Indice de masse (IM) - indicateur pour MetaTrader 5

L'indice de masse (IM) est conçu pour identifier les renversements de tendance sur la base des changements dans la largeur de la fourchette entre les prix maximum et minimum.

Si la fourchette s'élargit, l'indice de masse augmente, si elle se rétrécit, l'indice diminue. Cet indice a été popularisé par Tushar Chande et Donald Dorsey. L'indice de masse a été développé par Donald Dorsey.

Selon D. Dorsey, le signal le plus important de l'indice de masse doit être considéré comme une configuration spéciale formée par l'indicateur et appelée "bosse d'inversion". Une bosse de renversement se forme lorsque l'indice de masse à 25 périodes dépasse d'abord 27 et tombe ensuite en dessous de 26,5. Dans ce cas, un renversement des prix est probable, quelle que soit la nature générale de la tendance (c'est-à-dire si les prix évoluent à la hausse, à la baisse ou dans une fourchette de fluctuation).

Pour déterminer quel signal (d'achat ou de vente) donne une bosse d'inversion, on utilise souvent une moyenne mobile exponentielle des prix sur 9 périodes. Lorsqu'une bosse d'inversion se forme, il convient d'acheter si la moyenne mobile est en baisse (en prévision d'une inversion) et de vendre si elle est en hausse.

Calcul :

Où :

• SUM - somme ;
• HIGH - le prix maximum de la barre actuelle ;
• LOW - le prix minimum de la barre actuelle ;
• EMA - moyenne mobile exponentielle ;
• N - période de l'indicateur (nombre de valeurs résumées).

Dans cet indicateur, vous pouvez utiliser non seulement la moyenne EMA. En outre, il est possible de changer l'algorithme de calcul de la moyenne, en ayant le choix entre dix variantes possibles :

1. SMA - moyenne mobile simple ;
2. EMA - moyenne mobile exponentielle ;
3. SMMA - moyenne mobile lissée ;
4. LWMA - moyenne mobile linéaire pondérée ;
5. JJMA - moyenne adaptative JMA ;
6. JurX - moyenne ultralinéaire ;
7. ParMA - moyenne parabolique ;
8. T3 - lissage exponentiel multiple de Tillson ;
9. VIDYA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Tushar Chande ;
10. AMA - calcul de la moyenne à l'aide de l'algorithme de Perry Kaufman.

Il convient de prêter attention au fait que les paramètres de type Phase ont des significations très différentes selon les algorithmes de calcul de la moyenne. Pour JMA, il s'agit d'une variable externe Phase, variant de -100 à +100. Pour T3, il s'agit du facteur de calcul de la moyenne multiplié par 100 pour une meilleure perception, pour VIDYA, il s'agit de la période de l'oscillateur CMO et pour AMA, il s'agit de la période de l'EMA lent. Dans les autres algorithmes, ces paramètres n'affectent pas le calcul de la moyenne. Pour AMA, la période de l'EMA rapide est fixe et égale à 2 par défaut. Le facteur de degré pour AMA est également fixé à 2.

L'indicateur utilise les classes de la bibliothèque SmoothAlgorithms.mqh (copiez-les dans le répertoire terminal_data_terminal\MQL5\Include), une description détaillée de leur utilisation a été publiée dans l'article "Calcul de la moyenne des séries de prix sans tampons supplémentaires pour les calculs intermédiaires".

Cet indicateur a été implémenté pour la première fois dans MQL4 et publié dans Code Base le 08.02.2007.