記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 2 123456789...33 新しいコメント Alexander_K 2019.12.05 20:54 #11 Maxim Dmitrievsky:漂流サイクルの探し方とかね。 続ければ見つかる。それこそが市場の漂流サイクルであり、その大きな秘密なのだ。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.05 21:05 #12 fxsaber:チャートにあるデータを見たからといって、そこに純粋なパターンがあるとは限らない。 あるデータではなく、明確に解釈できるデータなのだ。ある時間帯に市場が成長しているということは、他の方法では理解できない。そこで何かを最適化しても、その後でその結末を見つけられない場合とは違う。 fxsaber 2019.12.05 21:17 #13 Maxim Dmitrievsky:あるデータではなく、明確に解釈できる。特定の時間帯に市場が成長することは、他の方法では理解できない。そこで何かを最適化しても、その後でその結末を見つけることができないのとは違ってね つまり、それを解釈できるだけのスキルがあればパターンが存在するが、なければ存在しないように見えるということですか？ Maxim Dmitrievsky 2019.12.05 21:23 #14 fxsaber:つまり、それを解釈するスキルがあればパターンがあり、なければパターンがないように見えるということですか？ 二つ目の場合、なぜTCが故障したのかを理解することは不可能ではないだろうか？ あるようで、人間の言葉では表現できない。すべては相対的なものであり、哲学的な問題なのだ。 ニューラルネットワークはほとんど次元の呪いであり、何も理解することは不可能だから、私はこうして検索を始めたんだ。 Maxim Kuznetsov 2019.12.05 21:27 #15 Maxim Dmitrievsky:あるデータではなく、明確に解釈できるものだ。ある時間帯に市場が成長しているということは、他の方法では理解できない。そこで何かを最適化しても、その後に終わりが見えてこないのとは違ってね 馬車を優先させれば、むしろ「特定の時間（日）に大まかな相場の動きが決まる」と解釈される。 この時間には重要な取引量が動き、他の投機家はそれに合わせなければならない。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.05 21:31 #16 Maxim Kuznetsov:馬を荷車より先に置くと、「一般的な市場の動きは特定の時間（日付）で定義される」と解釈される可能性が高くなる。この時間には重要なビジネスで重要なボリュームが動いており、他のすべての投機家はそれに合わせなければならない。 発見されたパターンが純粋にプルバックのパターンであることは興味深い。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.05 21:39 #17 Igor Makanu:記事にコメントしたくはなかったが、それでも )))))なぜなら、著者はPythonを使って価格系列を評価するための完全に準備された方法論を提供したからです！- 本当にありがとうございます！私がコメントしたくなかったのは、記事の最後、「取引ロジックで規則性をチェックする」セクションです。長い間それを記述しなければ、すべてが単に耳で描かれることになります。何も得られない！2015-2017は、取引が少なく、それ以上なかったので、TSを排出しなかった、すなわち、 "我々は、システムが2015年から17年の間隔で、より安定していることがわかります "という結論。- まあ、それはちょうど耳で引っ張られている？2017年までの悪い期間と一緒に、利益があったものについて話しましょう：ここにソースがあり、ここにMAで取引すれば、特定の時間帯に利益があるという声明があります......まあ、はい、テスターのバランスチャートは上昇傾向を示していますが、EAのコードは、ストップロスなしで、私はコードを間違って読んだかもしれませんが、私は売り（OP_SELL）の注文を 開くのを見ません、買い（OP_BUY）があるだけです。一般的に、テスターでのテストは全く何も示しません。もし「市場は特定の時間に成長しており、他の方法では理解できない」という記述があれば、それは明確に定義されます。- もし「市場はある時間帯に成長している、他の方法では理解できない」という文があれば、それは何かに対する成長を明確に定義し、それに応じて成長に対する減少を意味する。損失（ストップロス）の制限なしに規則性をチェックするだけでなく、まあ、それは古いインドのことわざのようなものです： "あなたは長い間、川岸に座っている場合は、あなたの敵の体が浮かんで見ることができる" - すなわち、とにかくいつか利益があるでしょう。SZY：以前、誰かがフォーラムで、MAは常に価格に戻る、あるいは価格はMAに戻る、と書いていた。