Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 2

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Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  

Fiz mais testes em toda a base histórica e realmente a incidência de preços fora do tick size é muito alta (o que não acontece no símbolo do índice real).

Esse é provavelmente o problema levantado pelo TraderBrasil, sendo necessário normalizar esses dados manualmente dentro do tick size antes de encaminhar a ordem, até que seja de fato resolvido esse problema na causa.

Mas como isso não acontece com todo histórico, na minha opinião qualquer algoritmo que já esteja funcionando com WINM14 já deveria estar conseguindo abrir alguns trades.

Se alguém já tiver feito testes com outras séries contínuas, como a do dólar, e se for possível compartilhar, podemos ir construindo uma relação de problemas encontrados e diagnósticos para todos instrumentos com essas séries.

Rodrigo Malacarne
Moderador
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Rodrigo Malacarne  

Pois bem, desde o início, quando comecei a fazer os backtests com os símbolos novos (WIN$ e WIN@) eu já havia percebido esses erros de cotação fora do tick size. Esse não é um erro do MetaTrader, e sim da base histórica de dados que vem da própria corretora.

Logo, para todos aqueles expert advisors que não fazem ajustes nos preços, faço um alerta a todos os usuários para fazer uma revisão de seus códigos. O perigo aqui é o expert advisor calcular de forma errada os preços (seja ele de entrada, de stop loss ou target profit), uma vez que ao enviar uma ordem com preços errados para a corretora, ela será automaticamente rejeitada pelo servidor de negociações.

Acho extremamente importante ajustes nos EA's de forma que eles não consigam enviar ordens no mini-índice caso o preço não seja múltiplo exato do tick size. Logo, qualquer backtest realizado nas atuais bases históricas de WIN$ e WIN@ devem ser cuidadosamente levados em consideração, pois uma vez que eles enviam ordens em preços fictícios, pode também acontecer em situações práticas na vida real.

Apenas para complementar a informação: aparentemente para datas anteriores a 15/04/2014, o tick size de WIN$ e WIN@ está definido como sendo igual a 1. Logo, muito cuidado com backtests nesse primeiro momento de testes com esses dois ativos.

Rodrigo Malacarne
Moderador
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Rodrigo Malacarne  

A propósito. Já informei os responsáveis sobre o erro na base de dados. Vamos esperar agora a correção.

Assim que tivermos qualquer novidade iremos reportar a todos. Obrigado.

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  

Resumo da ópera sobre o status atual das séries

O que muda: o primeiro passo foi dado, mas mesmo que a qualidade dos dados das séries chegue ao máximo possível (o que tudo indica depende só de tempo), na verdade o backtesting que vale mesmo é o do ativo final e real, e as séries contínuas são apenas um complemento dos testes, ajudando e muito na visão macro das estratégias, principalmente quando o contrato é muito novo.

Oportunidades: na verdade, como existe o período de transição entre os contratos, a série histórica será gerada através de um modelo particular de encadeamento. Entretanto o trader que possui uma estratégia já formatada e que consegue replicar o comportamento dentro desse modelo, e em várias séries, ganha uma vantagem competitiva, e acredito que é isso que todos devem buscar, ou seja, o alinhamento de suas estratégias ao modelo da corretora e seus fornecedores. Esse aliás é um bom ponto para evoluirmos nesse tópico, assim que a qualidade dos dados melhorar.

Riscos: lembro que o ajuste nos preços é de alto risco e não é perfeito, uma vez que estamos atacando no efeito e não na causa do problema, portanto valem apenas para testes, e provavelmente será inócuo em vários casos até que as causas do problema sejam solucionadas pela equipe da corretora.

Pendências e sugestões para o futuro (corretora/traders): validação das séries atuais na execução de envio de ordens e continuar expandindo o número de séries, como por exemplo para o mercado de derivativos.

Visão/Resultados: acredito que esse é o primeiro trabalho em conjunto aqui no Fórum buscando unir, de alguma forma, os objetivos da corretora e dos traders (mesmo no Fórum internacional não vemos isso) e que devem existir vários outros esforços nesse sentido para poder melhorar a qualidade das estratégias e resultados de todos. Com a entrada de novas corretoras no Brasil, ter um modelo assim desde o início pode ajudar e muito na qualidade final dos robôs MT5 na BM&FBovespa.

Obrigado a todos. 

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  

Novos horizontes para o forward testing e para a otimização do Índice Futuro

Hoje durante o dia estive fazendo alguns testes e análises das séries contínuas, principalmente em relação ao teste para frente, como proponho em meu método associado a outros filtros, uma vez que além de poder escolher entre dados históricos desde 2007 é possível fazer estudos de resiliência de estratégias em diversos períodos relevantes passados.

A possibilidade de fazer forward testing com as séries é absolutamente um passo novo na BM&FBovespa, pelo menos no nível que o MT5 permite que seja alcançado, principalmente com o uso de otimização na Cloud, como na tela de exemplo abaixo.

Da mesma forma, com um maior histórico, passa a ter lógica a utilização de critérios personalizados de otimização, e isso é plenamente identificado no teste para frente.  

