평균 일일 범위 - MetaTrader 5용 지표

평균 일봉(Average Day Range) 및 ATR(Average True Range) 기술 지표는 시장의 변동성을 분석하는 데 사용되지만 계산 및 해석 방식이 다릅니다.

평균 일일 범위(ADR)

평균 일봉(ADR)은 특정 기간 동안 가격 변동의 평균 진폭을 측정합니다. ADR을 계산하려면 일반적으로 선택한 기간(예: 14일) 동안 각 일의 최대 가격과 최소 가격의 차이를 구한 다음 이 차이의 평균을 계산합니다. ADR은 트레이더가 거래일 동안 상품에서 예상할 수 있는 변동성을 이해하고 이 정보를 사용하여 트레이딩 전략을 계획하는 데 도움이 됩니다.

평균 실제 범위(ATR)

평균 실제 범위(ATR)도 변동성의 척도로 사용되지만 약간 다른 방식으로 계산되므로 더 다양하고 정확한 지표가 됩니다. ATR을 계산하려면 먼저 다음 세 가지 값 중 최대값인 각 날짜의 실제 범위를 결정합니다:

1. 당일의 최대 가격과 최소 가격의 차이.
2. 현재일의 최대 가격과 전일 종가의 차이.
3. 현재일 최저 가격과 전일 종가의 차이.

그런 다음 이러한 실제 범위 값을 사용하여 특정 기간(보통 14일)의 평균값을 계산합니다. ATR은 일별 격차를 고려하므로 특히 거래 세션 간 가격 차이가 큰 시장에서 변동성을 더 정확하게 나타내는 지표가 됩니다.

주요 차이점

• 계산 방법론: ADR은 단순히 당일의 최고가와 최저가 사이의 평균 범위를 고려하지만, ATR은 거래일 종가와 시가 사이의 차이도 고려합니다.
• 사용법: ADR은 일일 변동성을 추정하는 데 더 일반적으로 사용되는 반면 ATR은 기간 없이 변동성을 추정하는 데 사용되며 위험 관리 및 손절매를 포함한 다양한 트레이딩 전략에 사용할 수 있습니다.
• 유연성: ATR은 시장 상황에 적응하고 가격 격차를 고려할 수 있기 때문에 더 다재다능한 지표로 간주됩니다.