;) 私はこの目で買いの規則性を見ました、そこに売りの匂いはありません、あなたはそこで売ることはできません。ストップを入れても同じ。 売りは、11～15時間を見て、その下でやってみたら？ボックスプロットの情報を提供するのが目的なので、私は試していない。 15-17年は、同じパターンを示していない、私はちょうどTSが注がれないように微調整し、それらの年に - 異なることを彼らに示した！ これは、ショートストップで、今取引することができ、ところで、悪いパターンではありません。しかし、私はこのために誰かを煽っていない、記事の目的は、ボックスプロットと便利な研究ノートである Maxim Dmitrievsky 2019.12.05 21:53 #18 Igor Makanu:間違いなく、よく準備された素材だOK、ではなぜMAのTSを選んだのですか？TSは、テイクとストップロスで注文を開くだけだったはずです - すべてが明確で理解しやすい、ここにMDを評価するための方法論であり、ここにテストがあります。そして、TS "MAの上/下価格 "での取引...まあ、これはDCからのエージェントがナンセンスのすべての種類を構成し、人々はすでに適切なTSとして認識されている )))) MA上のみいくつかのMA上のTSを意味する、あなたはトレンドを探すためにダウでもそれを使用することができます。OK、誰に書きたい、私はそれを読んだ、私は書き込みを削除します、それはよくない - 私は通常、それはしません、私は真夜中に悲しいです））））。MAはデトレンドのために使われた、と記事には書いてあります。これがないと別の記事になってしまう。リグレッションを使ってもいいし、他のものを使ってもいい。いずれにせよデトレンドは必要であり、そうでなければ統計は得られない。統計は特定のデトレンドで得られるので、tsはそれに基づいて取引される。 こんな質問が出るとは思わなかった・・・みんなにメモ帳を使い始めてほしかった）。 Maxim Kuznetsov 2019.12.05 22:04 #19 ところで、MAには間違いがある。 トレンド解除を伴う統計分析は、ムービングでは できません。単なる平均に近いものであるべきです。歴史はよく知られているので、サロゲートを使わないことも可能です。 この場合、もし結果が「決定的な」エリアやパターンであれば、目的は達成されたことになる。 追記／「パターンが純粋にローリングしている」という事実については、週末に見てみるつもりだ。パターンがあるかどうかを確認しなければならない。 Maxim Dmitrievsky 2019.12.05 22:09 #20 Maxim Kuznetsov:ところで、MAは間違っている。トレンド解除を伴う統計分析は移動ではできない。単なる平均に近いものであるべきだ。歴史はよく知られている。この場合、結果が「決定的な」エリアやパターンであれば、目的は達成されたことになる。 追記／「パターンが純粋にローリングしている」という事実についてだが、週末に見てみよう。パターンがあるかどうかを確認する必要がある。 MAによるデトレンドは計量経済学では まったく普通のことで、ローリング回帰やもっと複雑な類似の方法で置き換えることができる。私の予想では、結果は＋-同じである。 123456789...33 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
漂流サイクルの探し方とかね。
続ければ見つかる。それこそが市場の漂流サイクルであり、その大きな秘密なのだ。
チャートにあるデータを見たからといって、そこに純粋なパターンがあるとは限らない。
あるデータではなく、明確に解釈できるデータなのだ。ある時間帯に市場が成長しているということは、他の方法では理解できない。そこで何かを最適化しても、その後でその結末を見つけられない場合とは違う。
あるデータではなく、明確に解釈できる。特定の時間帯に市場が成長することは、他の方法では理解できない。そこで何かを最適化しても、その後でその結末を見つけることができないのとは違ってね
つまり、それを解釈できるだけのスキルがあればパターンが存在するが、なければ存在しないように見えるということですか？
つまり、それを解釈するスキルがあればパターンがあり、なければパターンがないように見えるということですか？
二つ目の場合、なぜTCが故障したのかを理解することは不可能ではないだろうか？
あるようで、人間の言葉では表現できない。すべては相対的なものであり、哲学的な問題なのだ。
ニューラルネットワークはほとんど次元の呪いであり、何も理解することは不可能だから、私はこうして検索を始めたんだ。
あるデータではなく、明確に解釈できるものだ。ある時間帯に市場が成長しているということは、他の方法では理解できない。そこで何かを最適化しても、その後に終わりが見えてこないのとは違ってね
馬車を優先させれば、むしろ「特定の時間（日）に大まかな相場の動きが決まる」と解釈される。
この時間には重要な取引量が動き、他の投機家はそれに合わせなければならない。
馬を荷車より先に置くと、「一般的な市場の動きは特定の時間（日付）で定義される」と解釈される可能性が高くなる。
