Discussão do artigo "Algoritmo auto-adaptável (Parte IV): funcionalidade e testes adicionais" - página 7
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Cogumelos Choza!!!
Estou escrevendo e escrevendo um comentário há duas horas. Enviei-o. E lá estava ele, e depois sumiu. E sumiu.
i.m.wshockerbyl....
Você não postou nada, apenas citou uma grande parte do texto.
Anexei o texto, para que ele não se perca...
Você não escreveu nada, apenas citou uma grande parte do texto.
Anexei o texto para que ele não se perca.....
Obrigado, meu caro!
Eu não apenas o citei, mas escrevi minhas respostas no mesmo bloco.
Agora vou editar e postar novamente....
para: Maxim Romanov
Você precisa fechar novas séries com a maior frequência possível - não apenas com maior frequência, mas também com lucro suficiente. De acordo com minha experiência: na maior parte do tempo, o drawdown, a soma do lucro em posições lucrativas é sempre menor do que a soma de menos em posições não lucrativas; em caso de desenvolvimento desfavorável, as perdas aumentam exponencialmente, enquanto o lucro cresce linearmente. O lucro acumulado (levando em conta que 20% deve permanecer, e que não seja 1 centavo) geralmente não é suficiente para fechar a negociação (série) mais negativa, apenas parte dela, por isso a chamei de "parcial", embora o artigo não tenha insinuado tal coisa.
base teórica de precificação - não direi nada sobre ações, mas para o forex, de alguma forma, nem sequer considerei a possibilidade de sua criação, não consigo lidar com isso. A correlação é mensurável (não depende do modelo teórico) e não é constante (função do tempo), não é uma tarefa fácil prevê-la com probabilidade suficiente. Mas proteger-se contra a influência da correlação, por exemplo, com a ajuda da mesma cobertura de ativos, parece-me mais viável.
Idealmente, esse algoritmo e travas não são necessários, é preciso calcular os pontos de maior probabilidade de reversão de preço com base nos dados de mercado. Concordo, mas o resultado é o seguinte: ou a entrada está 100% correta (o que não é nada realista), ou haverá raros pontos negativos profundos em algumas direções. Se a soma do lucro total for muito maior do que a soma dos negativos, então encerraremos as perdas e os lucros de uma só vez no final de uma semana ou de um mês, e não choraremos. Em seguida, o segundo ponto mais importante será o algoritmo da saída geral. Se o sinal de menos for "nem um pouco", então o corte constante e imediato da cauda é tudo para nós.
De acordo com minhas observações, faz sentido construir uma posição somente contra o movimento do preço. Posso sugerir que considere a seguinte situação. Dois instrumentos de moeda com tamanhos diferentes do bloco negociado atualmente, mas com o mesmo valor. Compramos ambos e esperamos uma saída em dois blocos. Um subiu, o outro desceu, com a mesma velocidade. Depois de um bloco, compramos mais (aumentando o lado negativo), mas o lado positivo não. Depois de dois blocos, obtivemos +2 no primeiro (e fechamos), mas não fechamos -3 no segundo (mas agora estamos comprando mais um bloco nele, e não se sabe quando terminará). Negociar é mais uma questão de fé do que de conhecimento. Acreditamos na confiabilidade do sistema, bem, ou não acreditamos, mas confiamos nele, com uma parcela de confiança, digamos 0,6. Não sabemos a confiabilidade de cada sinal, não podemos dizer de imediato que este é 100% certo e este está errado; confiamos em todos os 100% dos sinais em geral, mas apenas 60% de cada um. E se temos tanta certeza de que uma série negativa chegará ao resultado planejado e a acumulamos, por que nos recusamos a confiar em uma operação inicialmente positiva (não uma série, porque não a acumulamos)?
- Valores mínimo e máximo do comprimento dos blocos analisados, bem como sua proporção. Observei que, às vezes, com uma diferença suficiente entre o tamanho mínimo e máximo da busca, é possível obter sinais multidirecionais no início e no final do intervalo de etapas, H block =const.
