記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 4 1234567891011...33 新しいコメント Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 15:07 #31 Igor Makanu:"ハロー・アゲイン！"と言われるように、この話題には飽き足らない。ここでは、「0-1時間だけ取引をオープンできるようにして、次の数時間でも取引が利益で決済されるようにしよう」という仮説を検証するために、私の検証コードをスケッチしてみました。オプティマイザー01.01.2017-01.0.12019で実行された、あなたが素敵なバランスのチャートを探す場合、オプティマイザーはtakek 100pとstoploss 4600pを見つける妥当なテイク/ストップロスを探すと、パターンは全くありません。あるいは、パターンを探すという方法論がまだ機能していないか、まあ、選択肢として、私は練習を失い、曲がったコードを書いた - 私は1ヶ月以上MQLで書いていない。 パターンを利用しない他のTSだ。 平均より下を買わなければならないし、どこでも買う。 パターンを理解せず、最適化、最適化．:) Igor Makanu 2019.12.06 15:14 #32 Maxim Dmitrievsky:そのパターンを利用しない他のTCだ。平均より下を買わなければならないし、どこでも買う。 という 文言は、この記事の本文には当てはまらない。 私のコードはまさにこの文言をチェックしている。 私はこれまで数回にわたってMA(25)を使ったTSについて話してきた理由に注目しています - それは、パターン検索の分析が、MA(25)によるTS効率の評価、またはMA(25)全般の評価に還元されていることが判明しました - 午前1時以降にMAがどうなるか、しかし、「1時間後に価格が成長する......」というパターンの検索には一切関係ありません。まあ、少なくとも0-1時間の価格と相対的に成長する"。 マキシム・ドミトリエフスキー： パターンを理解せず、最適化、最適化...素晴らしい表現だ。:) いいえ、目的はオプティマイズすることではなく、調査したCRのインターバルで安定した利益を得ることです。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 15:18 #33 Igor Makanu:という フレーズは、この記事の本文にはありません。私のコードはまさにこの文をチェックします私は今まで数回にわたってMA(25)によるTSについて話してきた理由に注目しています - それは、パターン検索の分析が、MA(25)によるTS効率の評価、または一般的なMA(25)の評価に還元されていることが判明しました - 午前1時以降にMAに何が起こるか、しかし「1時間後に価格が成長する......」パターンの検索には起こりません。少なくとも、0-1時間後の価格よりは相対的に成長するだろう。いいえ、目的は最適化することではなく、MDの調査された間隔で安定した利益を得ることです。 記事をよく読んでください。あなたのコードは何もチェックしていません。 平均値より下で買えば、すべてのバーで平均値まで戻る可能性が高くなります。バー自体の分布は重なっている。 このことは、頭でっかちな最適化では何も見つけられないことを改めて証明している。 私が示したものは、ストップの有無、異なるTFの両方で機能し、MAの期間にはあまり敏感ではありません。 Igor Makanu 2019.12.06 15:33 #34 Maxim Dmitrievsky:記事をよく読んでください。あなたのコードは何もチェックしていません。平均線より下で買えば、すべてのバーで平均線まで戻る可能性が高くなります。バー自体の分布は重なっている。 ということは、頭でっかちな最適化では何も見つけられないということを、改めて証明している。私が示したものは、ストップの有無や異なるTFの両方で機能し、MAの期間にはあまり敏感ではありません。 昨夜と1時間前に記事を読みましたが、私の質問は記事の最後の部分です！- 昨晩も書きましたが、記事の最後の部分はちょっと無理があります。 あなたのコードはMA上のTSをチェックし、テスターでのテストの結果は、「2017-2019の間隔でのMA上のTS」が肯定的な結果を持つだけであり、「0-1時間にのみ取引を開くことを許可し、次の数時間でも取引が利益で決済されることを想定して いる」わけではありません。 ZY: まあ、そして、心ない最適化については、MAによるTSの科学的テストについての記事の結果 - 私は他の方法を見つけることができません。 Maxim Kuznetsov 2019.12.06 15:40 #35 Igor Makanu:昨夜も1時間前も記事を読んだが、私が質問したいのは記事の最後の部分だ！- 昨夜書いたように、記事の最後の部分は付け足しです。あなたのコードはMA TSをチェックし、テスターでのテストの結果は、「2017-2019の間隔でのMA TS」が肯定的な結果を持つだけであり、「0-1時間にのみ取引をオープンすることを許可します。ZY: まあ、そして、心ない最適化については、MA上のTSの科学的テストに関する記事の結果 - 私は他の方法はないと思います。 ヒント：EAの結果は最適化なしで得られている。 少なくとも著者はこのことに感謝されるべきである :-)そして、慎重にあなたの頭の空気 - "なぜそれが働いた"。 Igor Makanu 2019.12.06 15:47 #36 Maxim Kuznetsov:ヒント：EAの結果は、最適化なしで得られる。 