記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 6 12345678910111213...33 新しいコメント Maxim Kuznetsov 2019.12.06 18:41 #51 Maxim Dmitrievsky:裁定取引に携わる私にとっては、市場が極めて効率的であり、規則性がないことは明らかである。あるパターンについて普通のTSを書こうと思ったとき、誰も面白い安定したパターンを示してくれなかった。異なるアプローチは、これらの「パターン」が極めて弱く、短命であることを示しているが、時にはそれを引き出すことができる。左に一歩、右に一歩、負ける。 相場は実に効率的で、直行・鏡映しの繰り返しを徹底的に避ける。 そこで掘り下げることができる。市場の効率と情報の法則により、時間はかからない、 HH以外の時間帯、DD以外の曜日では、問題はパイプであり、私たちはパイプの中で取引しているのです。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 18:52 #52 fxsaber: ランニングの最適化。 計算に～50分かかったため、フルオーバーラン。BestIntervalが始値（多くの取引が同時に発生する）で動作するように計算されていない（我々はそれを修正する方法を考える必要がある）ため、結果はクソのはずです。このため、特に新機能のBiblicalは使っていないので、その可能性はまだ開かれていない。しかし、我々が持っているものの実験として、見てみよう。比較のために、記事のExpert Advisorの結果。 利益＝1462pips、PF＝1.85、MaxDD＝1099pips。上の緑のバーの赤い点は何だろう？ 歴史の一部を調整しただけでしょう？ つまり、半分を取ったら、後半は利益にならない。 Igor Makanu 2019.12.06 18:57 #53 Maxim Dmitrievsky:裁定取引に携わる私にとっては、市場が極めて効率的であり、規則性がないことは明らかである。 あなたが考慮したい期間によって異なります。 1年単位では規則性があり、フォワードテストが行われる。 より長い期間では、TSが機能する期間としない期間がある。 つまり、市場は効率的であるが、市場の効率性は「誰が最初にパターンを発見し、時間内にこのTSの使用を止めるか」にある。 無心の最適化」を擁護するために、ここにエントリー時間によるパターンの検索があります。私は2019.01.01から2019.01.05.01まで検索し、次に前方に検索しました。 このアプローチでは、すぐにシンボルを調べ、機能するTSを見つけることができますが、TSが機能しなくなったことを数学的に評価する方法を見つけるには疑問が残ります......排水された預金で評価するのは最良の方法ではありません )))) fxsaber 2019.12.06 18:59 #54 Maxim Dmitrievsky:つまり、半分を取ったら、残りの半分は利益にならない。 それは記事のEAであって、私のバージョンではない。 Fast235 2019.12.06 19:01 #55 fxsaber:これは記事のアドバイザーであって、私のものではない。 なぜこんなにスムースなのでしょうか？これは現在の30ユーロ相場への微調整なのでしょうか？ Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 19:03 #56 fxsaber:これは記事のアドバイザーであり、私のバージョンではない。 なるほど。 ティックをオプションとして使えば、さらに正しくなりますよ。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.06 19:04 #57 Igor Makanu:考慮したい期間による年間を通じて規則性があり、フォワードテストに合格している。より長い期間では、TSが機能する期間と機能しない期間がある。すなわち、市場は効率的であるが、市場の効率性は「誰が最初にパターンを発見し、時間内にこのTSの使用を停止するか」にある。無頓着な最適化」を擁護するために、ここでエントリー時間別にパターンを検索してみよう。私は2019.01.01から2019.01.05.01まで検索し、次にフォワードで検索した。このアプローチでは、シンボルを素早く調べて、機能するTSを見つけることができますが、TSが機能しなくなったという数学的評価を見つける方法については疑問が残ります......排水された預金での評価は最良の方法ではありません )))) このようなチャートは、裁定取引以外では見たことがない。 