記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 9 12345678910111213141516...33 新しいコメント fxsaber 2019.12.06 22:48 #81 Maxim Dmitrievsky: 有用なパターンを 見つけたと認めるだけ で、あとは哲学的な話だ。 いや、残念ながらね。まず第一に、自分自身に正直でなければならない。 あなたは研究を行い、そこから利益を絞り出せると見て、ある領域で曲がるTSを書いた。そして、このエリアではすべてが統計的に最悪であることを知り、それがこのエリアでうまくいかない理由だと結論づけた。本末転倒だ。 ここで私は、スクリプトを走らせるだけで、ブログの研究を行った。オプティマイザーを使わなくても、この調査に基づいて、調査間隔で利益の出るTCを作ることができる。しかし、研究の結果を100％解釈できたからといって、それをパターンと呼ぶことはできない。結局のところ、私は暗黙の最適化を行ったのだ。そして、これはまさにあなたが記事で行ったことなのです。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 22:54 #82 fxsaber:いや、残念ながら。まずは自分に正直になることだ。あなたは研究を行い、そこから利益を搾り取れると見て、ある領域で失敗するTSを書いた。そして、このエリアではすべてが統計的に最悪であることを知り、これがそこでうまくいかない理由だと結論づけた。本末転倒だ。ここで私は、スクリプトを走らせるだけでブログの調査を行った。オプティマイザーを使わなくても、この調査に基づいて、調査間隔で利益の出るTCを作ることはできる。しかし、研究の結果を100％解釈できたからといって、それをパターンと呼ぶことはできない。結局のところ、私は暗黙の最適化を行ったのだ。そしてそれは、あなたが記事の中で行ったことでもある。 これは結論を検証した例です。このような順序で書かれている。まず、箱ひげ図を描いて結論を出した。翌日、記事が短くならないようにボットを追加した。この研究はこのようなTCのために作られたものではありません。あなたはよくここまでやった。愚痴をこぼす人たちとは違ってね。記事の下書きをお見せすることができるが、まさにその通りだった。この記事は、何が起こるかさえ事前に知ることなく、その場で書かれたものだ。 Maxim Kuznetsov 2019.12.06 22:55 #83 季節変動が あることは否定できない事実である。それがないわけがない。 また、相場が「H」の時間に決まることが多いという事実も理解できるし、正当化することもできる。しかし、単にカレンダーと目覚まし時計に基づいて「ここで買い、ここで魚を包む」という具体的な指示は、控えめに言っても不可能である。 ところで、あなたはチェックすることができます：300ピップスTP / SLで注文を配置するには？ デモがあり、誰も急いでいない - 3ヶ月のカップルは非常に見ることが可能です。 私は、これは学術的な質問の多くであることを理解する - それは練習によって検証されていません:-) 我々は間違いなくここで灰色になるだろうし、誰もがそれの信頼性を見るために生きることはありません（cfu、cfu、ノックオンウッド）。 仮説を検証するために、どれだけの取引をどれだけの期間行うべきか？ fxsaber 2019.12.06 23:00 #84 Maxim Kuznetsov:季節変動があることは紛れもない事実である。まるで、それがないはずがないかのように。 重要なのは、価格の性質に関係なく、どのようなテスト間隔でも「サイクル」は見つかるということだ。ランダムなものであっても。テスト間隔が何であるかを見なければなりません。 住宅ローンをテストするために、どれだけの時間、どれだけの取引をする必要がありますか？ ありません。OOSを見るだけで、定理にならない運命にある仮説をもっと信じるようになる。 私の信念を固めるには、ウォーク・フォワードが必要だろう。 Fast235 2019.12.06 23:01 #85 マキシムショーと例、それは参加者とセイバーに利益をもたらす 私はどのくらい正しいかわからないし、私はここでこれ以上の記事を読んでいない、最近私は少なくともここでそれらを読んで百を持っている Fast235 2019.12.06 23:09 #86 MQは好きではないので、もっとまじめでビジネスライクな、きちんとした評判を持つ会社がその座につくことを望む。 