Como identificar um backtest superajustado antes de comprar um EA: 5 checagens em ticks reais
3 agosto 2026, 01:00
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Desenvolvemos EAs e, antes de publicar qualquer coisa, rodamos tudo em dados de tick reais de corretora, em vários feeds e ao longo de ciclos de mercado completos. Fazer isso por um ano nos ensinou uma lição desconfortável: a maioria dos backtests lindos que você vê nos marketplaces são artefatos, não vantagens reais. Aqui vai um checklist prático que você pode usar antes de comprar qualquer EA — inclusive os nossos.
1. Drawdown de saldo não é risco. Drawdown de patrimônio é.
Sistemas de grid e de preço médio podem mostrar 5% de drawdown de saldo enquanto a perda flutuante das cestas abertas chega a 50% ou mais. A curva de saldo só registra operações fechadas. Sempre peça o drawdown de patrimônio. Se o vendedor só cita o DD de saldo em um sistema de grid, assuma que o número real é várias vezes maior.
2. Verifique a janela de teste, não só os números.
Uma estratégia testada apenas no ouro de 2023-2026 nunca enfrentou um crash de verdade. Quando rodamos novamente configurações de aparência popular em janelas que incluem 2020 e 2022, resultados que pareciam PF 3+ com DD minúsculo muitas vezes viraram contas quebradas. Se uma demo ou relatório está travado em um intervalo de datas recente, isso não é acidente.
3. Taxa de acerto acima de 90% é um alerta, não uma qualidade.
A assinatura do martingale e do preço médio profundo é muitas vitórias pequenas e perdas catastróficas raras: perda média de 4-10x o ganho médio. A conta sobrevive até deixar de sobreviver. Olhe o ganho médio versus a perda média, não o percentual de acerto.
4. Um único feed de dados não é verificação.
Já vimos uma estratégia imprimir PF 2.2 em um feed e perder dinheiro nos ticks reais de outra corretora, mesmas datas, mesmas configurações. Qualquer coisa que só funciona em um feed está se ajustando ao ruído, não operando um mercado. Teste nos dados de pelo menos duas corretoras antes de confiar.
5. Stop-loss fixo em cada operação, ou caia fora.
"Recuperação inteligente", "hedge por zonas" e "gestão sem SL" são nomes diferentes para segurar posições perdedoras e torcer. Uma vantagem real não precisa esconder suas saídas.
O que isso significa para os nossos próprios produtos
Publicamos os anos perdedores e os piores drawdowns nas nossas próprias páginas, porque um comprador que conhece o risco real fica com o produto por mais tempo do que um a quem prometeram mágica. Nossos sistemas de tendência são verificados em ticks reais, em várias corretoras e ciclos completos — os números são menores que as manchetes do marketplace, e são reais.
Exemplos de como apresentamos resultados (incluindo as partes feias):
MEGAMAX Donchian Trend (pares JPY, SL fixo): https://www.mql5.com/en/market/product/181838
Bitcoin Comet Trend Follower (BTC/ETH, SL fixo): https://www.mql5.com/en/market/product/181831
Todos os produtos: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller
Se você levar uma única coisa deste post: peça a todo vendedor o DD de patrimônio, uma janela 2020-2022 e o feed de uma segunda corretora. Os honestos vão mostrar.
