記事「価格変動モデルとその主な規定（第2回）。価格場の確率的発展方程式と観測されたランダムウォークの発生」についてのディスカッション
理論は確かによく説明されている。ご苦労様でした。このトピックを実用的な方向に向けたいのですが、もしかしたら、条件付きで自由な量子振動子があり、それをニューラルネットワークが追いかけてアルファを探すことができるのではないでしょうか？科学的な環境での研究はあるのだろうか？ググる意味はあるのだろうか？
評価ありがとうございます。
このモデル、その開示のためのこのような数学的装置の使用、そして得られた結論は、すべて私が開発したものです。 ここで ググっても無駄です。
しかし、ずいぶん前のフォーラムで、ある人が、欧米ではある連続体の波による値動きをモデル化し、価格予測で良い結果を得たと言っていた。私は 他に そのようなものを見たことがない。ググってみて、もし見つけたらここに投稿してください。きっと面白いだろう。
価格のジャンプを予測し（より正確には、あなたが正しく指摘した ように 、このレベルまたはこのレベルで価格が出現する確率を示し）、提示された分析に基づいてこれらのレベルを予測する指標はありません。私はまだ書いたことがない。
作品を評価していただき、ありがとうございます。
このモデル、その開示のためのこのような数学的装置の使用、そして得られた結論は、すべて私が開発したものです。 ここで ググっても無駄です。
しかし、ずいぶん前にこのフォーラムで、ある人が、欧米では価格変動を連続体の波でモデル化し、価格予測で良い結果を得た、と言っていた。私はそのようなものを 他に 見たことがない。ググってみて、もし見つけたらここに投稿してください。きっと面白いだろう。
価格のジャンプを予測し（より正確には、ご指摘の 通り、 この水準またはこの水準で価格が出現する確率を示し）、提示された分析に基づいてこれらの水準を予測する指標はありません。私はまだ書いたことがない。
私もデューカスコピーの名前は聞いたことがある。
ざっと探しただけでは何も見つからない。量子レベルやチャンネルのようなインジケーターはある。
あなたの論文のテーマは非常に興味深く、量子力学や非線形力学で使われる数学的ツールによってあらゆるシステムを記述するという最新の科学的アプローチと一致している。
私が思うに、あなたの仮説の唯一の本質的な欠陥は、ランダム性という要素を根本的に重要視していることだ。世の中にランダムなものは何もない。星に火がついたり、証券取引所が開いたりするのは、誰かがそれを必要としているからだ。 ベイズによれば 、確率は我々の無知の尺度を反映する。この場合、市場関係者は作り手がいつ作るか知らないだけで、90％以上の確率でそうなる。経済学を含む社会が機能する法則は、ジップやパレートによって導かれた。
数学的な装置を使って証券取引所の波を研究することは、非常に有望な方向性である。しかし、ここではエリオットに行き、哲学的な観点からピタゴラス人の存在論まで、もっと深く 掘り下げる 必要がある。
あなたの記事のテーマは非常に興味深く、量子力学や非線形力学で使われる数学的ツールを使ってあらゆるシステムを記述するという最新の科学的アプローチと一致している。
私が思うに、あなたの仮説の 唯一の本質的な欠陥は、ランダム性という要素を根本的に重要視していること だ。世の中にランダムなものは何もない。星に火がついたり、証券取引所が開いたりするのは、誰かがそれを必要としているからだ。 ベイズによれば 、確率は我々の無知の尺度を反映する。この場合、市場関係者は作り手がいつ作るか知らないだけで、90％以上の確率でそうなる。経済学を含む社会の機能の法則は、ジップやパレートによって導かれた。
数理装置を使って証券取引所の波を研究するのは、非常に有望な方向だ。しかし、ここではエリオットに行き、哲学的な観点からピタゴラス人の存在論まで、もっと深く 掘り下げる 必要がある。
私の開発とその評価に関心を持っていただき、ありがとうございます。
ランダム性の起源について。基本的なランダム性はモデルであり、ここでの分析的記述のためには（特殊性を基本的に無視するため）、それ以外のものを使うことは不可能です（実用的な用途もありません）。さらに、私は量子装置を使用しており、この装置とそれによって記述される量子の現実のほとんどの現代的解釈において、そこでのランダム性は主要な性格を持っている。
私のデザインに興味を持っていただき、また評価していただきありがとうございます。
ランダム性の起源について。基本的なランダム性はモデルであり、ここでの分析的な記述のためには（特殊性に対して原則的に無知であるため）、それ以外のものを使うことは不可能です（そして実用的な用途はありません）。さらに、私は量子装置を使用しており、この装置とそれによって記述される量子の現実に関するほとんどの現代的解釈において、そこでのランダム性は主要な特徴を持っている。
私たちの世界がランダムなのか、それとも創造主によって厳格に決定されているのかは、何千年もの歴史を持つ問題である。 もし私たちが世界を進化の公式を持つ全体として考えるなら、この公式に到達し、それを使用することは可能である。基礎物理学（および科学全般）の危機については、kniganews.org/で読むことができる。
もし、あなたのモデルに基づいて実用的なExpert Advisorを作ろうとすれば、このケースの理論と実践が非常にかけ離れていることがわかるでしょう。