誰もが自分の頭の中にヒントを持っている )))) SZY：ある同僚が、夜は200キロを1.30で走破したと自慢していたのを思い出した。- 彼の足で200キロを1.30で走れたら、それでいいのだ！- かっこいい Maxim Kuznetsov 2019.12.06 15:53 #37 Igor Makanu:誰もが自分の頭の中にヒントを持っている ))))SZY：夜、彼は1.30の距離で200キロを走ったことを自慢した同僚を思い出した。- もし彼が1.30で彼の足で200キロを走ることができれば、それはそれだろう！- かっこいい 大の大人が軍隊の話を思い出し始めたら、それがすべてを物語っている。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 15:59 #38 Igor Makanu:昨夜も1時間前も記事を読んだが、私が質問したいのは記事の最後の部分だ！- 昨夜書いたように、記事の最後の部分は付け足しです。あなたのコードはMA TSをチェックし、テスターでのテストの結果は、「2017-2019の間隔でのMA TS」が肯定的な結果を持つだけで、「次の数時間でも取引が利益で決済されることを前提に、0-1時間でのみ取引を開くことを許可する」ではありません。ZY: まあ、そして無頓着な最適化については、MAによるTSの科学的テストについての記事の結果 - 私は他の方法を見つけることができません。 私のナレーションに論理的な間違いはありません。） fxsaber 2019.12.06 16:05 #39 議論がよく聞き取れなかった。私のビジョンは以下の通りです。 //https://www.mql5.com/ja/articles/7038 #include <MT4Orders.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/16006 #include <fxsaber\Virtual\Virtual.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/22577 #define BESTINTERVAL_ONTESTER // 最適化の基準は、最良の区間の利益である。 #define BESTINTERVAL_SLIPPAGE // BestIntervalを計算するために人工的なフィルタを作成する。 #include <fxsaber\BestInterval\BestInterval.mqh> //https://www.mql5.com/ja/code/22710 #define Ask SymbolInfoDouble(_Symbol, SYMBOL_ASK) input int inPeriod = 25; // マシュカ期間 input int inLow = -2; // 価格とMAPの差の下限 - エントリー input int inHigh = 0; // 価格とMAPの差の上限が出力される。 const int hnd = iMA(NULL, 0, inPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE); // https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page152#comment_14131263 const double dLow = inLow * _Point; const double dHigh = inHigh * _Point; double maArr[], prArr[]; void OnTick() { static bool Position = false; CopyBuffer(hnd, 0, 0, 1, maArr); CopyClose(NULL, 0, 0, 1, prArr); const double pr = prArr[0] - maArr[0]; Position = Position ? !((pr >= dHigh) && OrderSelect(0, SELECT_BY_POS) && OrderClose(OrderTicket(), OrderLots(), OrderClosePrice(), 0)) : (pr < dLow) && (OrderSend(_Symbol, OP_BUY, 1, Ask, 0, 0, 0) > 0); } 最適化のために3-4個のパラメータを入力し、結果を見る。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 16:12 #40 fxsaber: 議論をよく理解できなかった。私のビジョンは、3-4個のパラメーターをオプティマイズに入力し、結果を見ることです。 残念ながら、bestintervalがどのように機能するか忘れてしまった。 もしかしたら、最終的な結果を共有できるかもしれません。私はそれが "ヒット "することができますどのくらいの距離だろうか 1234567891011...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"ハロー・アゲイン！"と言われるように、この話題には飽き足らない。
ここでは、「0-1時間だけ取引をオープンできるようにして、次の数時間でも取引が利益で決済されるようにしよう」という仮説を検証するために、私の検証コードをスケッチしてみました。
オプティマイザー01.01.2017-01.0.12019で実行された、あなたが素敵なバランスのチャートを探す場合、オプティマイザーはtakek 100pとstoploss 4600pを見つける
妥当なテイク/ストップロスを探すと、パターンは全くありません。