- O tamanho do bloco é escolhido como mínimo... com a diminuição do tamanho do bloco, a porcentagem de superação ... O preço de fechamento da vela não coincide com o preço de fechamento do bloco. Discutimos isso anteriormente e vou repeti-lo aqui brevemente. A distância mínima de negociação mais próxima que faz sentido (IMHO) é um spread triplo (um para lucro e dois para perdas na execução de entrada e saída). Se, em um tamanho de bloco pequeno, os erros de distorção da construção aumentarem e afetarem o resultado (o que não é necessariamente o caso), será necessário aumentar o tamanho. Se os erros de construção dependerem da discretização dos dados de origem (por Close), você precisará se concentrar no tamanho dessa discretização. Eu uso OHLC ao plotar e estou orientado para 5 * iATR(sy, PERIOD_M1, 1440). O fato de o fechamento M1 não coincidir com o fechamento de um bloco não é crítico (na minha opinião), porque, de acordo com o algoritmo de construção, o último bloco por tempo é sempre fechado onde está o fechamento[1] M1, e os outros blocos podem muito bem ser fechados entre os dois fechamentos, já que inicialmente simplificamos o movimento do preço para um gráfico de fechamento linear. Com relação à porcentagem de overshoot: não aceitei totalmente esse paradigma. Eu defino um gráfico de distribuição de frequência de execução no histórico. Em seguida, atribuo o topo do sino (ou chapéu) obtido e sua vizinhança, incluindo N% de todos os casos observados, como um plano. O gráfico depende apenas do tamanho do bloco e do comprimento da amostra estatística, e também leva em conta a direção geral do movimento na amostra (o centro de gravidade do chapéu será deslocado ao longo do movimento). Atribuo a porcentagem de planicidade arbitrariamente. Mas quais comprimentos de execução cairão no intervalo especificado para serem considerados tendência ou flat - a amostra estatística mostrará, e não vejo sentido em ajustar o limite entre tendência e flat dependendo do tamanho do bloco.
- Não há limite entre tendência e flat- concordo, mas veja acima.
- O volume de entrada é uma questão importante. Concordo plenamente, ainda não formei uma opinião definitiva sobre qual é a melhor das opções que experimentei. E ainda não excluo a opção de negociar com lote mínimo em todos os N instrumentos.
- Quando um sinal é perdido , eu recomeço - isso significa fechar a série aberta na qual o sinal foi perdido?
- A correção de US$ 10 leva o sistema de volta à expectativa 0 por causa da aleatoriedade. Eu discordo. É um texto longo, e tudo isso vem do "eu tentei", sem matemática. Só vou acrescentar que não é apenas a correção de US$ 10, mas algumas F(), inclusive do custo do bloco. O custo do bloco (e, no caso do minlot, a etapa mínima de alteração do lucro) é um valor básico para o sistema e deve ser escolhido com base na expectativa financeira (riscos e lucros) e no tamanho do depósito. O próprio F() é um assunto de pesquisa e discussão.
- o lucro total, acredito, também é um determinado F(), que depende mais do número de posições abertas, do lucro total, do mesmo valor de bloco e da quantidade de confiança no sinal. Acho que é importante fechar todas as posições regularmente, para reduzir o excesso de posições e não entrar no mercado com toda a margem disponível, mesmo que as expectativas de lucro não sejam totalmente realizadas.
- Eu estava planejando experimentar o mecanismo de fechamento parcial. Escrevi acima o que realmente quis dizer com fechamento "parcial". Desculpe-me se o induzi ao erro com minha declaração pouco clara :(
para: Maxim Romanov
Você precisa fechar novas séries com a maior frequência possível - não apenas com maior frequência, mas também com lucro suficiente. De acordo com minha experiência: na maior parte do tempo, o drawdown, a soma do lucro em posições lucrativas é sempre menor do que a soma de menos em posições não lucrativas; em caso de desenvolvimento desfavorável, as perdas aumentam exponencialmente, enquanto o lucro cresce linearmente. O lucro acumulado (levando em conta que 20% deve permanecer, e que não seja 1 centavo) geralmente não é suficiente para fechar a negociação (série) mais negativa, apenas parte dela, por isso a chamei de "parcial", embora o artigo não tenha insinuado tal coisa.
base teórica de precificação - não direi nada sobre ações, mas para o forex, de alguma forma, nem sequer considerei a possibilidade de sua criação, não consigo lidar com isso. A correlação é mensurável (não depende do modelo teórico) e não é constante (função do tempo), não é uma tarefa fácil prevê-la com probabilidade suficiente. Mas proteger-se contra a influência da correlação, por exemplo, com a ajuda da mesma cobertura de ativos, parece-me mais viável.
