Discussão do artigo "Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais" - página 2
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Entendi, não há críticas construtivas sobre a mecânica usada porque: "Não entendo nada, mas não gosto, os retornos são baixos".
De que crítica construtiva podemos falar se você credita sua pesquisa ao fato de "não ter perdido um depósito em 18 anos"?
Está claro que há algum significado oculto na série de artigos... mas do lado de outra infantilidade, que é preenchida com todo o runet em fóruns temáticos - você está pronto para colocar US$ 10.000 e 18 anos para observar como seu depósito "oscila" entre o stop-out e tudo o que é reconfortante - o fato de que o saldo ainda está crescendo! Mas apesar do fato de que os fundos estão constantemente caindo
Na minha opinião, esse resultado poderia ter sido obtido há 10 anos com qualquer versão do Ilan, e não havia necessidade de converter o preço.
Tudo bem, sua ideia é sua, você também está promovendo o ciclo de artigos - você tem o status para defender sua ideia, mas espero que abra um sinal de maneira viril e, se o resultado for favorável, espero estar interessado nesse sinal em seis meses de negociação ;)
De que tipo de crítica construtiva podemos falar se você credita sua pesquisa ao fato de "não ter perdido um depósito em 18 anos"?
Está claro que há algum significado oculto na série de artigos.... mas, visto de fora, é apenas mais uma infantilidade, da qual todo o runet está repleto nos fóruns temáticos - você está pronto para colocar US$ 10.000 e, por 18 anos, ver seu depósito "se debatendo" entre um stop-out e outro, e tudo o que é encorajador é o fato de que o saldo ainda está crescendo! Mas, apesar do fato de que os fundos estão caindo constantemente.
Na minha opinião, esse resultado poderia ter sido obtido há 10 anos com qualquer versão do Ilan, e não havia necessidade de converter o preço.
Tudo bem, sua ideia é sua, você também promove o ciclo de artigos - você deve defender sua ideia por status, mas espero que você abra um sinal de maneira viril e, se o resultado for favorável, espero estar interessado nesse sinal em seis meses de negociação ;).
Entendi, não há críticas construtivas sobre a mecânica usada porque: "Não entendo nada, mas não gosto, a lucratividade é baixa".
Maxim, eu me arrependo, não li o artigo, assim como tudo o que foi publicado no recurso MQ, primeiro rolei para baixo até os gráficos de patrimônio. Fecho artigos sem gráficos imediatamente, às vezes deixo comentários em artigos com gráficos.
O parâmetro mais importante de qualquer sistema é o MAR. Essa é a razão entre o lucro médio anual e o rebaixamento MÁXIMO. Se esse parâmetro for menor que 1, o sistema pode ser descartado. Pense por quê :)
Se deixarmos de lado a contemplação dos gráficos do testador de estratégia, o sentido de criar TS é banal - ele deve trazer lucro, e não na perspectiva de depósito não drenado, mas na banal - depósito reabastecido - negociado - lucro retirado - negociado - lucro retirado - negociado - lucro retirado.......
se você tentar retirar o lucro dos gráficos "não drenados por 18 anos"..... então, haverá um ciclo constante: reabastecido - negociado - retirado - drenado - reabastecido novamente - drenado novamente - e como uma negociação normal de um trader médio, e as transformações de preço semelhantes às da ciência não afetam o resultado final - lucro garantido para o período.
Na minha opinião, a afirmação de que "a otimização é maléfica" não é diferente da afirmação "depósito não drenado por 18 anos sem otimização" - com esses saques e o comportamento imprevisível do TS, é melhor parar de negociar e fazer uma reotimização constante quando o TS se comportar de forma imprevisível.
Ótimo artigo e abordagem, vamos ver se realmente conseguimos obter um algoritmo autoadaptativo. Está indo bem até agora.
Fico feliz que tenha gostado, provavelmente mostrarei os resultados quando terminar a modernização
Em muitos gráficos de saldo, o patrimônio líquido está caindo mais do que o lucro da conta. Portanto, é seguro dizer que esse é um tipo de sobrevivência excessiva.
Defina um risco de entrada de, por exemplo, 0,01 lote para cada 100 USD de depósito e veja quantos instrumentos perderão seu dinheiro
Em muitos gráficos de saldo, o patrimônio líquido está caindo mais do que o lucro da conta. Portanto, é seguro dizer que esse é um tipo de overstayer.
Defina um risco de entrada de, por exemplo, 0,01 lote para cada 100 USD de depósito e veja quantos instrumentos perderão seu dinheiro
À medida que o número de instrumentos aumenta, os rebaixamentos do patrimônio líquido diminuem. Mostrei um exemplo de como isso funciona na Figura 9. Se você fizer um teste em um instrumento de 2008, os rebaixamentos serão muito maiores, dezenas de vezes, em parte o objetivo do algoritmo também é esse. Depois que eu atualizar a versão atual para um trabalho completo, planejo expandir o número de instrumentos negociados para até cem. E há muito o que melhorar, muitos mecanismos podem ser aprimorados. O fato de ser ou não um overstayer não é importante. É muito mais importante que, com um modelo, você possa calcular teoricamente os rebaixamentos máximos e prever trabalhos futuros.