その理由は、まず第一に、最良のケースでは、様々な力の相互作用の場の運動-目に見える-エネルギーが記述されているという事実にあると思います。場のポテンシャルについては（私の知る限り）一度も考慮されたことがない。株式市場の変動の数学と物理学を理解しようとすれば、必ずこの問題にぶつかるだろうし、確率論はそれを解決する助けにはならないだろう。
一般的に、私は教育を受けたヒューマニストであり、世界の量子構造の理解には反対側、つまり形而上学の側からアプローチしている。
私たちの世界がランダムなのか、それとも創造主によって厳密に決定されているのかは、何千年もの歴史を持つ問題である。 もし私たちが原理的に世界を進化の公式を持つ全体として考えるならば、原理的に私たちはこの公式に到達し、それを利用することができる。もし世界をランダムな揺らぎと考えるなら、何も新しく重大なことはできない。 基礎物理学（および科学全般）の危機については、kniganews.org/で読むことができる。
あなたのモデルに基づいて、実際に機能するExpert Advisorを作ろうとすれば、この場合の理論と実践が非常にかけ離れていることがわかるでしょう。これは、経済学に関連するすべての理論、指標、Expert Advisorの典型です。
その理由は、まず第一に、最良のケースでは、異なる力の相互作用の場の運動 - 目に見える - エネルギーが記述されているという事実にあると思います。(1)誰も場のポテンシャルを考えたことはない （私の知る限り）。株価変動の数学と物理学を理解したいというあなたの願望は、この問題にぶつかるに違いなく、確率論はそれを解決する助けにはならないだろう。
(2)一般的に、私は教育を受けた人道主義者であり、世界の量子構造の理解には反対側、つまり形而上学の側からアプローチする。
(1) この論文の式(10)を見ると、価格の波動場が伝播するポテンシャルが現れている。
(2) 私はプロの物理学者であり、もちろん物理学の側面から世界の量子構造の理解にアプローチする。なぜなら、そのような見方は新鮮なアイデアをもたらしてくれるからです。
(1) このポテンシャルの計算方法を教えてください。
(2)どういうわけか、このトピックに関連する問題をいろいろなところに投稿してしまいました。まだ誰も解いていません。ヒントをいただけないでしょうか？
(1)この問題は複雑で、解くための最終的なアルゴリズムはまだ持っていません。しかし、方法は以下の通りです。
値動きが有限であり、それが有限である場合（価格が無限大にジャンプすることはなく、ゼロに落ちることもない）、ポテンシャルはピットの形をしており、（式(10)を解くと）離散的なレベルのセットが現れることになります。これらの水準は、原理的には、価格履歴チャートから何らかの方法で特定 することが でき、逆問題を解いた後 、 すなわち、水準の集合と式(10)を自由に使えるようになった後、ポテンシャルの解析式を見つけ、それを研究することができる。
(2) 問題をより正しく定式化すること（問題を正しく定式化することは、その問題の解法のほぼ半分を占める）と、あなたが記述した内容で何が起こるかを正しく想像することを学ぶ必要がある（あなたが何かを想像することは理解できるが、厳密科学ではそれを正しく定式化することが必要である）。
まず、あなたの式h= sqrt ( R ^2 - ( nt )^2)は 単なる 円方程式 で あり、軌跡は点 t < R / nに 行き 、 さらに時間軸に垂直になり、根は複雑になる。
第二に、異なる発生源（もしあれば）からの 質的に同一の 力場は干渉し、単一の 力 場を発生させ 、 単一の 力 場の線が交差することはない。
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新しい記事「価格変動モデルとその主な規定（第2回）。価格場の確率的発展方程式と観測されたランダムウォークの発生」はパブリッシュされました:
この記事では、確率的な価格場の発展方程式と、今後の価格高騰の基準について考察しています。また、チャート上での価格値の本質と、そのランダムウォークが発生するメカニズムも明らかにします。
現在、外国為替流動性へのアクセスには、大きく分けて2種類あります。
主要な流動性供給者は、買値、売値、出来高など、市場の深さに関する完全な情報を持っています。プロバイダーは、売りオファーの下限をもとに、顧客に対する売値を決定し、買いオファーの上限から、買値を形成します。つまり、引き下げ価格は、実は2つの要素から構成されています。価格の波動分野といえば、これらの構成要素の１つを指します。
対応する価格は、要するに、相場プロバイダーに関連するすべてのトレーダーが、その市場データに基づいて注文を形成することによって決定されます。すべての市場参加者は、全世界を対象とした単一の情報空間からデータを受け取ります。データはほぼ瞬時に取得することができます。したがって、価格は提供者単独だけでなく、価格価値の形成において提供者自身の役割よりもはるかに大きな役割を果たす複数の顧客によって引き下げられることになります。さらに、情報空間の統一と顧客による情報への即時アクセスにより、異なる流動性プロバイダーによって引き下げられた価格は、ほぼ同じであることがわかります。
さて、引き下げ価格と創発的価格波動との関係の存在論についてです。このテーマを明らかにするために、市場に関する確率的要素と引き下げ要素の間の複雑なシステムの主要な要素を示すブロック図を作成しましょう。
作者: Aleksey Ivanov