Idealmente, esse algoritmo e travas não são necessários, é preciso calcular os pontos de maior probabilidade de reversão de preço com base nos dados de mercado. Concordo, mas o resultado é o seguinte: ou a entrada está 100% correta (o que não é nada realista), ou haverá raros pontos negativos profundos em algumas direções. Se a soma do lucro total for muito maior do que a soma dos negativos, então encerraremos as perdas e os lucros de uma só vez no final de uma semana ou de um mês, e não choraremos. Em seguida, o segundo ponto mais importante será o algoritmo da saída geral. Se o sinal de menos for "nem um pouco", então o corte constante e imediato da cauda é tudo para nós.
De acordo com minhas observações, faz sentido construir uma posição somente contra o movimento do preço. Posso sugerir que considere a seguinte situação. Dois instrumentos de moeda com tamanhos diferentes do bloco negociado atualmente, mas com o mesmo valor. Compramos ambos e esperamos uma saída em dois blocos. Um subiu, o outro desceu, com a mesma velocidade. Depois de um bloco, compramos mais (aumentando o lado negativo), mas o lado positivo não. Depois de dois blocos, obtivemos +2 no primeiro (e fechamos), mas não fechamos -3 no segundo (mas agora estamos comprando mais um bloco nele, e não se sabe quando terminará). Negociar é mais uma questão de fé do que de conhecimento. Acreditamos na confiabilidade do sistema, bem, ou não acreditamos, mas confiamos nele, com uma parcela de confiança, digamos 0,6. Não sabemos a confiabilidade de cada sinal, não podemos dizer de imediato que este é 100% certo e este está errado; confiamos em todos os 100% dos sinais em geral, mas apenas 60% de cada um. E se temos tanta certeza de que uma série negativa chegará ao resultado planejado e a acumulamos, por que nos recusamos a confiar em uma operação inicialmente positiva (não uma série, porque não a acumulamos)?
- Valores mínimo e máximo do comprimento dos blocos analisados, bem como sua proporção. Observei que, às vezes, com uma diferença suficiente entre o tamanho mínimo e máximo da busca, é possível obter sinais multidirecionais no início e no final do intervalo de etapas, H block =const.
- O tamanho do bloco é escolhido como mínimo... com a diminuição do tamanho do bloco, a porcentagem de superação ... O preço de fechamento da vela não coincide com o preço de fechamento do bloco. Discutimos isso anteriormente e vou repeti-lo aqui brevemente. A distância mínima de negociação mais próxima que faz sentido (IMHO) é um spread triplo (um para lucro e dois para perdas na execução de entrada e saída). Se, em um tamanho de bloco pequeno, os erros de distorção da construção aumentarem e afetarem o resultado (o que não é necessariamente o caso), será necessário aumentar o tamanho. Se os erros de construção dependerem da discretização dos dados de origem (por Close), você precisará se concentrar no tamanho dessa discretização. Eu uso OHLC ao plotar e estou orientado para 5 * iATR(sy, PERIOD_M1, 1440). O fato de o fechamento M1 não coincidir com o fechamento de um bloco não é crítico (na minha opinião), porque, de acordo com o algoritmo de construção, o último bloco por tempo é sempre fechado onde está o fechamento[1] M1, e os outros blocos podem muito bem ser fechados entre os dois fechamentos, já que inicialmente simplificamos o movimento do preço para um gráfico de fechamento linear. Com relação à porcentagem de overshoot: não aceitei totalmente esse paradigma. Eu defino um gráfico de distribuição de frequência de execução no histórico. Em seguida, atribuo o topo do sino (ou chapéu) obtido e sua vizinhança, incluindo N% de todos os casos observados, como um plano. O gráfico depende apenas do tamanho do bloco e do comprimento da amostra estatística, e também leva em conta a direção geral do movimento na amostra (o centro de gravidade do chapéu será deslocado ao longo do movimento). Atribuo a porcentagem de planicidade arbitrariamente. Mas quais comprimentos de execução cairão no intervalo especificado para serem considerados tendência ou flat - a amostra estatística mostrará, e não vejo sentido em ajustar o limite entre tendência e flat dependendo do tamanho do bloco.
- Não há limite entre tendência e flat- concordo, mas veja acima.
- O volume de entrada é uma questão importante. Concordo plenamente, ainda não formei uma opinião definitiva sobre qual é a melhor das opções que experimentei. E ainda não excluo a opção de negociar com lote mínimo em todos os N instrumentos.
- Quando um sinal é perdido , eu recomeço - isso significa fechar a série aberta na qual o sinal foi perdido?
