Discussão do artigo "Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais" - página 4
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Não li o artigo, nem mesmo sei do que se trata :) mas apenas dei uma olhada nos gráficos e estatísticas por 10 minutos.
Quero fazer algumas perguntas primeiro.
1. Qual servidor foi usado para o teste? Se for no servidor MetaQuotes-Demo, então as cotações estão com um spread muito baixo e sem comissão. Às vezes, o spread é reduzido a zero e até mesmo abaixo de zero. Você pode verificar isso.
2. Modo de todos os ticks, você quer dizer modo "Every tick"? Se sim, esses são ticks simulados, não reais.
Tente testar no modo "Every tick based on real ticks" (Todos os ticks baseados em ticks reais).
Mas não há problema.
O principal problema que você tem é o drawdown máximo. Se você compará-lo com o crescimento mensal, há uma grande diferença entre eles e, quando tentar aumentar a lucratividade, obterá um Stop Out.
Normalmente, quando as corretoras ou os investidores estão procurando traders para administrar seus fundos, uma das principais condições é a seguinte: durante 3 meses de negociação, obter um ganho mensal de pelo menos 5%, com um drawdown máximo total de no máximo 10%.
É claro que esse não é um padrão para todos. Mas, grosso modo, é assim.
Veja o que está acontecendo.
Cotações de Forex da admiral real, aplicativo da conta de ações, símbolos personalizados moex baixados da finam. Eu sei como testar, sei como os ticks reais diferem dos sintéticos. No artigo, testes no modo ohlc, os resultados não são muito diferentes dos carrapatos, eu especialmente faço algoritmos para que as diferenças fossem mínimas, dentro da barra é feito em um mínimo, timeframe m1.
Você não quer ouvir críticas?
Você precisa gastar apenas 5 minutos para testar em outra corretora, com ticks reais e mostrar os resultados a partir de 01/01/2020 e mostrar aqui mesmo.
E se você disser que ele funciona sem otimização em todos os símbolos, você poderia mostrar os resultados do teste (tabela) no modo "Em todos os símbolos do Market Watch", selecionando 40-50 pares.
Isso seria interessante para todos.
Você não quer ouvir críticas?
Você só precisa gastar 5 minutos para testar em outra corretora, com ticks reais, e mostrar os resultados a partir de 01/01/2020 e mostrá-los aqui mesmo.
E se você disser que ele funciona sem otimização em todos os símbolos, você poderia mostrar os resultados do teste (tabela) no modo "Em todos os símbolos do Market Watch", selecionando 40-50 pares.
Isso seria interessante para todos.
Não quero interferir, mas já que você está falando sobre a qualidade da modelagem e carregou essas informações nas áreas de trabalho do seu cérebro, posso perguntar o que isso significa: Testes em ticks reais e qualidade do histórico 4% nos resultados.
Não quero interferir, mas já que você está falando sobre a qualidade da modelagem e carregou essas informações nas áreas de trabalho do cérebro, posso perguntar o que isso significa: Testes em ticks reais e nos resultados a qualidade da modelagem é de apenas 4%
Você deve saber que a possibilidade de testar com ticks reais (no MT5) surgiu há cerca de 4 anos (não me lembro exatamente). Estou falando do modo Every tick based on real ticks.
E, se o histórico de ticks não for suficiente, são usados ticks simulados. É claro que nem todas as corretoras têm essa opção, mas, na maioria das vezes, a qualidade dos ticks reais é de 100%.
Você não quer ouvir críticas?
Você só precisa gastar 5 minutos para testar em outra corretora, com ticks reais, e mostrar os resultados a partir de 01/01/2020 e mostrá-los aqui mesmo.
E se você disser que ele funciona sem otimização em todos os símbolos, você poderia mostrar os resultados do teste (tabela) no modo "Em todos os símbolos do Market Watch", selecionando 40-50 pares.
Isso seria interessante para todos.
Os especialistas automatizados sempre devem ter suas vantagens sobre os operadores reais. A abordagem está correta e só nos resta desejar boa sorte para encontrar os parâmetros da máquina.
Então, por que eu deveria testar com outro instrumento quando já testei com ticks de uma conta real? Posso mostrar um teste de um mês comparando ohlc e ticks em um instrumento. E não são 5 minutos. Uma execução de 2 anos em 28 instrumentos leva um mês de tempo real. Quero criticar, mas não os gráficos de rendimento, e sim os métodos.
Você mostra muitos gráficos de vários anos.
Se quiser que seu TS seja avaliado, mostre pelo menos os resultados do teste NÃO em ticks (Every Tick), mas em ticks reais ( Every tick based on real ticks), pelo menos para este ano, para 3-4 pares.
Isso também é difícil?
Aqui você mostra vários gráficos, ao longo de vários anos.
Se quiser que seu TS seja avaliado, mostre pelo menos os resultados do teste NÃO em carrapatos (Every Tick), mas em carrapatos reais ( Every tick based on real ticks), pelo menos para este ano, para 3-4 pares.
Isso também é difícil?
Parece que você não está lendo corretamente o que estou escrevendo. Não entendo de onde você tirou a ideia de que eu testei com carrapatos simulados. Naturalmente, testei para ter certeza de que os resultados coincidem com os resultados em carrapatos reais. Além disso, o robô foi feito originalmente para que tudo coincida. Mas tudo bem, mostrarei mais tarde a comparação entre o modo ohlc e os carrapatos reais assim que fizer os testes. Mas não entendo por que... Não estou provando nada, apenas mostrando a metodologia e como ela funciona. Não estou vendendo nada para ninguém, quem se importa com o funcionamento da minha implementação do algoritmo.
Caro Maxim!
Continue assim. O tópico de Expert Advisors com autoajuste é muito interessante para mim. Eu mesmo tentei implementá-lo, mas não consegui. A OOP já é difícil para mim. E não dê ouvidos aos que estão falando bem. Eles gostariam de colocar a culpa de sua inépcia em outra pessoa - não é assim que as coisas são, não é assim que as coisas são. Eles não podem fazer isso em seu próprio histórico de carrapatos ou na vida real. Eles são experientes. Boa sorte!