질량 지수(MI) - MetaTrader 5용 지표

질량 지수(MI)는 최대 가격과 최소 가격 사이의 범위 폭 변화를 기반으로 추세 반전을 식별하도록 설계되었습니다.

범위가 넓어지면 질량 지수가 증가하고 좁아지면 지수가 감소합니다. 이 지수는 투샤르 찬데와 도널드 도르시에 의해 대중화되었습니다. 질량 지수는 도널드 도시가 개발했습니다.

D. Dorsey에 따르면 질량 지수의 가장 중요한 신호는 지표에 의해 형성된 특별한 패턴으로 간주되어야하며 "반전 벌지"라고합니다. 반전 고비는 25 기간 질량 지수가 먼저 27 이상으로 상승한 다음 26.5 이하로 떨어질 때 형성됩니다. 이 경우 추세의 일반적인 특성(즉, 가격이 상승, 하락 또는 거래 밴드에서 변동하는지 여부)에 관계없이 가격 반전 가능성이 있습니다.

어떤 신호(매수 또는 매도)가 반전 고비를 제공하는지 판단하기 위해 가격의 9주 지수 이동 평균을 사용하는 경우가 많습니다. 반전 고비가 형성되면 이동평균이 하락하는 경우(반전을 예상하여) 매수하고 상승하는 경우 매도해야 합니다.

계산:

Where:

• SUM - 합계;
• 고가 - 현재 막대의 최대 가격입니다;
• LOW - 현재 막대의 최소 가격;
• EMA - 지수이동평균;
• N - 인디케이터 기간(요약된 값의 수).

이 인디케이터에서는 EMA 평균만 사용할 수 있습니다. 또한 평균화 알고리즘을 변경할 수 있으며, 10가지 변형 중에서 선택할 수 있습니다:

1. SMA - 단순이동평균;
2. EMA - 지수 이동 평균;
3. SMMA - 평활 이동 평균;
4. LWMA - 선형 가중 이동 평균;
5. JJMA - JMA 적응 평균;
6. JurX - 초선형 평균;
7. ParMA - 파라볼릭 평균;
8. T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
9. VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
10. AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.08.02에 코드 베이스에 게시되었습니다.