記事「価格変動モデルとその主な規定（第2回）。価格場の確率的発展方程式と観測されたランダムウォークの発生」についてのディスカッション - ページ 9

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Aleksey Nikolayev #:

問題は、平均値は常に計算できるが、期待値の推定値とは限らないということだ。

検索で最初に出てきたのは「標本平均は」だった：


 
Mikhail Tkachev #:

検索で最初に出てきたのは「サンプル平均は」だった：


この結論が得られる条件（ZBFのどの変種が使われているか）も示すべきである。）

少なくとも、期待値は存在しなければならないし、この条件は常に満たされる必要はない。

 
Aleksey Nikolayev #:

何からの結論か？）同時に、この結論が得られる条件（WBCのどの特定の変種が使用されているか）を示してほしい。

少なくとも、期待値が存在することが必要であり、この条件が常に満たされている必要はない。

私はこの話題にそれほど詳しくはありません）
以下は出典：https://sdo.nsuem.ru/mod/resource/view.php?id=74451

 
Mikhail Tkachev #:

私はそこまでのめり込んでいない）
ソースはこちら :
https://sdo.nsuem.ru/pluginfile.php/339455/mod_resource/content/2/Лекция%202%20Мат%20статистика%20.pdf#:~:text=Вывод%3A%20выборочное%20среднее%20является%20точечной,смещенные%20точечные%20оценки%20случайной%20величины

なるほど。例えば，コーシーに従って 分布する標本で，期待値がないものを考えてみよう．標本平均を計算することを妨げるものは何もないが、それは何も収束せず、何も推定しない。このような場合，matstatは標本の算術平均の代わりに，例えば標本の中央値（これは中央値の推定値である）を使用する．

 
Aleksey Nikolayev #:

なるほど。例えば、コーシーに従って 分布する標本で、期待値がないものを考えてみよう。標本平均を計算することを妨げるものは何もないが，それは何も収束せず，何も推定しない．このような場合、matstatでは標本の算術平均の代わりに、例えば標本の中央値を使います。


価格系列の増分のサンプルでは，平均は中央値に非常に近く，0...
このようなサンプルのヒストグラムは，1つの明確な最大値を持ち，正規分布に似ている。
追伸：今計算すると，中央値は平均値と8％異なり，中央値は価格の対数の差の行の一番上にある。

 
Aleksey Nikolayev #:

ピーターズの「資本市場におけるカオスと秩序」というかなり古い本がある。その中で、私が誤解していなければ、彼はいくつかの価格についてアトラクターを計算している。このアトラクターの次元はかなり大きいことが判明し、この結果の統計的有意性には疑問がある（実際的な有用性は問題外である）。

情報をありがとう、読んでみるよ。


 
Dmitry Fedoseev #:

どうした？新たな新星、ユセフ2誕生か？

(1)Sの2乗だけでなく、Sのモジュロ、そしてその2乗だけ......。すごい科学的センスだ。

(2)...しかもコードは一行もない。

(3)この絵は美しく、特にそこに込められた意味の深さに感銘を受ける。左上隅の オレンジのバー、これに異論はないだろう-価格が過去にぶつかる確率は最小だ。

だから

  1. アレクセイ・ニコラエフはすでに 複素数の 最も単純な性質を紹介した。
  2. 私がいなくても、ここには99％のプログラミング記事がある。サイトの内容を多様化する必要がある。そして、この分野であなたのような "バイソナー "と競争することになる。私は自分の知っていることを書く。
  3. あなたは 「 価格確率分布」というインディケータが何を示しているのか、 まったく 理解していない。各ヒストリカルな瞬間（バー）に、その瞬間（この瞬間）に対応する価格値の 確率を 、ヒストグラムの形で色分けして 表示 します。現在の価格が 過去に ヒット する確率は 表示されません（これは酔って想像するしかありません）。
 
Aleksey Ivanov #:

そうだね。

  1. アレクセイ・ニコラエフはすでに 複素数の 最も単純な性質を紹介している。
  2. 私抜きでも99％のプログラミング記事がここにあるのだから、サイトの内容を多様化する必要がある。それに、結局のところ、私はこの分野ではあなたのような「バイソナー」には太刀打ちできない。私は自分の知っていることを書く。
  3. あなたは 「 価格確率分布」というインディケータが何を示しているのか、 まったく 理解していない。各ヒストリカルな瞬間（バー）において、その瞬間（この瞬間）に対応する価格値の 確率を ヒストグラムの形で色分けして 表示 します。現在の価格が 過去に ヒット する確率は 表示されません（これは酔って想像するしかありません）。

あなたはコードについて私を理解していない。誰も理解できない数式を書くことは一つのことだ（まあ、あるいは2-3人には理解できる、あるいは理解したふりをする）。

しかし、それをコードにすることは、本当に理解していることを示すことだ。そうでなければ、何の記事にもならない。大学の1000冊の教科書のようにね。

ところで、私は複素数に精通している。ということは、私のこの疑問は読者の問題ではなく、書き手の問題なのかもしれない？

 
Dmitry Fedoseev #:

あなたはコードについて理解していない。誰も理解できない数式を書くことは一つのことだ（まあ、あるいは2-3人には理解できる、あるいは理解したふりをする）。しかし、それをコードにすることは、本当に理解していることを示すことだ。そうでなければ、何の意味もない記事になってしまう......。ところで、私は複素数を知っている。ということは、私のこの疑問は、読者の問題ではなく、書き手の問題なのかもしれない？

ドミトリー、少し待ってくれ。著者はすでに大変な労力を費やしているのだから）
トレーディングのための実用的な結論を興味深く待っているのだが...。

 
Inquiring #:


グラフに戻り、それらを展開された位相空間で表し、ホップ層のロゴス（精神）で螺旋を重ね合わせ、結果を得る。

優秀なプログラマーが必要である。

「優秀なプログラマーが必要」...
インジケーター/エキスパート/スクリプトを開発する技術的なタスクがあり、その実装のために優秀なプログラマーが必要である。
私の理解は正しいですか？

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