- A correção de US$ 10 leva o sistema de volta à expectativa 0 por causa da aleatoriedade. Eu discordo. É um texto longo, e tudo isso vem do "eu tentei", sem matemática. Só vou acrescentar que não é apenas a correção de US$ 10, mas algumas F(), inclusive do custo do bloco. O custo do bloco (e, no caso do minlot, a etapa mínima de alteração do lucro) é um valor básico para o sistema e deve ser escolhido com base na expectativa financeira (riscos e lucros) e no tamanho do depósito. O próprio F() é um assunto de pesquisa e discussão.
- o lucro total, acredito, também é um determinado F(), que depende mais do número de posições abertas, do lucro total, do mesmo valor de bloco e da quantidade de confiança no sinal. Acho que é importante fechar todas as posições regularmente, para reduzir o excesso de posições e não entrar no mercado com toda a margem disponível, mesmo que as expectativas de lucro não sejam totalmente realizadas.
- Eu estava planejando experimentar o mecanismo de fechamento parcial. Escrevi acima o que realmente quis dizer com fechamento "parcial". Desculpe-me se o induzi ao erro com minha declaração pouco clara :(
Sem teoria, não há sentido em medir a correlação e coletar estatísticas. Elas serão apenas números que não entendem como mudam. É necessário um modelo teórico. Alguém descreverá que se trata de um martingale, alguém escreverá que se trata de um perisivitel ou de uma grade. Sem uma teoria, pode parecer isso. Com um modelo teórico, a situação se torna bem diferente. Por exemplo, posso mostrar como a alteração dos lotes do fundo pode gerar uma expectativa positiva. Do lado de fora, parece que isso é algo como martingale, porque os lotes estão constantemente flutuando. Mas há uma diferença: sem teoria, são apenas lotes flutuantes, mas com teoria eu sei quais lotes devem ser definidos e por quê. O modelo não deve ser para forex ou fundos, ele deve descrever as diferenças e semelhanças entre os mercados, incluindo commodities e criptomoedas.
Você não precisa de 100% de probabilidade de entrada. Sempre haverá fatores não contabilizados que não permitirão que você obtenha 100%. Quanto mais preciso for o modelo, maior será a probabilidade.
Novamente, por que não podemos simplesmente coletar dados estatísticos de diferentes escalas e usá-los? Sem um modelo teórico, serão apenas números cujo comportamento não pode ser previsto. A correção baseada em erros é necessária para evitar a coleta de dados estatísticos. Precisamos determinar a natureza do mercado usando dados estatísticos, entender até que ponto ele se encaixa no modelo e tomar os parâmetros de desempenho não com base em dados estatísticos, mas no modelo. Se formos guiados apenas por estatísticas, então.... Qualquer um pode fazer isso, não há nada de surpreendente nisso, qualquer matemático pode fazer isso. Mas, então, tudo se transforma em flutuações aleatórias desses parâmetros e não entendemos por que e quando tudo muda. Coletar dados estatísticos e lançar um robô para negociar não é diferente de otimização. É por isso que estou desenvolvendo um modelo teórico. O robô não opera no mercado, mas em um modelo cujos parâmetros mudam.
Se o sinal for perdido, a série não será fechada. Não entendo o que significa perdido. A série começa quando um sinal aparece e continua até que o preço atinja o ponto de fechamento calculado. O ponto de fechamento estimado está sendo constantemente ajustado devido ao aparecimento de novos blocos. Não pode acontecer que as posições não tenham sido fechadas e o gráfico já tenha sido corrigido. Para ser mais preciso, isso pode acontecer no meu caso, mas já são os detalhes da implementação do algoritmo e o mecanismo de compensação de posições não lucrativas é acionado aqui.
Quanto ao lucro total, se você ajustá-lo dinamicamente a partir de alguns parâmetros, poderá chegar a algo significativo, mas ainda não fiz isso.
Quanto ao fechamento parcial, também há algo a ser trabalhado, mas, para mim, esse estágio será posterior, ainda não pensei nisso.
Olá
Vou adicionar um pouco de água )
o algoritmo não é um algoritmo - em pares diferentes, resultados diferentes
o vento soprou, a lógica quebrou
uma tentativa de criar um algoritmo.
mas, em geral, é legal
por favor, continue
aguardando com interesse o resultado final
Olá
Vou acrescentar um pouco de água).
o algoritmo não é um algoritmo - resultados diferentes em pares diferentes
o vento soprou, a lógica quebrou
uma tentativa de criar um algoritmo
mas, em geral, é legal
por favor, continue
aguardando com interesse o resultado final
Essa não é uma afirmação válida. Como "um carro não é um carro, ele não é o mesmo no pântano e no asfalto". É uma besteira).
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