Nesses exemplos de backtesting, feitos para 1 ano, utilizando 1/2 período para frente, pode-se comparar a performance entre o melhor resultado de backtesting dentro da amostra e o melhor resultado utilizando o período fora da amostra.

Na verdade, a grande maioria dos backtesting feitos dentro de um tempo tão curto, quanto a duração de um contrato, acabam refletindo situações tipicamente vencedoras dentro da amostra. 

Quando analisado o período fora da amostra, que é exatamente o momento que o capital retorna ao valor de origem no gráfico (linha laranja), pode-se ver qual setup é mais ou menos competitivo.

Para esses exemplos, o tempo de duração da otimização foi em torno de 30 minutos, para essa estratégia específica, e utilizando a Cloud. Para critério de otimização foi utilizado um número mínimo de trades e uma faixa de valores de máximo ganho para o fator de lucro, fator de recuperação e máximo drawdown.


Exemplo 1 - Melhor backtesting (dentro da amostra): o sonho dentro da amostra e o fim do sonho fora da amostra

 


Exemplo 2 - Melhor forward testing: o sonho dentro da amostra e o sonho ainda vivo, fora da amostra


Examinando o nível de análise com o índice futuro que é possível se atingir com o MT5 na BM&FBovespa atualmente, fiquei lembrando a 'ginástica' que era necessário fazer no passado adaptando dados históricos no MT4 para tentar conseguir um teste similar.

Hoje, o que temos na prática é um grande avanço da tecnologia, já que evoluíram tanto a qualidade dos dados como a própria plataforma e estratégias.

A consequência disso é um mercado cada vez mais volátil e competitivo no índice futuro, principalmente no mini-índice Bovespa, sem dúvida um dos instrumentos financeiros mais voláteis do mundo. Quem tiver dúvidas, coloque duas plataformas e janelas de MT5 na mesma tela, uma com o mini-índice e outra com o EURUSD em um horário entre 15h e 16h. Em certos momentos a ideia é que nosso mercado é ainda mais rápido e nervoso, o que é absolutamente fantástico para o mundo dos robôs.

Difícil mesmo ficará o mercado para os traders discricionários, principalmente diante do arsenal de tecnologia que está chegando ao mercado.

Mas a máquina e o homem sempre nos surpreendem nesses embates.

Rodrigo Otavio Passos Ferreira
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Rodrigo Otavio Passos Ferreira  
To boiando galera rs, oq seriam essas séries contínuas? e que corretora já disponibiliza isso?
Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  
rodrixl:
To boiando galera rs, oq seriam essas séries contínuas? e que corretora já disponibiliza isso?
Olá Rodrigo, falando de forma simples, as séries contínuas permitem você visualizar e até fazer backtesting longos de ativos/índices que tem um tempo de vida limitado (como os contratos futuros).

Dessa forma, teremos um grande avanço nesse sentido, mas para backtesting ainda estão sendo feitos ajustes nas séries e temos que aguardar.

A corretora, como o Paulo sempre comenta, basta pesquisar no Google, pois ela até já anunciou o lançamento oficial para segunda-feira do MT5 (porém não podemos comentar no Fórum nomes de corretora, conforme as regras daqui).
Richer Araujo
2307
Richer Araujo  

Então já que vai lançar vamos as criticas e elogios! Base original WINJ14 VS WIN$ 

Base foi pega do dia 12/02/2014 do winj14 quando inicio o contrato, e o  final de 16/04/2014 final J14( as duas com msm EA msm .set), então BASE no momento em que se encontra, da pra usar pra traçar linha de tendencia essas coisas que analista gráfico gosta...etc, para fins de backtesting não recomendo nem colocar os cores do processador  pra trabalhar otimizando isso...rs

Tomara q o Broker consiga arrumar isso, pq ai sim poderíamos ter certeza se vamos ficar rico no longo prazo ...lol :-) 

 

 

 

Rogerio Figurelli
Moderador
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Rogerio Figurelli  
richeraraujo:

Então já que vai lançar vamos as criticas e elogios! Base original WINJ14 VS WIN$ 

Base foi pega do dia 12/02/2014 do winj14 quando inicio o contrato, e o  final de 16/04/2014 final J14( as duas com msm EA msm .set), então BASE no momento em que se encontra, da pra usar pra traçar linha de tendencia essas coisas que analista gráfico gosta...etc, para fins de back test não recomendo nem colocar os cores do processador  pra trabalhar otimizando isso...rs

Tomara q o Broker consiga arrumar isso, pq ai sim poderíamos ter certeza se vamos ficar rico no longo prazo ...lol :-) 

 

Olá Richer, perfeitamente, o backtesting com as séries contínuas WIN$ e WIN@ ainda tem o problema já levantado anteriormente (tick size) em vários posts, estamos acompanhando e aguardando a solução da corretora.

Richer Araujo
2307
Richer Araujo  
figurelli:

Olá Richer, perfeitamente, o backtesting com as séries contínuas WIN$ e WIN@ ainda tem o problema já levantado anteriormente (tick size) em vários posts, estamos acompanhando e aguardando a solução da corretora.

Sim,  postei imagem para fins de comparação! ;)
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