標本相関がゼロでも、線形関係がないとは限らない - ページ 24

新しいコメント
 
Avals:

喧嘩になるようなことがあれば抽象的な質問で、小さな投機家にとっては実質的に役に立たない。大きなポートフォリオの持ち主や、取引プラットフォームに素早くアクセスできる人は、自分の頭脳をラックアンドピニオンにしましょう。:)

要は、統計値（推定値）を得るためのこれらの操作は、この目的に適したデータ系列に対して行えばよいのである。私たちの場合、このシリーズが適切でなかったため、統計的な推定が できません。

これは抽象的な話ではなく、非常に現実的なアプローチです。

 
知っている人がいたら、ACFの指標へのリンクを教えてください。
 
HideYourRichess:
問題は、統計値（推定値）を得るためのこれらの操作が、この目的に適したデータ系列で行えるかどうかである。私たちの場合は、シリーズが適切でなかったので、統計的な推定はできません。

このような議論は空しいものです。著者に誤りがあるかどうかは、重要ではありません。このため、特定の時間（統計的な推定値を検出するのに十分な時間）にコトバンク市場で利益を上げる方法という目標から進めなければならないのです。そして、わけのわからないことを計算して、どこかに置こうとするのでもない。
 

皆さん、ちょっと暑いですね。

Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.

大丈夫です。それはそれで、仕方がないことです。 2つの非常によく似た信号の一方を他方に対して相対的にシフト（遅延、シフト、位相シフト、...呼び方は何でもよい）させると、相関がゼロになることがあることだけは注意してください。これはDSPの実務ではよく知られた問題で、単純なオーバーシュートで解決されることが多い。

ディケンズ

ノーコメント ...

MOがゼロ、分散が1、相関がゼロの2つのグラフの例。つまり、この場合の相関は、BP項の積の総和をBPの長さで割ったものである。2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15 のEURUSDとGBPUSDのチャートです。

そうやって、見積もりという数学的な期待値を得ているのでしょうか。言いたくはないが、これはあくまでサンプリング平均であり、手口とは関係ない。そして確かに、見積書の平均がゼロであることはありえません、2012年はもう少し早く来ていたでしょう :o)

PS:

  • テルテルは確率で動く。
  • 統計学は度数を扱うものです。

これが両者の根本的な違いです。統計はテルテル坊主抜きには成り立たない・・・。

 
Avals:
こういう議論は意味がない。作者に間違いがあるかどうかは、重要ではありません。なぜなら、我々の目標、すなわち、ある期間（統計的評価を明らかにするのに十分な期間）にあるマーケットでいかに利益を上げるかを考える必要があるからである。そして、わけのわからないことを計算して、どこかにねじ込もうとするのでもない。

使い方のひとつ。

相関性の高い2つの金融商品が見つかれば、その「スプレッド」を取引することが可能であり、いわゆるペア取引と呼ばれるものである。もっと一般的に言えば、統計的裁定取引。これは非常にシンプルな戦略で、相関性の高い金融商品を使うことが基本となっています。FOREXでは実質的に適用できないが、ファンドでは問題なく適用できる。

しかし、FOREXでも、ウェイト係数をダイナミックに変化させた「メジャー」のポートフォリオを構築し、そのエクイティを予測することは可能なのだが......。

 
Avals:

これでは空論です。著者が間違っているかどうかは関係ない。なぜなら、ある時期にあるマーケットで利益を上げることが目的だからです（統計的な評価を見出すのに十分な期間であっても）。そして、わけのわからないことを計算して、どこかに置こうとするのでもない。
はあ！この単純で、純粋で、明快な考え方は、何度も何度も、多くの人に筆者は説明されました。あるようで、ないようで。
 
hrenfx:

使い方のひとつ。

相関性の高い2つの金融商品が見つかれば、その「スプレッド」を取引することが可能であり、いわゆるペア取引と呼ばれるものである。あるいはさらに一般的には、統計的裁定。これは非常にシンプルな戦略で、相関性の高い金融商品を使うことが基本となっています。FOREXでは実質的に適用できないが、ファンドでは問題なく適用できる。

しかし、FOREXでも、動的に重み付け係数を変化させた「メジャー」のポートフォリオを構築することが可能であり、それによって、そのエクイティを予測することができるのです...。


10年ほど前にmmwbでスペルズのトレードをしたことがあります。昔はテーマだったのですが、多くの人がハマると、約定や取引コストで有利な人だけが楽しめるビジネスになってしまいました。もちろん、遅延のためにDCを搾取したいのでなければ、これは小さな投機家向けではありませんし、非常にありがたい仕事です :)
 
Avals:

10年ほど前、MMvBでスペルとトレードしていたことがある。昔はテーマだったのですが、多くの人がハマると、約定や取引コストで有利な人だけが楽しめるビジネスになってしまいました。もちろん、遅延のためにDCから搾取したいのでなければ、これは小さな投機家のためのものではありません、それはありがたくない仕事です :)
証券会社ではなく、実際の市場のことです。スプレッド取引は、ポートフォリオ取引の特殊なケースである。このようなポートフォリオの作成は、解決可能な課題です。
 
hrenfx:
DCではなく、リアルな市場という意味です。スプレッド取引は、ポートフォリオ取引の特殊なケースである。このようなポートフォリオの構築は、解決可能な課題である。

実践してみると、自分の運用額が数十億円、あるいは他人の運用額が一桁以上あると、そういう手法が面白いことがわかります。
 
Farnsworth:

噂は本当ですね。それが、選択肢のない状態です。鉄板ですね。

ここで 連動について指摘がありました。

2つの非常によく似た信号の一方を他方に対してオフセット（遅延、オフセット、位相シフト、...呼び方は何でもよい）すると、相関がゼロになることがあることだけは注意してください。これはDSPの実務ではよく知られた問題で、単純なオーバーシュートで解決されることが多い。

小さなラグを持つ自己相関がゼロになるのは現実的な状況である。

そうやって数学的な予想を立てて、見積もりを出しているのでしょうか？申し上げにくいのですが、これはあくまでサンプルの平均値であって、MOとは何の関係もないのです。そして、確かに引用の平均がゼロであることはできません、2012年はもう少し早く来ていたでしょう:o)

それを望んでいた人たちは、私たちが標本推定の話をしていることにとっくに気づいている。

サンプル平均

サンプル分散

1...171819202122232425262728293031...60
新しいコメント