fxsaber 2019.12.06 19:04 #58 Fast235:ユーロで30ポンドという現在の市場に対する微調整なのだろうか？ これは筆者に。 fxsaber 2019.12.06 19:05 #59 Maxim Dmitrievsky:目盛りを使えば、さらに正しい。 ですから、記事のように大まかな見積もりをします。記事のアプローチと比較して、オプティマイザーがどのような結果を出すのか興味があります。 fxsaber 2019.12.06 19:17 #60 最適化の結果を 添付する。 ファイル: Python.zip 14024 kb 12345678910111213...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
裁定取引に携わる私にとっては、市場が極めて効率的であり、規則性がないことは明らかである。
あるパターンについて普通のTSを書こうと思ったとき、誰も面白い安定したパターンを示してくれなかった。
異なるアプローチは、これらの「パターン」が極めて弱く、短命であることを示しているが、時にはそれを引き出すことができる。左に一歩、右に一歩、負ける。
相場は実に効率的で、直行・鏡映しの繰り返しを徹底的に避ける。
そこで掘り下げることができる。市場の効率と情報の法則により、時間はかからない、
HH以外の時間帯、DD以外の曜日では、問題はパイプであり、私たちはパイプの中で取引しているのです。
ランニングの最適化。
計算に～50分かかったため、フルオーバーラン。BestIntervalが始値（多くの取引が同時に発生する）で動作するように計算されていない（我々はそれを修正する方法を考える必要がある）ため、結果はクソのはずです。このため、特に新機能のBiblicalは使っていないので、その可能性はまだ開かれていない。しかし、我々が持っているものの実験として、見てみよう。
比較のために、記事のExpert Advisorの結果。
利益＝1462pips、PF＝1.85、MaxDD＝1099pips。
上の緑のバーの赤い点は何だろう？
歴史の一部を調整しただけでしょう？ つまり、半分を取ったら、後半は利益にならない。
裁定取引に携わる私にとっては、市場が極めて効率的であり、規則性がないことは明らかである。
あなたが考慮したい期間によって異なります。
1年単位では規則性があり、フォワードテストが行われる。
より長い期間では、TSが機能する期間としない期間がある。
つまり、市場は効率的であるが、市場の効率性は「誰が最初にパターンを発見し、時間内にこのTSの使用を止めるか」にある。
無心の最適化」を擁護するために、ここにエントリー時間によるパターンの検索があります。私は2019.01.01から2019.01.05.01まで検索し、次に前方に検索しました。
このアプローチでは、すぐにシンボルを調べ、機能するTSを見つけることができますが、TSが機能しなくなったことを数学的に評価する方法を見つけるには疑問が残ります......排水された預金で評価するのは最良の方法ではありません ))))
つまり、半分を取ったら、残りの半分は利益にならない。
それは記事のEAであって、私のバージョンではない。
これは記事のアドバイザーであって、私のものではない。
なぜこんなにスムースなのでしょうか？これは現在の30ユーロ相場への微調整なのでしょうか？
これは記事のアドバイザーであり、私のバージョンではない。
なるほど。
ティックをオプションとして使えば、さらに正しくなりますよ。
考慮したい期間による
年間を通じて規則性があり、フォワードテストに合格している。
より長い期間では、TSが機能する期間と機能しない期間がある。
すなわち、市場は効率的であるが、市場の効率性は「誰が最初にパターンを発見し、時間内にこのTSの使用を停止するか」にある。
無頓着な最適化」を擁護するために、ここでエントリー時間別にパターンを検索してみよう。私は2019.01.01から2019.01.05.01まで検索し、次にフォワードで検索した。
このアプローチでは、シンボルを素早く調べて、機能するTSを見つけることができますが、TSが機能しなくなったという数学的評価を見つける方法については疑問が残ります......排水された預金での評価は最良の方法ではありません ))))
このようなチャートは、裁定取引以外では見たことがない。
ユーロで30ポンドという現在の市場に対する微調整なのだろうか？
これは筆者に。
目盛りを使えば、さらに正しい。
ですから、記事のように大まかな見積もりをします。記事のアプローチと比較して、オプティマイザーがどのような結果を出すのか興味があります。