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846
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votos: 13
Publicado:
2014.01.14 14:13
Atualizado:
2017.12.28 14:45
\MQL5\Include\\MQL5\Indicators\

Este indicador é uma versão modificada de Commodity Channel Index (CCI).

A principal diferença entre este indicador e seu equivalente padrão é a possibilidade de alterar o algoritmo de suavização, permitindo selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.

  • Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
  • Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor.
  • Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA.
  • Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

É muito natural que algumas variantes de suavização exigem alguma interpretação diferente dos sinais indicadores. Níveis de sobrecompra / sobrevenda são indicados pela variante da variação dinâmica baseada em Bandas de Bollinger ® para fornecer um trabalho mais preciso com ele.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador XCCX_BB

Traduzido do russo por MetaQuotes Software Corp
código original: https://www.mql5.com/ru/code/489

VSI VSI

Indicador que calcula o volume por segundo (ou de um determinado período) e sua correspondente média móvel.

DailyPivot Shift DailyPivot Shift

O indicador DailyPivot_Shift difere do indicador comum DailyPivot, os principais níveis podem ser calculados com o deslocamento do início do dia.

Narrowest Range Signal Narrowest Range Signal

O indicador de Faixa Estreitada define os momentos em que o mercado está em estado "comprimido", onde o futuro da quebra do preço pode ser para qualquer lado.

i-Friday_Sig i-Friday_Sig

Sinais de entradas e saídas do sistema "Efeito Sexta-feira".