この時間には重要なビジネスで重要なボリュームが動いており、他のすべての投機家はそれに合わせなければならない。
発見されたパターンが純粋にプルバックのパターンであることは興味深い。
記事にコメントしたくはなかったが、それでも )))))
なぜなら、著者はPythonを使って価格系列を評価するための完全に準備された方法論を提供したからです！- 本当にありがとうございます！
私がコメントしたくなかったのは、記事の最後、「取引ロジックで規則性をチェックする」セクションです。長い間それを記述しなければ、すべてが単に耳で描かれることになります。何も得られない！2015-2017は、取引が少なく、それ以上なかったので、TSを排出しなかった、すなわち、 "我々は、システムが2015年から17年の間隔で、より安定していることがわかります "という結論。- まあ、それはちょうど耳で引っ張られている？
2017年までの悪い期間と一緒に、利益があったものについて話しましょう：ここにソースがあり、ここにMAで取引すれば、特定の時間帯に利益があるという声明があります......まあ、はい、テスターのバランスチャートは上昇傾向を示していますが、EAのコードは、ストップロスなしで、私はコードを間違って読んだかもしれませんが、私は売り（OP_SELL）の注文を 開くのを見ません、買い（OP_BUY）があるだけです。
一般的に、テスターでのテストは全く何も示しません。もし「市場は特定の時間に成長しており、他の方法では理解できない」という記述があれば、それは明確に定義されます。- もし「市場はある時間帯に成長している、他の方法では理解できない」という文があれば、それは何かに対する成長を明確に定義し、それに応じて成長に対する減少を意味する。損失（ストップロス）の制限なしに規則性をチェックするだけでなく、まあ、それは古いインドのことわざのようなものです： "あなたは長い間、川岸に座っている場合は、あなたの敵の体が浮かんで見ることができる" - すなわち、とにかくいつか利益があるでしょう。
SZY：以前、誰かがフォーラムで、MAは常に価格に戻る、あるいは価格はMAに戻る、と書いていた。;)
私はこの目で買いの規則性を見ました、そこに売りの匂いはありません、あなたはそこで売ることはできません。ストップを入れても同じ。
売りは、11～15時間を見て、その下でやってみたら？ボックスプロットの情報を提供するのが目的なので、私は試していない。
15-17年は、同じパターンを示していない、私はちょうどTSが注がれないように微調整し、それらの年に - 異なることを彼らに示した！
これは、ショートストップで、今取引することができ、ところで、悪いパターンではありません。しかし、私はこのために誰かを煽っていない、記事の目的は、ボックスプロットと便利な研究ノートである
間違いなく、よく準備された素材だ
OK、ではなぜMAのTSを選んだのですか？TSは、テイクとストップロスで注文を開くだけだったはずです - すべてが明確で理解しやすい、ここにMDを評価するための方法論であり、ここにテストがあります。
そして、TS "MAの上/下価格 "での取引...まあ、これはDCからのエージェントがナンセンスのすべての種類を構成し、人々はすでに適切なTSとして認識されている ))))
MA上のみいくつかのMA上のTSを意味する、あなたはトレンドを探すためにダウでもそれを使用することができます。
OK、誰に書きたい、私はそれを読んだ、私は書き込みを削除します、それはよくない - 私は通常、それはしません、私は真夜中に悲しいです））））。
MAはデトレンドのために使われた、と記事には書いてあります。これがないと別の記事になってしまう。リグレッションを使ってもいいし、他のものを使ってもいい。いずれにせよデトレンドは必要であり、そうでなければ統計は得られない。統計は特定のデトレンドで得られるので、tsはそれに基づいて取引される。
こんな質問が出るとは思わなかった・・・みんなにメモ帳を使い始めてほしかった）。ところで、MAには間違いがある。
トレンド解除を伴う統計分析は、ムービングでは できません。単なる平均に近いものであるべきです。歴史はよく知られているので、サロゲートを使わないことも可能です。
この場合、もし結果が「決定的な」エリアやパターンであれば、目的は達成されたことになる。
追記／「パターンが純粋にローリングしている」という事実については、週末に見てみるつもりだ。パターンがあるかどうかを確認しなければならない。
ところで、MAは間違っている。
トレンド解除を伴う統計分析は移動ではできない。単なる平均に近いものであるべきだ。歴史はよく知られている。
この場合、結果が「決定的な」エリアやパターンであれば、目的は達成されたことになる。
追記／「パターンが純粋にローリングしている」という事実についてだが、週末に見てみよう。パターンがあるかどうかを確認する必要がある。
MAによるデトレンドは計量経済学では まったく普通のことで、ローリング回帰やもっと複雑な類似の方法で置き換えることができる。私の予想では、結果は＋-同じである。