fxsaber 2019.12.06 23:09 #87 Maxim Dmitrievsky: 記事の草稿をお見せすることができる。この記事は、何がどうなるかさえ事前に知ることなく、その場の思いつきで書かれたものだ。 私のブログのエントリーの例を挙げた。ソースはすべてそこにあり、TCもオプティマイザーもない。しかし、これは本質、つまり統計的な調査、つまり暗黙の最適化を取り消すものではない。それはそれでいい。 健全な猜疑心を持ってパターンについて語るのは、おそらくOOS評価があるときにすべきだろう。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 23:09 #88 Maxim Kuznetsov:季節変動があることは紛れもない事実である。まるで、それがないはずがないかのように。また、相場が「H」の時間に決まることが多いという事実も理解できるし、正当化することもできる。しかし、単にカレンダーと目覚まし時計に基づいて「ここで買い、ここで魚を包む」という具体的な指示を出すことは、控えめに言っても不可能である。ところで、あなたはチェックすることができます：300ピップスTP/SLで注文をどこに置くか？ デモがあり、誰も急いでいない - 3ヶ月のカップルはかなり見ることが可能です。そして、私は、これは学術的な質問の多くであることに気づく - それは練習によって検証されていません:-) 我々は間違いなくここで灰色になるだろうし、誰もがそれの信頼性を見るために生きることはありません（cfu、cfu、ノックオンウッド）。仮説を検証するために、どれだけの取引をどれだけの期間行うべきか？ このパターンは統計的なもので、同じロジックに従って特定の時間に取引が開始されます。私の例では、3年間は変わりません。私は出来合いのTSを提供することを目的としたわけではない。純粋なパターン、つまり季節的なサイクルであることは間違いない。誰が何を書こうが。それが機能する可能性は高い。簡単なテスト - 最大負けシリーズを計算し、新しいデータの基礎とする。 Maxim Kuznetsov 2019.12.06 23:12 #89 fxsaber:ポイントは、価格の性質に関係なく、どんなテスト間隔でも「サイクル」が見つかるということだ。ランダムなものであっても。試験区間を超えて見なければならない。どの程度ではない。OOSを見るだけで、定理にならない運命にある仮説をより信頼し始めることができる。私の信念を固めるには、ウォーク・フォワードが必要だろう。 任意のサイクルを探すのはクレイジーだ。 しかし、いくつかのサイクルを決定するプロセスは存在する。ボラティリティが朝に上昇し、夕方に下落するという事実は、誰も気にしていないようだ。これは自然のプロセスによって生み出されたサイクルなのだ。トレーディングの観点からは、これは外部条件である。 そして、このようなサイクルは数多く存在し、必ずしも厳密にカレンダー通りのサイクルとは限らない。 PS/抽象的な話だが、フェドセーエフ（彼のニックネームに間違いがなければ）は今週ここで完全にクレイジーなことを示した。） PPS/「季節 変動の結節点は、共に厳密な線形構造を作り出す」。多分、昔のガンは正しかったのだろう。 fxsaber 2019.12.06 23:13 #90 Maxim Kuznetsov:任意のループを探すのはクレイジーだ。 クレイジーなアイデアを拒絶するのはクレイジーだ。 12345678910111213141516...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
有用なパターンを 見つけたと認めるだけ で、あとは哲学的な話だ。
いや、残念ながらね。まず第一に、自分自身に正直でなければならない。
あなたは研究を行い、そこから利益を絞り出せると見て、ある領域で曲がるTSを書いた。そして、このエリアではすべてが統計的に最悪であることを知り、それがこのエリアでうまくいかない理由だと結論づけた。本末転倒だ。
ここで私は、スクリプトを走らせるだけで、ブログの研究を行った。オプティマイザーを使わなくても、この調査に基づいて、調査間隔で利益の出るTCを作ることができる。しかし、研究の結果を100％解釈できたからといって、それをパターンと呼ぶことはできない。結局のところ、私は暗黙の最適化を行ったのだ。そして、これはまさにあなたが記事で行ったことなのです。
いや、残念ながら。まずは自分に正直になることだ。
