Kitle İndeksi (MI) - MetaTrader 5 için gösterge

Kütle Endeksi (MI), maksimum ve minimum fiyatlar arasındaki aralığın genişliğindeki değişikliklere dayalı olarak trend dönüşlerini belirlemek üzere tasarlanmıştır.

Aralık genişlerse kütle endeksi artar, daralırsa endeks azalır. Bu endeks Tushar Chande ve Donald Dorsey tarafından popüler hale getirilmiştir. Kütle endeksi Donald Dorsey tarafından geliştirilmiştir.

D. Dorsey'e göre, kütle endeksinin en önemli sinyali, gösterge tarafından oluşturulan ve "ters şişkinlik" olarak adlandırılan özel bir formasyon olarak düşünülmelidir. Ters şişkinlik, 25 dönemlik kütle endeksi önce 27'nin üzerine çıktığında ve ardından 26,5'in altına düştüğünde oluşur. Bu durumda, trendin genel yapısına bakılmaksızın (yani fiyatların yukarı, aşağı hareket edip etmediği veya bir ticaret bandında dalgalanıp dalgalanmadığı) fiyatların tersine dönmesi muhtemeldir.

Hangi sinyalin (alım ya da satım) bir ters kambur verdiğini belirlemek için genellikle fiyatların 9 dönemlik üstel hareketli ortalaması kullanılır. Bir ters kambur oluştuğunda, hareketli ortalama düşüyorsa (tersine dönüş beklentisiyle) satın almalı ve yükseliyorsa satmalısınız.

Hesaplama

Nerede:

• SUM - toplam;
• YÜKSEK - mevcut çubuğun maksimum fiyatı;
• LOW - mevcut çubuğun minimum fiyatı;
• EMA - üstel hareketli ortalama;
• N - gösterge dönemi (özetlenen değer sayısı).

Bu göstergede sadece EMA ortalamasını kullanamazsınız. Buna ek olarak, on olası varyant seçeneğine sahip olarak ortalama algoritmasını değiştirmek mümkündür:

1. SMA - basit hareketli ortalama;
2. EMA - üstel hareketli ortalama;
3. SMMA - yumuşatılmış hareketli ortalama;
4. LWMA - doğrusal ağırlıklı hareketli ortalama;
5. JJMA - JMA uyarlanabilir ortalama;
6. JurX - ultra doğrusal ortalama;
7. ParMA - parabolik ortalama;
8. T3 - Tillson çoklu üstel düzleştirme;
9. VIDYA - Tushar Chande algoritması kullanılarak ortalama alma;
10. AMA - Perry Kaufman algoritması kullanılarak ortalama alma.

Faz tipi parametrelerinin farklı ortalama alma algoritmaları için oldukça farklı anlamlara sahip olduğu gerçeğine dikkat edilmelidir. JMA için, -100 ila +100 arasında değişen harici bir değişken Faz'dır. T3 için daha iyi algılama için 100 ile çarpılan ortalama faktörüdür, VIDYA için CMO osilatörünün periyodudur ve AMA için yavaş EMA'nın periyodudur. Diğer algoritmalarda bu parametreler ortalamayı etkilemez. AMA için hızlı EMA'nın periyodu sabittir ve varsayılan olarak 2'ye eşittir. AMA için derece faktörü de 2'de sabitlenmiştir.

Gösterge SmoothAlgorithms.mqh kütüphane sınıflarını kullanır (bunları terminal_data_terminal dizinine kopyalayın\MQL5\Include), bunlarla çalışmanın ayrıntılı bir açıklaması "Ara hesaplamalar için ek tamponlar olmadan fiyat serilerinin ortalamasını alma" makalesinde yayınlanmıştır.

Bu gösterge ilk olarak MQL4'te uygulanmış ve 08.02.2007 tarihinde Code Base 'de yayınlanmıştır.