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投资者偏好指数 在 1997 年 12 月的“股票和商品技术分析”杂志第 19 页中进行了讨论。 这篇文章是由 Cyril V. Smith Jr. 撰写的。
最初，该指标被用作股票市场长期投资工具，它是将标准普尔 500 指数与纽约证券交易所进行比较，以衡量市场情绪。 该理论表明投资者更偏好哪些类型的投资。
该指标有五个输入参数:
- Instrument - 金融工具的名称
- ROC period - 计算价格变动率的周期
- Fast smoothing period - 快速平滑周期
- Slow smoothing period - 慢速平滑周期
- Result smoothing period - 结果平滑周期
计算:
IPI =100.0*(Result smoothing period * SMA(B2, Result smoothing period)+1.0)
其中:
B2 = SMA(B1, Fast smoothing period) - SMA(B1, Slow smoothing period) B1 = ROC1 - ROC2
ROC1 - 当前品种在 ROC 期间的价格变动率 ROC2 - 'Instrument' 的品种在 ROC 期间的价格变动率
ROC = 100.0 * Log(Close - Log2) / Log2
Log2 = Log(Close[ROC period])
请注意，为了令指标正确显示，需要 'Instrument' 品种的历史数据，这可能导致在第一次启动或品种变更期间振荡器线显示延迟。
图例 1. 投资者偏好指数 GBPUSD 相对于 EURUSD
图例 2. 投资者偏好指数 GBPUSD 相对于 USDJPY
图例 3. 投资者偏好指数 GBPUSD 相对于 AUDCAD
图例 4. 投资者偏好指数 GBPUSD 相对于 USDRUB
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21834