あなたは研究を行い、そこから利益を搾り取れると見て、ある領域で失敗するTSを書いた。そして、このエリアではすべてが統計的に最悪であることを知り、これがそこでうまくいかない理由だと結論づけた。本末転倒だ。
ここで私は、スクリプトを走らせるだけでブログの調査を行った。オプティマイザーを使わなくても、この調査に基づいて、調査間隔で利益の出るTCを作ることはできる。しかし、研究の結果を100％解釈できたからといって、それをパターンと呼ぶことはできない。結局のところ、私は暗黙の最適化を行ったのだ。そしてそれは、あなたが記事の中で行ったことでもある。
季節変動が あることは否定できない事実である。それがないわけがない。
また、相場が「H」の時間に決まることが多いという事実も理解できるし、正当化することもできる。しかし、単にカレンダーと目覚まし時計に基づいて「ここで買い、ここで魚を包む」という具体的な指示は、控えめに言っても不可能である。
ところで、あなたはチェックすることができます：300ピップスTP / SLで注文を配置するには？ デモがあり、誰も急いでいない - 3ヶ月のカップルは非常に見ることが可能です。
私は、これは学術的な質問の多くであることを理解する - それは練習によって検証されていません:-) 我々は間違いなくここで灰色になるだろうし、誰もがそれの信頼性を見るために生きることはありません（cfu、cfu、ノックオンウッド）。
仮説を検証するために、どれだけの取引をどれだけの期間行うべきか？
季節変動があることは紛れもない事実である。まるで、それがないはずがないかのように。
重要なのは、価格の性質に関係なく、どのようなテスト間隔でも「サイクル」は見つかるということだ。ランダムなものであっても。テスト間隔が何であるかを見なければなりません。
住宅ローンをテストするために、どれだけの時間、どれだけの取引をする必要がありますか？
ありません。OOSを見るだけで、定理にならない運命にある仮説をもっと信じるようになる。
私の信念を固めるには、ウォーク・フォワードが必要だろう。
記事の草稿をお見せすることができる。この記事は、何がどうなるかさえ事前に知ることなく、その場の思いつきで書かれたものだ。
私のブログのエントリーの例を挙げた。ソースはすべてそこにあり、TCもオプティマイザーもない。しかし、これは本質、つまり統計的な調査、つまり暗黙の最適化を取り消すものではない。それはそれでいい。
健全な猜疑心を持ってパターンについて語るのは、おそらくOOS評価があるときにすべきだろう。
季節変動があることは紛れもない事実である。まるで、それがないはずがないかのように。
また、相場が「H」の時間に決まることが多いという事実も理解できるし、正当化することもできる。しかし、単にカレンダーと目覚まし時計に基づいて「ここで買い、ここで魚を包む」という具体的な指示を出すことは、控えめに言っても不可能である。
ところで、あなたはチェックすることができます：300ピップスTP/SLで注文をどこに置くか？ デモがあり、誰も急いでいない - 3ヶ月のカップルはかなり見ることが可能です。
そして、私は、これは学術的な質問の多くであることに気づく - それは練習によって検証されていません:-) 我々は間違いなくここで灰色になるだろうし、誰もがそれの信頼性を見るために生きることはありません（cfu、cfu、ノックオンウッド）。
仮説を検証するために、どれだけの取引をどれだけの期間行うべきか？
ポイントは、価格の性質に関係なく、どんなテスト間隔でも「サイクル」が見つかるということだ。ランダムなものであっても。試験区間を超えて見なければならない。
どの程度ではない。OOSを見るだけで、定理にならない運命にある仮説をより信頼し始めることができる。
私の信念を固めるには、ウォーク・フォワードが必要だろう。
任意のサイクルを探すのはクレイジーだ。
しかし、いくつかのサイクルを決定するプロセスは存在する。ボラティリティが朝に上昇し、夕方に下落するという事実は、誰も気にしていないようだ。これは自然のプロセスによって生み出されたサイクルなのだ。トレーディングの観点からは、これは外部条件である。
そして、このようなサイクルは数多く存在し、必ずしも厳密にカレンダー通りのサイクルとは限らない。
PS/抽象的な話だが、フェドセーエフ（彼のニックネームに間違いがなければ）は今週ここで完全にクレイジーなことを示した。）
PPS/「季節 変動の結節点は、共に厳密な線形構造を作り出す」。多分、昔のガンは正しかったのだろう。
任意のループを探すのはクレイジーだ。
クレイジーなアイデアを拒絶するのはクレイジーだ。