平均日範囲 - MetaTrader 5のためのインディケータ

平均日較差(Average Day Range)とATR(Average True Range)のテクニカル指標は、市場のボラティリティを分析するために使用されるが、計算方法や解釈は異なる。

平均日レンジ（ADR）

平均日較差（ADR）は、特定の期間における価格変動の平均的な振幅を測 定します。ADR を計算するには、通常、選択した期間（例えば 14 日間）の各日の最大価格と最小価格の差を取り、その平均を計算します。ADRは、トレーダーが取引日中に商品から予想されるボラティリティを理解し、この情報を取引戦略の立案に利用するのに役立ちます。

平均トゥルー・レンジ (ATR)

平均トゥルー・レンジ（ATR）もボラティリティの指標として機能しますが、 計算方法が若干異なるため、より汎用的で正確な指標となります。ATR を計算するには、まず各日のトゥルー・レンジを決定します：

1. 当日の最高値と最安値の差。
2. 当日の最高値と前日の終値の差。
3. 当日の最安値と前日の終値の差。

次に、これらの真のレンジの値を使って、一定期間（多くの場合14日間）の平均値を計算する。ATRは、日較差を考慮に入れているため、特に取引セッション間の価格ギャップが大きい市場において、ボラティリティのより正確な指標となります。

主な相違点

• 計算方法: ADRは単純にその日の最高値と最安値の平均レンジを考慮するのに対し、ATRは取引日の終値と始値のギャップも考慮する。
• 用 途：ADRは日次ボラティリティの推定によく使われるのに対し、ATRは時間軸に関係なくボラティリティの推定に使われ、リスク管理やストップロスなど様々な取引戦略に利用できる。
• 柔軟性: ATR は、市場環境に適応し、価格ギャップを考慮に入れる 能力があるため、より汎用性の高い指標と考えられる。