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Publicado:: 2018.12.04 13:30

Investor_Preference_Index.mq5 (18.63 KB) visualização

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O Investor Preference Index foi discutido na revista "Technical Analysis of Stocks & Commodities" em dezembro de 1997, página 19. O artigo foi escrito por Cyril V. Smith Jr.

Inicialmente, este indicador, utilizado como ferramenta de investimento no mercado de ações de longo prazo, comparou a eficiência do S&P 500 com a Bolsa de Nova York para mensurar o sentimento.A teoria sugere que os investidores preferem certos tipos de investimento.

O indicador possui cinco parâmetros de entrada:

Instrument - o nome do instrumento financeiro
ROC period - período para o cálculo da taxa de variação
Fast smoothing period - o período da média rápida
Slow smoothing period - o período da média lenta
Result smoothing period - o período da média resultante

Cálculo:

IPI =100.0*(Result smoothing period * SMA(B2, Result smoothing period)+1.0)

Onde:

B2 = SMA(B1, Fast smoothing period) - SMA(B1, Slow smoothing period)
B1 = ROC1 - ROC2
ROC1 - taxa de variação do preço do símbolo atual durante ROC period
ROC2 - a taxa de variação do preço do símbolo 'Instrument' durante ROC period
ROC = 100.0 * Log(Close - Log2) / Log2
Log2 = Log(Close[ROC period])

Observe que, para que o indicador seja exibido corretamente, os dados históricos do símbolo 'Instrument' são necessários, o que pode levar a um atraso na exibição da linha do oscilador durante o primeiro lançamento ou a mudança do símbolo.