Metodologia de teste de qualidade de dados - página 9

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Senhores iria deixar ativo o script do Rodrigo e Ea do Rogério não consegui acesso. Vou ver amanha se consigo me conectar, aqui no trabalho vou deixar o terminal capturando as informações....

 

 

 
Malacarne:

Prezado Figurelli,

hoje foi vencimento de contratos futuros de índice... por isso a liquidez em WINZ13 secou tanto... mas por favor dê uma olhada em WING14... 67.150 negócios no dia!!!

Abraços,
Malacarne 

É verdade, deixei apenas no WINZ13.
 
Rodrigo:

Senhores iria deixar ativo o script do Rodrigo e Ea do Rogério não consegui acesso. Vou ver amanha se consigo me conectar, aqui no trabalho vou deixar o terminal capturando as informações....

 

 

Rodrigo, parece que o servidor está fora mesmo, também não consegui criar contas hoje e nem logar nas existentes. 
 
figurelli:

Malacarne e Alain, os valores não mudaram muito com a versão 2.0 do EA, realmente o problema parece que não está no processamento dos ticks.

Mas me chamou a atenção que PETR4 teve mais que WINZ13 hoje, ver totais nesse momento (17h50). 

PETR4 16.575 Ticks

WINZ13  12.530 Ticks

Vamos ver os números de vocês, mas minha conclusão é que o servidor não está mandando realmente todos Ticks.

E a meu ver chegamos em um ponto em a que causa do problema só a Corretora/MQ pode identificar. 

Da minha parte, agora temos que parar os testes e aguardar alguma melhoria futura, não vejo porque continuar testando sem haver uma correção antes. 

Seja como for, espero que de alguma forma esses testes contribuam para a melhoria de qualidade da operação do MT5 no Brasil. Abs.


Meus números para o dia de hoje (considerando também dados do after-market para PETR4):

PETR4:

■ Novo EA Figurelli: Servidor MT_1: 17.070 / Servidor MT_2: 17.470 (Obs.: fiquei fora hoje e não consegui rodar o script no Laptop)

■ Script Malacarne: Servidor MT_1: 17.077 / Servidor MT_2: 17.178

WINZ13:

■ Novo EA Figurelli: Servidor MT_1: 13.239 / Servidor MT_2: 13.218 (Obs.: liquidez extremamente reduzida devido à rolagem de contratos futuros)

■ Script Malacarne: Servidor MT_1: 13.187 / Servidor MT_2: 13.078

Concordo com você Figurelli... não temos muito o que fazer a partir de agora. Já está claro que o problema existe e é sério... agora é esperar pra ver como as coisas se desenvolverão daqui pra frente.

Abraços,
Malacarne

 
Malacarne:

Meus números para o dia de hoje (considerando também dados do after-market para PETR4):

PETR4:

■ Novo EA Figurelli: Servidor MT_1: 17.070 / Servidor MT_2: 17.470 (Obs.: fiquei fora hoje e não consegui rodar o script no Laptop)

■ Script Malacarne: Servidor MT_1: 17.077 / Servidor MT_2: 17.178

WINZ13:

■ Novo EA Figurelli: Servidor MT_1: 13.239 / Servidor MT_2: 13.218 (Obs.: liquidez extremamente reduzida devido à rolagem de contratos futuros)

■ Script Malacarne: Servidor MT_1: 13.187 / Servidor MT_2: 13.078

Concordo com você Figurelli... não temos muito o que fazer a partir de agora. Já está claro que o problema existe e é sério... agora é esperar pra ver como as coisas se desenvolverão daqui pra frente.

Abraços,
Malacarne

Exato, até porque, como comentou o Rodrigo Boa, até o MetaBrazil-Demo está fora do ar, ou seja, até onde eu saiba, não tem nenhum servidor com ativos BM&FBovespa operacional para abertura de novas contas demonstração nesse momento (a não ser, claro, ativos CFD em brokers internacionais, mas ai não é possível operar em contra real no Brasil).

Abs.

 

Uma dúvida, esta análise é tick a tick, Correto? 

E pelo que entendi, esta falta de sintonia entre Corretora e MetaQuotes torna inviável qualquer sistema automatizado com operações tick a tick atualmente.

É isto? Se for isto,  é uma péssima notícia!

 E quanto a sistemas automatizados em timeframe Maiores (H1 - H4 - D1 ...) também fica inviável qualquer operação? 

 

Obrigado! 

 
PauloBrasil:

Uma dúvida, esta análise é tick a tick, Correto? 

E pelo que entendi, esta falta de sintonia entre Corretora e MetaQuotes torna inviável qualquer sistema automatizado com operações tick a tick atualmente.

É isto? Se for isto,  é uma péssima notícia!

 E quanto a sistemas automatizados em timeframe Maiores (H1 - H4 - D1 ...) também fica inviável qualquer operação? 

 

Obrigado! 

Olá Paulo,

esse é um problema específico para o mercado brasileiro, até onde me consta... não cheguei a fazer nenhum teste com Forex, mas a princípio me parece que esse é um problema realmente localizado.

Com relação a timeframes maiores, acho que a maioria das operações são feitas com base nos "tradicionais" preços de máxima, mínima, abertura e fechamento. Logo, acredito eu que não haja muitos problemas para sistemas automatizados em Forex com timeframes mais longos.

