Nossa configuração padrão era a única perdedora: o que 100% de ticks reais disseram sobre nosso próprio EA

Nosso EA de portfólio de cinco mercados saiu com quatro níveis de risco, e o mais alto, Ultra, era o padrão. Na longa janela modelada pelo testador ele produzia os melhores números, que é exatamente por isso que era o padrão. Depois medimos tudo de novo com 100% de ticks reais e mudamos isso.

As corretoras só guardam histórico tick a tick autêntico dos últimos meses. Um backtest plurianual com 100% de ticks reais é, portanto, estruturalmente impossível em qualquer corretora, não apenas difícil. Todo número plurianual que você já viu, incluindo os nossos, é modelado pelo testador a partir de barras. Não é fraude, mas é uma medição diferente da que sua conta real fará.

Na janela mais longa em que existem 100% de ticks reais, com as cinco pernas em uma conta de US$ 10.000:

Defensive: +$393 / fator de lucro 1.15 / drawdown máximo de capital 11.4%

Standard: +$534 / fator de lucro 1.11 / drawdown máximo de capital 22.7%

Aggressive: +$885 / fator de lucro 1.09 / drawdown máximo de capital 39.0%

Ultra: -$146 / fator de lucro 0.99 / drawdown máximo de capital 70.9%

A janela independente de ticks reais de uma segunda corretora confirmou o resultado do Ultra, com fator de lucro 0,90 e 75,1% de drawdown de capital. Dois achados sobre os quais tivemos de agir: os drawdowns em ticks reais são bem mais profundos que os números da janela longa em todos os níveis, e o Ultra foi o único nível perdedor.

Na versão 1.47 o padrão passou de Ultra para Standard, e a tabela de ticks reais acima é publicada na página do produto acima da tabela mais lisonjeira da janela longa. Quem preferia o comportamento anterior ainda pode escolher Ultra, agora tendo lido o que foi medido.

O ajuste que parece melhor em um teste plurianual modelado costuma ser aquele cujo risco o modelo mais subestima, porque barras modeladas suavizam justamente a sequência dentro da barra que decide onde uma posição alavancada é stopada. Ao comparar perfis de risco, dê mais peso à janela curta de ticks reais do que à longa janela modelada, mesmo que ela seja menos impressionante.

O EA e todo o seu histórico de medições, incluindo a tabela de ticks reais: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

Todos os produtos e utilitários gratuitos: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller