Tudo sobre Séries Contínuas (WIN$, IND$, WDO$, DOL$, etc.) - página 7

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HommerJr
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HommerJr  
Thiago Ferreira:
Atualmente o WDO@N de Séries Contínuas, que é o Mini-dolar por vencimento e sem ajustes.
Thiago, desculpa te incomodar, mas em relação a diferença de resultados de testes com os mesmos parâmetros nas contas da Rico e XP, você sabe porque isso acontece? Qual corretora você usa?
Thiago Ferreira
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Thiago Ferreira  

Tudo bem.

Que tipo de teste esta fazendo? Tick, Tick real, etc.? A diferença deve ser possivelmente por causa de dados diferentes, pois pelo que eu saiba cada corretora armazena o seus dados históricos em seus próprios servidores, podendo não estar 100% de qualidade.

HommerJr
330
HommerJr  
Thiago Ferreira:

Tudo bem.

Que tipo de teste esta fazendo? Tick, Tick real, etc.? A diferença deve ser possivelmente por causa de dados diferentes, pois pelo que eu saiba cada corretora armazena o seus dados históricos em seus próprios servidores, podendo não estar 100% de qualidade.

Fiz teste no Tick real. Qual é melhor tick ou tick real?
Thiago Ferreira
2233
Thiago Ferreira  

Com certeza em teoria seria o tick real, só que muito mais demorado. Também tem que verificar a qualidade dados históricos.

Agora, depende do tipo de estratégia que irá usar. Eu faço os meus testes em tick devido ao período maior de dados históricos e com boa qualidade, também prefiro day-trade ou mais de um dia de operações. Agora para operações de scalp o ideal é o tick real.

guimf
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guimf  

Estou tendo problema parecido com o meu robo operando na conta real (WIN e WDO), pois quando eu aumento a quantidade de lote na operação, meu preço fica uma média e as vezes essa média da numero quebrados diferentes do "Tick Size" da corretora e por causa disso ele da erro para colocar o TP e o SL.
Alguém sabe se tem algum comando que força o EA a sempre enviar ordens, SL e TP respeitando o valor do Tick Size através de Arredondamento?

Reno Sampaio Mesquita Martins
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Reno Sampaio Mesquita Martins  
guimf:

Estou tendo problema parecido com o meu robo operando na conta real (WIN e WDO), pois quando eu aumento a quantidade de lote na operação, meu preço fica uma média e as vezes essa média da numero quebrados diferentes do "Tick Size" da corretora e por causa disso ele da erro para colocar o TP e o SL.
Alguém sabe se tem algum comando que força o EA a sempre enviar ordens, SL e TP respeitando o valor do Tick Size através de Arredondamento?

Muito fácil, só arredondar. Inclusive já vi no forex até que existe uns comandos no mql5 para solicitar informações sobre stop mínimo aceito, número de dígitos (no nosso caso, seria 2) e outras regras da corretora...

Reno Sampaio Mesquita Martins
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Reno Sampaio Mesquita Martins  

Li todas as mensagens mas ninguém aqui parece ter tentado operar a série contínua no real. Vi que elas não tem preços de Bid, nem Ask e também não aceitam a negociação. 


Então gostaria de saber se vocês tem algum exemplo de código ou ideia de como fazer um robô que possa rodar por mais de 2 meses sem que eu tenha que ir lá mudar o nome do ativo real!?

Trader_Patinhas
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Trader_Patinhas  
renosampaio:

Li todas as mensagens mas ninguém aqui parece ter tentado operar a série contínua no real. Vi que elas não tem preços de Bid, nem Ask e também não aceitam a negociação. 


Então gostaria de saber se vocês tem algum exemplo de código ou ideia de como fazer um robô que possa rodar por mais de 2 meses sem que eu tenha que ir lá mudar o nome do ativo real!?

As séries contínuas não são ativos de verdade. São apenas uma sequência de preços correspondentes ao contrato que está com vencimento mais próximo (ou com maior liquidez) a cada momento.

É por isso que elas não têm preço Bid nem Ask.

Não há como operá-las. Ordens de compra ou venda para um ticker de série contínua serão rejeitadas, pois esse ticker não existe no mercado, existe apenas no histórico armazenado pela plataforma.

Para emitir ordens de compra ou de venda válidas, o robô terá sempre que escolher o ticker de um contrato futuro que ainda não tenha vencido (preferencialmente o mais próximo do vencimento, por causa da maior liquidez).

Para fazer um robô capaz de operar ininterruptamente por mais de 2 meses, vc tem que incluir no código do robô um processamento lógico para, a cada abertura do pregão, verificar a data corrente e, em função dessa data, determinar automaticamente o ticker mais adequado para operar.

Reno Sampaio Mesquita Martins
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Reno Sampaio Mesquita Martins  
Trader_Patinhas:

As séries contínuas não são ativos de verdade. São apenas uma sequência de preços correspondentes ao contrato que está com vencimento mais próximo (ou com maior liquidez) a cada momento.

É por isso que elas não têm preço Bid nem Ask.

Não há como operá-las. Ordens de compra ou venda para um ticker de série contínua serão rejeitadas, pois esse ticker não existe no mercado, existe apenas no histórico armazenado pela plataforma.

Para emitir ordens de compra ou de venda válidas, o robô terá sempre que escolher o ticker de um contrato futuro que ainda não tenha vencido (preferencialmente o mais próximo do vencimento, por causa da maior liquidez).

Para fazer um robô capaz de operar ininterruptamente por mais de 2 meses, vc tem que incluir no código do robô um processamento lógico para, a cada abertura do pregão, verificar a data corrente e, em função dessa data, determinar automaticamente o ticker mais adequado para operar.

Foi o que imaginei, mas pensava que haveria uma forma mais óbvia de selecionar o ativo. De qualquer forma isso pode ser resolvido com algumas linhas de código... Valeu!

Uriel Fortes
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Uriel Fortes  

Boa noite pessoal.

Gostaria de saber onde consigo baixar esses dados históricos WIN$ e WIN@ pois queria testar minhas estratégias pelo menos uns 5 anos para tras.

des de já agradeço.

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