mercado. Se não, então você se engaja em auto-engano e tudo que você encontrou em um instrumento financeiro é um acidente
é tudo
SZS: Nos últimos meses eu li muito sobre os chamados métodos de análise de instrumentos financeiros e fico surpreso quando eles pegam qualquer fórmula (modelo matemático) e a "puxam" em um instrumento financeiro e os resultados da pesquisa têm um certo resultado. Tenho visto muitos desses estudos pseudocientíficos sobre hobrehabre, e há muitas dissertações online... Em geral, nada de novo - é uma pena que os autores dos métodos pseudocientíficos não pensem sequer na medida em que o mapparatus que utilizam é capaz de trabalhar com grandes quantidades de dados estocásticos.
Eu vi muitos artigos inteligentes sobre o índice Hearst, bem como se há lógica nele, mas como é aplicável às séries financeiras? Eu acho que mesmo usando o método Monte Carlo irá estimar as séries estocásticas com mais precisão do que o índice Hearst - ele foi selecionado aleatoriamente e, em princípio, para dados não muito aleatórios - prevendo secas e chuvas (Wikipedia)
Bem, o modelo de teste que coloquei neste tópico, usando a função Wehrstrass, qualquer função pseudo-aleatória pode ser gerada, a minha mensagem foi - se o seu método de análise pode encontrar lucro numa função pseudo-aleatória, então este método pode ser aplicado aos dados do mercado, se não puder - então você está a enganar-se a si próprio e tudo o que encontrou num instrumento financeiro é aleatório
Se os movimentos do mercado são aleatórios, então não vale a pena prevê-los. Penso que os movimentos de mercado não são aleatórios, existe um vector e existe uma técnica de movimento (o algoritmo médio das estratégias utilizadas), é isso que eu procuro.
Se os movimentos do mercado são aleatórios, não vale a pena prevê-los. Acredito que os movimentos de mercado não são aleatórios, existe um vector e existe uma técnica de movimento (o algoritmo médio das estratégias utilizadas), esta é a técnica que estou à procura.
O algoritmo médio das estratégias? )))) então como uma temperatura média num hospital - assim, em geral, a negociação nos mercados é bastante rentável para todos os participantes ))))
a única coisa que você pode encontrar é uma estratégia que tem mais chances de ganhar do que de perder - ou seja, a expectativa matemática de ganhar
Bem, sobre o vetor, parece que processos econômicos estão participando aqui, mas quanto tempo e até que ponto? - Isto vai na direcção da análise fundamental, mas não há lucro sem o informador interno.
Este Expert Advisor precisa ser aberto em um gráfico com o símbolo e o cronograma necessários. Um arquivo de preços será criado na nova barra (ou o antigo será sobregravado). Fechar da última barra não é escrito no ficheiro, porque quase todas as marcas são alteradas.
O arquivo será salvo em algum lugar no caminho padrão c:/users/usuário/nome de usuário/aplicativo/dados/metaquotes/terminal/comum/
Em R, você tem que verificar no laço para ver se o arquivo foi criado. Se tiver sido criado, espere alguns segundos para terminar de escrever o arquivo. Depois leia os preços e apague o arquivo. O novo ficheiro será criado pelo terminal apenas na próxima barra nova.
Muito obrigado.
o algoritmo médio das estratégias? )))) então como a temperatura média hospitalar - assim, em geral, a negociação nos mercados é bastante lucrativa para todos os participantes ))))
tudo o que você pode encontrar é uma estratégia onde a chance de ganhar é maior que a chance de perder - ou seja, a expectativa matemática de ganhar
E quanto ao vetor, parece que processos econômicos estão participando aqui, mas quanto tempo e até que ponto? - Isto está na direção da análise fundamental, mas não há lucro sem o conhecimento do informante.
O algoritmo médio, é um conjunto de ações de negociação que têm efeito no mercado quando certas situações de negociação aparecem. Assim, se a maioria dos participantes com mais dinheiro considerar a situação como importante e os sinais coincidirem, então esta será uma estratégia média. Por exemplo, um salto ao mesmo tempo do canal de desvio padrão superior, nível de RSI e ATR de 100% e o tempo é às 22 horas.
O estudo de dados fundamentais também é praticado com a ajuda dos IRs, e se ele pode dar resultados manualmente, devemos usá-lo.
Um algoritmo médio é um conjunto de acções de negociação que afectam o mercado quando surgem certas situações de negociação. Assim, se a maioria dos participantes com mais dinheiro considerar a situação importante e os sinais coincidirem, então esta seria uma estratégia média. Por exemplo, um salto ao mesmo tempo do canal de desvio padrão superior, nível de RSI e ATR de 100% e o tempo é às 22 horas.
O estudo de dados fundamentais também é praticado com MO, e se manualmente pode dar resultados, devemos usá-lo.
A minha opinião é que nunca houve e nunca haverá uma estratégia média nos mercados, é como um jogo sem regras:
Você pensou que estávamos jogando damas, eu pensei que estávamos jogando gamão, e então um comerciante, que joga "Chapaev", apareceu e espalhou todas as nossas fichas.
))))