記事「MQL5で自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する（第3回）：ダイナミックトレンドフォローと平均回帰戦略」についてのディスカッション

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金融市場は一般的に、「レンジ相場」または「トレンド相場」のいずれかに分類されます。このような静的な市場の見方は、短期的な取引においては判断を容易にしてくれるかもしれません。しかし、実際の市場の動きとはかけ離れている側面もあります。この記事では、金融市場がこれら2つのモードをどのように移行するのかを探り、その理解を活かしてアルゴリズム取引戦略への自信をどのように高められるのかを考察します。

記事の冒頭でも述べたように、移動平均に基づく取引戦略は、長期的な市場のトレンドに沿ったポジションを取りやすいため、多くのトレーダーに支持されています。以下の図1は、この原則が実際に機能している顕著な例を示したものです。このスクリーンショットは、EUR/USDのデイリーチャートから取得したもので、2016年11月下旬から2018年4月まで続いた力強い上昇トレンドを示しています。いかなる観点から見ても印象的な上昇相場であり、移動平均線もまた、価格が長期間にわたり上昇傾向にあったことを裏付けています。 

一般的に言えば、価格が移動平均線を上回って終値を付けたタイミングでロングポジションを取り、逆に移動平均線を下回って終値を付けたタイミングではショートポジションを取る、という戦略が考えられます。 

図1：移動平均で定義されたトレンドフォローシステムの実際の例

作者: Gamuchirai Zororo Ndawana