あるいは、パターンを探すという方法論がまだ機能していないか、まあ、選択肢として、私は練習を失い、曲がったコードを書いた - 私は1ヶ月以上MQLで書いていない。
パターンを利用しない他のTSだ。
平均より下を買わなければならないし、どこでも買う。
パターンを理解せず、最適化、最適化．:)
そのパターンを利用しない他のTCだ。
平均より下を買わなければならないし、どこでも買う。
という 文言は、この記事の本文には当てはまらない。
私のコードはまさにこの文言をチェックしている。
私はこれまで数回にわたってMA(25)を使ったTSについて話してきた理由に注目しています - それは、パターン検索の分析が、MA(25)によるTS効率の評価、またはMA(25)全般の評価に還元されていることが判明しました - 午前1時以降にMAがどうなるか、しかし、「1時間後に価格が成長する......」というパターンの検索には一切関係ありません。まあ、少なくとも0-1時間の価格と相対的に成長する"。
パターンを理解せず、最適化、最適化...素晴らしい表現だ。:)
いいえ、目的はオプティマイズすることではなく、調査したCRのインターバルで安定した利益を得ることです。
という フレーズは、この記事の本文にはありません。
私のコードはまさにこの文をチェックします
私は今まで数回にわたってMA(25)によるTSについて話してきた理由に注目しています - それは、パターン検索の分析が、MA(25)によるTS効率の評価、または一般的なMA(25)の評価に還元されていることが判明しました - 午前1時以降にMAに何が起こるか、しかし「1時間後に価格が成長する......」パターンの検索には起こりません。少なくとも、0-1時間後の価格よりは相対的に成長するだろう。
いいえ、目的は最適化することではなく、MDの調査された間隔で安定した利益を得ることです。
記事をよく読んでください。あなたのコードは何もチェックしていません。
平均値より下で買えば、すべてのバーで平均値まで戻る可能性が高くなります。バー自体の分布は重なっている。
このことは、頭でっかちな最適化では何も見つけられないことを改めて証明している。
私が示したものは、ストップの有無、異なるTFの両方で機能し、MAの期間にはあまり敏感ではありません。
記事をよく読んでください。あなたのコードは何もチェックしていません。
平均線より下で買えば、すべてのバーで平均線まで戻る可能性が高くなります。バー自体の分布は重なっている。
ということは、頭でっかちな最適化では何も見つけられないということを、改めて証明している。
私が示したものは、ストップの有無や異なるTFの両方で機能し、MAの期間にはあまり敏感ではありません。
昨夜と1時間前に記事を読みましたが、私の質問は記事の最後の部分です！- 昨晩も書きましたが、記事の最後の部分はちょっと無理があります。
あなたのコードはMA上のTSをチェックし、テスターでのテストの結果は、「2017-2019の間隔でのMA上のTS」が肯定的な結果を持つだけであり、「0-1時間にのみ取引を開くことを許可し、次の数時間でも取引が利益で決済されることを想定して いる」わけではありません。
ZY: まあ、そして、心ない最適化については、MAによるTSの科学的テストについての記事の結果 - 私は他の方法を見つけることができません。
昨夜も1時間前も記事を読んだが、私が質問したいのは記事の最後の部分だ！- 昨夜書いたように、記事の最後の部分は付け足しです。
あなたのコードはMA TSをチェックし、テスターでのテストの結果は、「2017-2019の間隔でのMA TS」が肯定的な結果を持つだけであり、「0-1時間にのみ取引をオープンすることを許可します。
ZY: まあ、そして、心ない最適化については、MA上のTSの科学的テストに関する記事の結果 - 私は他の方法はないと思います。
ヒント：EAの結果は最適化なしで得られている。
少なくとも著者はこのことに感謝されるべきである :-)そして、慎重にあなたの頭の空気 - "なぜそれが働いた"。
ヒント：EAの結果は、最適化なしで得られる。
誰もが自分の頭の中にヒントを持っている ))))
SZY：ある同僚が、夜は200キロを1.30で走破したと自慢していたのを思い出した。- 彼の足で200キロを1.30で走れたら、それでいいのだ！- かっこいい
誰もが自分の頭の中にヒントを持っている ))))
SZY：夜、彼は1.30の距離で200キロを走ったことを自慢した同僚を思い出した。- もし彼が1.30で彼の足で200キロを走ることができれば、それはそれだろう！- かっこいい
大の大人が軍隊の話を思い出し始めたら、それがすべてを物語っている。
昨夜も1時間前も記事を読んだが、私が質問したいのは記事の最後の部分だ！- 昨夜書いたように、記事の最後の部分は付け足しです。
あなたのコードはMA TSをチェックし、テスターでのテストの結果は、「2017-2019の間隔でのMA TS」が肯定的な結果を持つだけで、「次の数時間でも取引が利益で決済されることを前提に、0-1時間でのみ取引を開くことを許可する」ではありません。
ZY: まあ、そして無頓着な最適化については、MAによるTSの科学的テストについての記事の結果 - 私は他の方法を見つけることができません。
私のナレーションに論理的な間違いはありません。）
議論をよく理解できなかった。私のビジョンは、3-4個のパラメーターをオプティマイズに入力し、結果を見ることです。
残念ながら、bestintervalがどのように機能するか忘れてしまった。
もしかしたら、最終的な結果を共有できるかもしれません。私はそれが "ヒット "することができますどのくらいの距離だろうか