Simple VWAP - indicador para MetaTrader 5

O VWAP (Volume Weighted Average Price) é um indicador simples, mas que carrega em si mais informação que uma simples média móvel. Cada ponto plotado no gráfico de preços consiste no cálculo da média aritmética dos preços ponderada por seus respetivos volumes. A primeira execução do VWAP foi em 1984 para a Ford Motor Company por James Elkins.

O Simple VWAP é uma codificação básica que utiliza o preço típico como entrada para o cálculo da média ponderada. O preço típico é calculado como a média aritmética simples dos preços máximo, mínimo e fechamento: (H+L+C)/3. 

O VWAP é calculado usando a seguinte fórmula:

Onde:

Pi é o preço típico negociado em i;

Vi é o volume negociado em i;

i corresponde a cara período de negócios definido para cálculo.

O indicador pode ser usado semelhante ao uso da média móvel para entradas e saídas. Seu uso pode ser combinado com outro indicador atuando como um filtro para evitar entradas e saídas indevidas. 

Versão 2.0 otimizada para backtesting.