Ala 6 - página 29

[[Excluído]]

Dr.Drain:

Obrigado, pela adequação :) Isto é, tanto quanto eu entendo, mesmo com TP=SL para um grande número de operações, a probabilidade é maior do que a de TP. Você já modelou isso em um grande número de negócios, ou seja, mais de 100...200 negócios?

[[Excluído]]

Dr.Drain:

Já venho trabalhando nisto há algum tempo e com uma probabilidade bem superior a 50% é possível prever mudanças na volatilidade sem muitos problemas. qual será o movimento e aproximadamente quão grande ele será. mas o sinal deste movimento (para cima/para baixo) é muito mais difícil de prever, é uma ordem diferente de dificuldade.

Não há nenhuma necessidade especial de prever o sinal. Podemos sempre reverter aumentando o volume da posição, para compensar as perdas das reversões anteriores.
A única questão é saber quanto tempo a tendência ocorrerá, quanto perderemos em reversões e quanto tempo a tendência dos preços será longa.

[[Excluído]]

khorosh:

Tudo de alguma forma estará em média e tudo estará bem)

Tenho medo de desapontá-los, mas é assim que vai ser a média. Além disso, não lhe ocorre que meu algoritmo de análise é tal que não entrarei no mercado em reais "não tendências longas", que estão especialmente carregadas dos medos que você descreve?

[[Excluído]]

DmitriyN:
Não há nenhuma necessidade particular de prever um sinal. Você pode sempre dar a volta aumentando o volume da posição

Martin. Um tal martin. O resultado é conhecido.

[[Excluído]]

DmitriyN:
... você já modelou isso em um grande número de negócios, quero dizer, mais de 100...200 negócios?

Eu "verifico" bem diante de seus olhos em uma conta demo :-) Sim, além desta demonstração visível para você, há "mais de 200" negócios que também mostram uma probabilidade de excesso de peso. Mas tudo isso não importaria se não houvesse um núcleo - a base teórica do algoritmo - devido ao qual decorre puramente da construção matemática e lógica que deveria haver um excesso de peso. Se não houvesse tal coisa, eu mesmo declararia a preponderância em algumas centenas ou mesmo milhares de ofícios como um acaso.

[[Excluído]]

Eu gostaria de entender o significado do filtro Swinosaurs usando este exemplo de seu circuito.

Eu sei como funcionam os diodos, resistores e capacitores.
Vamos supor que alimentamos o preço de fechamento do insumo, o que conseguimos então com a produção? Onde está o significado matemático e físico deste circuito?

[khorosh]

Dr.Drain:
Tenho medo de decepcioná-lo, mas em média será assim. Além disso, não lhe ocorre que meu algoritmo de análise é tal que não entrarei no mercado em reais "não tendências longas", que são particularmente carregadas com os medos que você descreve?

Você está assumindo que conhece o intervalo de tempo de uma possível tendência iminente não-sustentável, porque você não vai entrar nesse intervalo. Então é melhor abrir um novo tópico: "Prevendo uma tendência sem reversão" Seria muito interessante, especialmente para os amantes do martingale usando a média.

[[Excluído]]

DmitriyN:

Digamos que damos o preço de fechamento como entrada, então o que recebemos como saída? Onde estão as implicações matemáticas e físicas deste esquema?

O físico é desenhado diretamente :-)))) Bem, vamos dizer que o terreno tem um potencial convencionalmente zero. O potencial em si não tem sentido físico, como sabemos, pois é definido para uma constante arbitrária. Portanto, o solo é zero. A seguir, aplicamos algum potencial à entrada, positivo em relação ao terreno. Uma corrente flui através do diodo VD1. O capacitor é carregado. Você conhece a equação simples. Portanto, você entende que a tensão através do condensador começou a subir. Esse é o potencial na produção. Mas - com algum atraso, é claro. Um processo transitório. A constante de tempo para ela é determinada por R1 (porque C1 é a mesma tanto para o caso em questão como para o caso quando o potencial negativo é aplicado à entrada). Portanto, sim, o potencial negativo de entrada é o mesmo, só que agora a constante de tempo é R2*C1. E R2 não é igual a R1. Mesmo assim, é óbvio. O processo de descarga é feito fisicamente equivalente ao processo de carga. Do circuito, é óbvio. Se assim for, é mais fácil não entender o código µl que o autor escreveu, e apenas escrever equações de carga-corrente-voltagens para este esquema no pedaço de papel e calcular qual será a saída. Escreva-o como um pedaço de código você mesmo e vá em frente, alimente-o com a tabela de preços de insumos. É ainda mais fácil para mim do que entender os cálculos do autor (o que eu não fiz e fiquei inicialmente feliz apenas com esta foto quando a li).

[[Excluído]]

DmitriyN:

O que, então, ganhamos com isso?

uma curva com uma defasagem não linearmente distribuída em relação ao sinal de entrada. isso é o interesse. é, você vê, um filtro não linear. já um passo à frente dos filtros lineares ou lineares com características que mudam lentamente. para tal filtro já não há AFC e FFC lá. Já existe xamanismo na tentativa de entender o que está na saída em termos de filtros lineares (pelo menos na definição de "lag"), embora o circuito seja primitivo.

[[Excluído]]

khorosh:
Você assume que conhece o intervalo de tempo de uma possível tendência reversa iminente, porque não vai entrar nesse intervalo.

Eu não estou assumindo. E eu não sei. Mas eu posso vê-lo nesta geometria: o preço não se agita fortemente, mas desce rapidamente sem solavancos - ou seja, meu filtro está para baixo e o preço está para baixo sacudindo fraco em torno dele. E por que eu deveria entrar no mercado? Quando tal padrão terminar, então eu vou entrar.