Por que o mesmo EA gera backtests diferentes em cada corretora: spread e qualidade do feed, a variável oculta

Rode o mesmo EA, com o mesmo arquivo set e as mesmas datas, em duas corretoras diferentes e você obterá duas curvas de capital diferentes. O comprador normalmente supõe que um dos testes está quebrado. Na maioria das vezes os dois estão corretos — cada um para a sua corretora. A variável que mudou é uma sobre a qual quase nenhum vendedor fala: o próprio feed de preços.

Não existe "o spread do ouro" como valor único. Cada corretora monta seu fluxo de cotações a partir dos próprios provedores de liquidez e adiciona sua própria margem; o spread que o seu backtest paga é exatamente o que ficou gravado nos ticks históricos daquela corretora. Em estratégias de curta duração o spread é pago em cada operação, então uns poucos pontos de diferença por trade se acumulam numa curva visivelmente diferente — mesmas entradas, mesmas saídas, custo diferente.

Duas corretoras não cobram apenas spreads diferentes: elas registram ticks diferentes. Um feed pode mostrar um pico que o outro nunca imprimiu, e isso basta para disparar ou pular um stop, uma entrada ou um passo do trailing. A partir daí os dois testes deixam de ser a mesma sequência de trades com custos diferentes: são listas de operações completamente distintas. O modo "cada tick baseado em ticks reais" é honesto com o histórico de uma corretora; não pode falar pelo histórico de outra.

A sensibilidade cresce quanto menor o tempo de posição e a distância do stop. Um scalper que busca poucos pontos no ouro vive ou morre pela qualidade do feed, e é aí que a distância entre o print do vendedor e o seu próprio teste é maior. Um sistema mais lento, que segura posições por horas ou dias com stop largo, paga o spread poucas vezes em relação ao alvo e viaja muito melhor entre corretoras. Nenhum dos dois resultados é "o verdadeiro": são medições da estratégia em dois instrumentos diferentes que por acaso compartilham o nome.

Antes de comprar ou operar ao vivo, faça o backtest nos ticks reais da sua própria corretora, no tipo de conta que você vai realmente usar, e trate qualquer print de vendedor como um teto produzido num feed que você não tem. Uma estratégia que só sobrevive no feed de uma corretora específica não é vantagem: é artefato. Nós validamos em dados de ticks reais e tratamos a degradação entre corretoras como uma prova que o EA precisa passar, não como desculpa a explicar depois.

Porque o feed mais limpo produz o número mais bonito, e o número mais bonito vende. Declarar que os resultados variam por corretora torna a página do produto mais honesta e menos brilhante. Preferimos que você teste primeiro no seu feed e não se surpreenda depois.

Um exemplo de EA que validamos em dados de ticks reais, com a metodologia declarada na página: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

Todos os produtos e utilitários gratuitos: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller