記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 7

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この2年間、このフォーラムで最高の記事だ。しかし、その真理を見抜くことができるのは皆だけではない...。
 
この2年間のフォーラムで最高の記事だ。
 
fxsaber:
付録は最適化の結果 である。

BestIntervalが失敗したのは、始値モードが確定していないからだ。そこでGAを使った正面バリアントをとった。78秒かかった。

optimization done in 1 minutes 18 seconds
shortest pass 0:00:00.030, longest pass 0:00:00.918, average pass 0:00:00.071


そしてOOSのチャート。

inPeriod=20||5||5||250||Y
inLow=-50||-500||10||100||Y
inHigh=30||-100||10||500||Y
inStartHour=0||0||1||23||Y
inCountHours=7||2||1||23||Y
inMaxAbsoluteDD=2000
inMinTrades=500


ZY 真夜中の野生の利益は恥ずかしい。

 
Alexander_K:
この2年間、このフォーラムで最高の記事だ。しかし、その中にある真実を見抜くことができるのは、皆だけではない......。

著者にお世辞を言うのはやめよう。

しかし、この3年間で最高の記事だ。

--

彼は袖をまくって書いているのか、それとも "メインストリーム "に食い込もうとしているのか、どちらかだろう。

つまり、フォーラムを見ただけでも、もっとうまくやれたはずだし、言いたいことを全部言ったわけでもない。

 
Maxim Kuznetsov:

著者にお世辞を言うのはやめよう。

しかし、3年間で最高の記事だ。

--

あるいは、書きすぎたか、メインストリームに入ろうとしていたかのどちらかだろう。

ただ、フォーラムを見る限り、私はもっとうまくやれたはずだし、言いたいことをすべて言えたわけでもない。

作者は悪くないし、好きだけど、あなたを見ているとね。

 
fxsaber:

BestIntervalが失敗したのは、始値モードが確定していないからだ。そこで、GA経由で正面バリアントを取ってみた。78秒かかった。


そしてOOSのチャート。


ZY 深夜に野生の利益は恥ずかしい。

ノルミッチだから改善できる。

セイバーは半分のキャンディーを取って、半分のキャンディーからキャンディーを作った。

今日は卸売りファイルを知覚できる状態ではないので、後で見ます )

 
Maxim Kuznetsov:

著者にお世辞を言うのはやめよう。

しかし、3年間で最高の記事だ。

--

あるいは、書きすぎたか、メインストリームに入ろうとしていたかのどちらかだろう。

ただ、フォーラムを見る限りでは、もっとうまくやれたはずだし、言いたいことをすべて言ったわけでもない。

異なるタイミングがどのように機能するのか見たかった。サンプリングが増えるにつれて、50/50になることを見た。ドーパミンを改善するために研究した（フィルター・ニューロモジュール、セイバーのbestintervalに似ている）。AIボットの完成には数年という非現実的な時間がかかる。記事は論理的に完成しているが、他のサイクルを見る方法は考えられるが、まだ考えていない。
 
Fast235:

マキシムは高度に最適化されておらず、科学的にも役に立たない？

具体的には？サイクルは実際に見つかったものだ。私の理解では、最適化されたとはオプティマイザーを通して発見されたものだ。ここでは何も最適化されていない
 
Maxim Dmitrievsky:
どれが何？サイクルは実際に見つかったものだ。私の理解では、最適化とはオプティマイザーを使って見つけることだ。ここでは何も最適化されていない

私はそれを削除する時間がありませんでした、私はまだそれに入りたくありません、それは私にとって難しいでしょう。

 
Fast235:

削除する時間がなかった、まだ入りたくない、私には難しい。

計量経済学- 季節のパターンを検索、グーグル。理論と実践もたくさんある。急に必要になったら)
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