Ticks reais, ticks gerados ou OHLC de 1 minuto: por que o mesmo EA ganha em um modo e perde no outro

Dois traders testam o mesmo EA nos mesmos anos e obtêm resultados opostos: um relatório é lucrativo, o outro perde. Normalmente ninguém errou. Eles escolheram modos de modelagem diferentes, e o modo de modelagem decide quais dados de preço o EA realmente viu.

"Cada tick baseado em ticks reais" reproduz o histórico de ticks gravado pela corretora — o mais próximo do que aconteceu dentro de cada candle, incluindo os buracos e as rajadas de um feed real. "Cada tick" (sem ticks reais) gera ticks sintéticos por interpolação a partir de candles de um minuto; o caminho dentro de cada minuto é inventado, suave e mais gentil que a realidade. "OHLC de 1 minuto" verifica apenas quatro preços por minuto, e tudo o que está entre eles simplesmente não existe. Cada degrau para baixo roda mais rápido e fica mais longe do mercado.

Tudo o que é decidido dentro do candle fica exposto. Um scalper com stop apertado vive ou morre conforme o preço tocou ou não um nível entre fechamentos de minuto: ticks gerados perdem rotineiramente toques que os ticks reais atingiram, e o OHLC perde quase todos. Ordens pendentes perto do mercado, movimentos para breakeven, trailing stops apertados e take-profits a poucos pontos pertencem todos ao grupo sensível. Um caminho interpolado também pode resolver a clássica dúvida de "o que foi atingido primeiro dentro do candle, o SL ou o TP" a favor do EA, quando o feed real a resolveu contra ele.

Um EA que avalia no fechamento do candle e usa stops a muitos múltiplos do spread é bem menos sensível: os preços sobre os quais ele age são reais em todos os modos, porque aberturas e fechamentos são reais em toda parte. Seguidores de tendência lentos em H1 ou H4 costumam produzir resultados parecidos entre os modos. Isso não é mérito do modo — é uma propriedade da estratégia, e vale saber qual dos dois tipos você possui antes de confiar em qualquer relatório.

Uma curva de equity publicada que não diz com qual modo de modelagem foi produzida não pode ser reproduzida, e um resultado que não se pode reproduzir é marketing, não medição. Nosso padrão de teste é cada tick baseado em ticks reais, e já descartamos ideias que pareciam lucrativas com ticks gerados e desmoronavam com os reais; essa falha é comum, e um vendedor que nunca a viu não está testando com rigor suficiente. Ao avaliar qualquer EA, inclusive os nossos, rode você mesmo a demo gratuita com ticks reais antes de acreditar em qualquer coisa.

Um exemplo em que o modo de modelagem é declarado junto com os resultados: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

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