Discussão do artigo "Arranquemos o lucro até o último pip" - página 5
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Um exemplo sobre o tópico de regularidades no histórico de preços. Vejamos o EURGBP.
Ao longo dos anos da história desse par, houve uma relação fundamental entre o EUR e a GBP com base nos tratados da União Europeia. Isso permitiu, às vezes, encontrar padrões de longa duração, com os quais muitas pessoas ganharam dinheiro.
No momento, a conexão fundamental foi rompida. Mas isso não se reflete adequadamente no histórico de preços.
Dessa forma, você pode obter um resultado legal no histórico. Por exemplo, você otimizou por seis meses e, depois, em OOS por muitos anos, o resultado é o mesmo.
Mas o ruim é que não há preparação para o Brexit nesse histórico. Portanto, o colapso do "padrão" encontrado é altamente provável. E esse problema não pode ser resolvido por nenhuma técnica de aprendizado de máquina. Simplesmente não há dados para treinar. Nenhum mesmo.
Não é à toa que alguns pregões vêm estabelecendo requisitos de margem alta para pares de libras esterlinas há um ano.
Você ensina padrões fundamentais? Parece-me que o que deve ser ensinado é a técnica do movimento.
No entanto, concordo que choques fortes podem impossibilitar o treinamento em dados antigos, como USDRUB (Si) antes e depois de 2014.
Você ensina os padrões fundamentais do modelo? Parece-me que é a técnica de movimento que deve ser ensinada.
Se o resultado do artigo fosse obtido no EURGBP, a probabilidade de robustez seria considerada muito menor.
Se o resultado do artigo tivesse sido obtido no EURGBP, a probabilidade de robustez teria sido considerada muito menor.
A questão é como determinar logo no início que o mercado mudou, em vez de apenas estar em uma área em que os resultados foram ruins durante o treinamento. Se você resolver esse problema, poderá reduzir significativamente as perdas.
Mas o ruim é que não há preparação para o Brexit nessa história. Portanto, o colapso do "padrão" encontrado é altamente provável. E esse problema não pode ser resolvido por nenhuma técnica de aprendizado de máquina. Simplesmente não há dados para treinar. Nenhum mesmo.
A questão é como determinar, nos estágios iniciais, que o mercado mudou, e não apenas estar na área em que os resultados foram fracos durante o treinamento. Se você resolver esse problema, poderá reduzir significativamente as perdas.
Revisitei seletivamente a Teoria dos Jogos nas aulas em vídeo de Savvateev e acho que consegui "colar essas informações" ))))
De acordo com a teoria dos jogos, jogamos um jogo posicional com informações incompletas, em outras palavras: jogamos um jogo de cartas em que podemos ver as jogadas do oponente, mas temos um baralho infinito de cartas, ou seja, mesmo sabendo todas as jogadas anteriores do jogo, não podemos adivinhar o resultado futuro.
Nessa formulação do problema, lembrei-me novamente e reli meu memorando de Max Gunther:
Axioma auxiliar nº 5. Cuidado com a armadilha dos paralelos históricos.
Axioma auxiliar nº 6. Cuidado com a ilusão de figuras recorrentes.
Axioma auxiliar nº 7. Cuidado com a ilusão de que existe correlação e causalidade.
Axioma básico nº 8. Sobre religião e ocultismo.
Axioma subsidiário nº 12. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam pessoas ricas.
Axioma auxiliar nº 13. Não há necessidade de ignorar as superstições. Elas podem ser divertidas se estiverem em seu devido lugar.
revisitei seletivamente a Teoria dos Jogos nas palestras em vídeo de Savvateev, acho que consegui "colar essas informações" ))))
De acordo com a teoria dos jogos, jogamos um jogo posicional com informações incompletas, em outras palavras: jogamos um jogo de cartas em que podemos ver os movimentos do adversário, mas temos um baralho infinito de cartas, ou seja, mesmo sabendo todos os movimentos anteriores do jogo, não podemos adivinhar o resultado futuro.
Nessa formulação do problema, lembrei-me novamente e reli o memorando de Max Gunther:
Acho que tudo se encaixa novamente ((((O algotrading está condenado? Ou ainda é necessário determinar quando um novo baralho de cartas começa?
Ou ainda temos que determinar quando o novo pacote de cartas começa?
Mais uma vez: estamos jogando um jogo posicional com informações incompletas.
