Discussão do artigo "Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais"
Os resultados foram menos do que modestos com essa abordagem. E a martingale geralmente está associada a alto risco, mas também à lucratividade.
Há muito tempo, percebi que entrar em abstrações como entropia, distribuições e assim por diante não é muito adequado para o mercado. A complexidade dos conceitos abstratos aumenta, mas os resultados não.
Os resultados foram menos do que modestos com essa abordagem. E a martingale geralmente está associada a alto risco, mas também à lucratividade.
Há muito tempo, percebi que entrar em abstrações como entropia, distribuições e assim por diante não é muito adequado para o mercado. A complexidade dos conceitos abstratos aumenta, mas os resultados não.
Os resultados podem parecer modestos. Mas, em algum lugar, há um modelo que pode mostrar a renda em qualquer mercado e em grandes intervalos de tempo sem ajustes, talvez eu tenha perdido alguma coisa?
Se a renda significar vencer um depósito bancário, é possível. Mas lá os juros serão acumulados constantemente, e aqui com saques de 2 a 3 vezes mais do que o lucro. E com um resultado desconhecido no final do período do relatório.
Estou escrevendo sobre o que vi nas telas
Se por renda você quer dizer superar um depósito bancário, isso é possível. Mas lá os juros serão acumulados constantemente, e aqui com saques de 2 a 3 vezes mais do que o lucro. E com um resultado desconhecido no final do período do relatório.
Planejo superar significativamente os depósitos bancários. Sim, agora há rebaixamentos, mas eles podem ser significativamente reduzidos. Na última modificação, consegui reduzir o drawdown em um instrumento em 10 vezes com os mesmos parâmetros, em relação à versão mostrada no artigo.
Apenas comentei o que vi, sem nenhuma análise profunda :)
Os resultados foram menos do que modestos com essa abordagem. E a martingale geralmente está associada a alto risco, mas também à lucratividade.
Há muito tempo, percebi que entrar em abstrações como entropia, distribuições e assim por diante não é muito adequado para o mercado. A complexidade dos conceitos abstratos aumenta, mas os resultados não.
Eu também penso assim.
Para os TSs de grade, deve-se observar, em primeiro lugar, a linha de patrimônio nos gráficos do testador, e não o saldo. Nos exemplos dados no artigo, na minha opinião, não há nada para se observar - comportamento imprevisível dos TSs em geral.
Apenas comentei o que vi, sem nenhuma análise profunda :)
Entendo as perguntas, nem sempre fica claro o que está sendo feito e por que, quais objetivos estão sendo perseguidos, por isso são necessários comentários. E uma olhada de fora ajuda a entender onde podem ser cometidos erros.
Eu também acho.
Para os TSs de grade, você deve observar primeiramente a linha de patrimônio nos gráficos do testador, e não o saldo. Nos exemplos dados no artigo, na minha opinião, não há nada para observar - comportamento imprevisível do TS
Imprevisível, mas durante 18 anos de testes em 56 instrumentos de negociação, ele se mostra positivo sem otimizações. Qual será então o comportamento previsível?
imprevisível, mas durante 18 anos de testes em 56 instrumentos de negociação, ele se mostra positivo sem otimizações. Qual seria então o comportamento previsível?
Previsivelmente, as TSs discutidas no artigo dependem simplesmente do depósito inicial.
SZY: Há um ditado que diz que, se você ficar sentado na margem de um rio por muito tempo, poderá ver o corpo de um inimigo que está passando... Na minha opinião, o período de teste de 18 anos repete esse ditado.
De forma previsível, as TSs discutidas no artigo dependem simplesmente do depósito inicial
SZY: Há um ditado que diz que, se você ficar sentado na margem de um rio por muito tempo, poderá ver o corpo de um inimigo que está passando... Na minha opinião, o período de teste de 18 anos repete aproximadamente esse ditado.
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Novo artigo Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais foi publicado:
Continuo a complementar o algoritmo com a funcionalidade mínima necessária, vou fazer testes do que obtivemos como resultado. A lucratividade acabou sendo baixa, mas os artigos mostram um modelo que permite negociar com lucro de modo totalmente automático com base em instrumentos de negociação completamente diferentes, e não apenas diferentes, mas também operados em mercados fundamentalmente diferentes.
No artigo anterior, mostrei como o algoritmo gera um sinal para abrir posições e analisa várias escalas ao mesmo tempo para determinar a escala de tendência máxima. O algoritmo básico de trabalho também foi descrito. Mas o gráfico da série de preços não consiste numa escala. A tendência pode estar presente em várias escalas simultaneamente, enquanto pode existir um lateralização em alguma de elas. Essa particularidade deve ser usada para obter lucro.
Aqui é necessário esclarecer que por seção de tendência eu entendo um trecho onde a probabilidade de continuação da tendência é superior a 50%, e quanto à lateralização, é o contrário, a probabilidade de reversão da tendência é superior a 50%. Em outras palavras, se o bloco anterior era altista, então na seção de tendência o novo bloco também crescerá com uma probabilidade maior que 50%. No movimento lateral, ao contrário, depois de um bloco ascendente, é mais provável que apareça um bloco descendente. Descrevi essa definição em detalhes no artigo "O que são tendências e qual é a estrutura dos mercados: tendência ou lateral"
Fig. 1. Tendência e lateralização em diferentes escalas simultaneamente
A Figura 1 mostra que há uma tendência de baixa pronunciada em 32 blocos de 0,00061. Mas em 32 blocos de escala 0,00131, a tendência está quase ausente. Na maioria dos casos, existem simultaneamente escalas onde a tendência está agora e escalas onde a lateralização está agora.
Autor: Maxim Romanov