Abraços,
Malacarne 

 
Malacarne:

Olá Paulo,

esse é um problema específico para o mercado brasileiro, até onde me consta... não cheguei a fazer nenhum teste com Forex, mas a princípio me parece que esse é um problema realmente localizado.

Com relação a timeframes maiores, acho que a maioria das operações são feitas com base nos "tradicionais" preços de máxima, mínima, abertura e fechamento. Logo, acredito eu que não haja muitos problemas para sistemas automatizados em Forex com timeframes mais longos.

Abraços,
Malacarne 

Malacarne, note que os ticks são um problema em qualquer período por causa dos stops, que são assíncronos.

Paulo, acredito que esse e outros problemas apontados aqui estejam sendo endereçados para que a plataforma fique estável e operacional na BM&FBovespa, como é hoje no Forex. Mas note-se que até hoje muitos brokers internacionais não adotaram o MT5 por não considerarem estável, oferecendo apenas o MT4.

Para ser franco, o que preocupa mesmo são os problemas que não se consegue emular em backtesting e contas demo, e esses deveriam ser os primeiros a serem resolvidos.

No Forex esses problemas são a exceção, mas na BM&FBovespa ainda temos muito a evoluir já que eles irão aparecer e impactar apenas as contas reais.

 
figurelli:
Malacarne, note que os ticks são um problema em qualquer período por causa dos stops, que são assíncronos.

Paulo, acredito que esse e outros problemas apontados aqui estejam sendo endereçados para que a plataforma fique estável e operacional na BM&FBovespa, como é hoje no Forex. Mas note-se que até hoje muitos brokers internacionais não adotaram o MT5 por não considerarem estável, oferecendo alenas o MT4.

Para ser franco, o que preocupa mesmo são os problemas que não se consegue emular em backtesting e contas demo, e esses deveriam ser os primeiros a serem resolvidos.

No Forex esses problemas são a exceção, mas na BM&FBovespa ainda temos muito a evoluir já que eles só irão aparecer e impactar em contas reais.

Me corrija se eu estiver errado, mas até onde me consta, os stops são colocados diretamente no servidor, não dependendo de conexão com o MetaTrader para serem executados... Logo, se o servidor "perder" um stop, esse é um problema da corretora, e não da ferramenta MetaTrader...

Ainda com relação ao stops, ontem mesmo aconteceu uma coisa muito interessante comigo, durante aquela correria de mercado causada pela notícia do Fed: eu estava com uma ordem de compra em WING14 na pedra e o mercado desceu de forma muito abrupta; fiquei de olho na minha ordem e, visualmente, eu recebi no terminal a confirmação de execução da minha ordem (uma seta azul pra cima), mas o preço no gráfico ainda não tinha sequer alcançado aquele patamar!!! Alguns segundos depois, quando eu estava me preparando para publicar o screenshot no site MQL5.com, o preço acabou descendo e atingindo aquele patamar onde minha ordem havia sido executada... acabei perdendo o screenshot (realmente foi um intervalo bem pequeno de tempo, mas estou 100% convencido de que aconteceu)...

Moral da história: a ordem foi corretamente executada e o servidor retornou prontamente a mensagem para o meu terminal... entretanto, as cotações chegaram com atraso! Posso estar muito enganado, mas acredito que isso também ocorra com o servidor no caso de ordens stop...

Se eu estiver certo, isso acaba sendo um "pequeno" alívio: saber que as ordens são corretamente executadas, mesmo que a informação gráfica do terminal MetaTrader não esteja correta... 

Abraços,
Malacarne 

 
Malacarne:

Me corrija se eu estiver errado, mas até onde me consta, os stops são colocados diretamente no servidor, não dependendo de conexão com o MetaTrader para serem executados... Logo, se o servidor "perder" um stop, esse é um problema da corretora, e não da ferramenta MetaTrader...

Ainda com relação ao stops, ontem mesmo aconteceu uma coisa muito interessante comigo, durante aquela correria de mercado causada pela notícia do Fed: eu estava com uma ordem de compra em WING14 na pedra e o mercado desceu de forma muito abrupta; fiquei de olho na minha ordem e, visualmente, eu recebi no terminal a confirmação de execução da minha ordem (uma seta azul pra cima), mas o preço no gráfico ainda não tinha sequer alcançado aquele patamar!!! Alguns segundos depois, quando eu estava me preparando para publicar o screenshot no site MQL5.com, o preço acabou descendo e atingindo aquele patamar onde minha ordem havia sido executada... acabei perdendo o screenshot (realmente foi um intervalo bem pequeno de tempo, mas estou 100% convencido de que aconteceu)...

Moral da história: a ordem foi corretamente executada e o servidor retornou prontamente a mensagem para o meu terminal... entretanto, as cotações chegaram com atraso! Posso estar muito enganado, mas acredito que isso também ocorra com o servidor no caso de ordens stop...

Se eu estiver certo, isso acaba sendo um "pequeno" alívio: saber que as ordens são corretamente executadas, mesmo que a informação gráfica do terminal MetaTrader não esteja correta... 

Abraços,
Malacarne 

Sem dúvida, o stop na ordem é executado no servidor na corretora, mas como o ideal é otimizar as estratégias, quando fazemos isso dependemos dos ticks no backtesting. E no backtesting os stops são emulados no terminal cliente, portanto dependemos dos ticks para qualquer período se usamos o Strategy Tester.
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