Em qualquer análise de dados de mercado, mesmo que se considere o mercado a partir da posição dos ciclos econômicos, mesmo que seja a teoria das ondas, mesmo que seja o mencionado MO..... em qualquer caso, temos um "baralho infinito de cartas", que é "infinito" porque você pode presumir que encontrou o "início" do ciclo/onda/dados para o MO, mas não há mais nada em que se basear, exceto a suposição; talvez você devesse ter levado os dados ainda mais fundo na história?
E quanto ao ponto do artigo, pelo que entendi: não sabemos a origem dos padrões de mercado, mas podemos desenvolver uma estratégia lucrativa (em nossa opinião) e executar rapidamente essa estratégia por meio de todos os dados possíveis (símbolos de negociação) e, assim, a tarefa de encontrar um lucro é reduzida ao desenvolvimento de uma estratégia, e o autor do artigo automatizou a busca por um instrumento de negociação e mostrou sua análise dos resultados - "onde procurar".
Mais uma vez, estamos jogando um jogo posicional com informações incompletas.
em qualquer análise de dados de mercado, pelo menos considere o mercado a partir da posição dos ciclos econômicos, pelo menos será a teoria das ondas, pelo menos mencionada no MO..... de qualquer forma, temos um "baralho de cartas infinito", que é "infinito" porque você pode presumir que encontrou o "início" do ciclo/onda/dados para o MO, mas não há mais nada em que se basear, exceto a suposição; talvez você devesse ter levado os dados ainda mais fundo na história?
Não há completa aleatoriedade no mercado, há diferentes estados, sim, mas eles mudam, provavelmente não de forma abrupta ao longo do tempo, mas sim fluindo de um estado para outro.
Se um baralho de cartas tem volume infinito, isso não significa que as cartas nele contidas sejam únicas....
Não há total aleatoriedade no mercado, existem diferentes estados, sim, mas eles mudam, provavelmente não de forma abrupta ao longo do tempo, mas sim fluindo de um estado para outro.
Se um baralho de cartas é infinito em volume, isso não significa que as cartas nele contidas sejam únicas....
Concordo plenamente!
mas o problema do "maço de cartas infinito" não é menor? .... há um baralho de cartas com 54 unidades, jogamos um jogo normal, quando o número de jogadas aumenta, podemos adivinhar o número de cartas de que precisamos (o jogo é posicional, certo? ou seja, vemos as jogadas dos participantes, no nosso caso, barras/preço).
Bem, e em relação ao mercado, esse "baralho infinito de cartas": há padrões encontrados na história, mas não podemos dizer que esses padrões "ainda estão no baralho" e/ou que esses padrões ocorrerão em um futuro próximo.
condição de mercado - contexto - sim, existe, e estou tentando procurá-la, mas aqui a tarefa, muito provavelmente, não pode ser automatizada, ou seja, a tarefa deve ser reduzida à busca de várias TS, que devem ser aplicadas a critério do trader em um determinado momento, na minha opinião, faz sentido procurar isso, e não "um belo gráfico no histórico por 10 anos", imho.
Concordo plenamente!
mas o problema do "baralho infinito de cartas" não é menor? .... há um baralho de 54 cartas, jogamos um jogo normal, quando o número de jogadas aumenta, podemos adivinhar o número de cartas de que precisamos (o jogo é posicional? ou seja, podemos ver as jogadas dos participantes, no nosso caso, barras/preço).
Bem, e em relação ao mercado, esse "baralho infinito de cartas": há padrões encontrados na história, mas não podemos dizer que esses padrões "ainda estão no baralho" e/ou que esses padrões ocorrerão em um futuro próximo.
condição de mercado - contexto - sim, existe, e estou tentando procurá-lo, mas aqui a tarefa, muito provavelmente, não pode ser automatizada, ou seja, a tarefa deve ser reduzida à busca de várias TS, que devem ser aplicadas a critério do trader em um determinado momento, na minha opinião, faz sentido procurar isso, e não "um belo gráfico no histórico por 10 anos", imho.
É possível calcular o movimento browniano? É possível, mas isso é caro. Não há pura aleatoriedade no movimento molecular, mas as mudanças de pressão criam uma tendência. Com as moléculas é mais fácil, pois suas funções não são descontínuas, a menos que você considere a mecânica quântica, é claro. Aqui as funções são descontínuas e predeterminadas por muitos fatores não contabilizados. É possível levar em conta todos os fatores nos dados históricos? Não sei, acho que levar em conta e treinar em dados multifatoriais provavelmente aumentará a chance de aprendizado de máquina, mas como formalizar esses fatores em valores numéricos ou lógicos.
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Autor: fxsaber