O impacto do volume no mundo real

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Rogerio Figurelli
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Rogerio Figurelli  

Será que se você descobrir uma boa estratégia sistêmica e um bom setup para ela, e estiver operando sozinho com esse trading system, estará em vantagem competitiva?

Acredito que a resposta para essa pergunta depende do mercado e instrumentos financeiros que você estiver operando. 

Apertar o botão e acompanhar os resultados de um trading system é muito mais fácil no backtesting ou em uma conta demonstração.

Mas no mercado real, o impacto do volume operacional pode representar na qualidade do sinal gerado.

No Forex, por exemplo, onde os volumes são muito grandes, provavelmente sua vantagem competitiva será pequena, e talvez a ideia de socializar seus trades e buscar integrar suas ideias com a de outros traders seja o melhor caminho.

Entretanto, em mercados menores, como a BM&FBovespa, mesmo com ativos de alta liquidez e volatilidade, a força de suas ideias e estratégias sistêmicas poderão estar sendo testadas na mesma proporção com o aumento de volume.

O problema é que em plataformas de algoritmos, como o MT5, você não consegue emular em um backtesting ou até mesmo uma conta demonstração essa realidade.

Como todo problema é um desafio na busca de soluções, uma das que considero mais seguras para uma prova de conceito da resiliência da estratégia e setup sistêmico ao impacto do crescimento de volumes é a união de forças de teste, como por exemplo na socialização de trades em conta real, possibilidade existente nos sinais de investimento. A vantagem dessa abordagem é que o ganho ou a perda será distribuído, até que o modelo operacional seja testado em uma carga suficientemente segura para uma melhor avaliação.

Seja como for, essa é uma área fascinante que diariamente surpreende os traders no mundo real, e um constante desafio para os desenvolvedores de tecnologia e solução no segmento quantitativo.

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