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Average Daily Range ist ein Indikator, der die Volatilität eines Vermögenswerts misst. Er zeigt die durchschnittliche Preisbewegung zwischen dem Höchst- und dem Tiefstwert in den letzten Tagen an.
Um den Durchschnitt zu berechnen, zählt der Indikator zunächst die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs für eine bestimmte Anzahl von Tagen und berechnet dann den Durchschnitt aus den ermittelten Daten:
Average Day Range = SMA(High - Low, Length)
Die technischen Indikatoren Average Day Range (Average Day Range) und ATR (Average True Range) werden zur Analyse der Volatilität an den Märkten verwendet, werden aber unterschiedlich berechnet und interpretiert.
Durchschnittliche Tagesspanne (ADR)
Die durchschnittliche Tagesspanne (Average Day Range, ADR) misst die durchschnittliche Amplitude der Kursschwankungen über einen bestimmten Zeitraum. Zur Berechnung der ADR wird in der Regel die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs eines jeden Tages in einem bestimmten Zeitraum (z. B. 14 Tage) ermittelt und dann der Durchschnitt dieser Differenzen berechnet. Der ADR hilft Händlern zu verstehen, welche Volatilität von einem Instrument während eines Handelstages erwartet werden kann, und diese Informationen zur Planung von Handelsstrategien zu nutzen.
Durchschnittliche wahre Spanne (ATR)
Die Average True Range (ATR) dient ebenfalls als Maß für die Volatilität, wird jedoch auf eine etwas andere Weise berechnet, was sie zu einem vielseitigeren und genaueren Indikator macht. Um die ATR zu berechnen, ermitteln Sie zunächst die wahre Spanne für jeden Tag, die das Maximum der folgenden drei Werte darstellt:
- Die Differenz zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs des aktuellen Tages.
- Die Differenz zwischen dem Höchstkurs des aktuellen Tages und dem Schlusskurs des Vortages.
- Die Differenz zwischen dem Mindestkurs des aktuellen Tages und dem Schlusskurs des Vortages.
Aus diesen Werten der wahren Spanne wird dann der Durchschnittswert für einen bestimmten Zeitraum (oft 14 Tage) berechnet. Die ATR berücksichtigt die Lücken zwischen den Tagen und ist damit ein genauerer Indikator für die Volatilität, insbesondere auf Märkten mit großen Kurslücken zwischen den Handelssitzungen.
Hauptunterschiede
- Berechnungsmethode: Die ADR berücksichtigt lediglich die durchschnittliche Spanne zwischen dem Höchst- und dem Tiefstkurs des Tages, während die ATR auch die Lücken zwischen den Schluss- und Eröffnungskursen der Handelstage einbezieht.
- Verwendung: ADR wird üblicherweise zur Schätzung der täglichen Volatilität verwendet, während ATR zur Schätzung der Volatilität ohne Zeitrahmen verwendet wird und in einer Vielzahl von Handelsstrategien, einschließlich Risikomanagement und Stop-Losses, eingesetzt werden kann.
- Flexibilität: Die ATR gilt als vielseitigerer Indikator, da sie sich an die Marktbedingungen anpassen und Kurslücken berücksichtigen kann.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/49013
Logarithmic Moving Average
Der logarithmische gleitende Durchschnitt berechnet fortlaufend den logarithmischen Mittelwert des höchsten und des niedrigsten Preises innerhalb einer Periode.
Simple Code for Detect A "New Bar or New Candle " Received
Dieser Codeblock erkennt einen neuen Balken oder eine neue Kerze, wenn er empfangen wurde.
Harmonic Moving Average
MQL5-Version des harmonischen gleitenden Durchschnitts
YY_Kreuz_2_Ma
Die Crossover-Strategie mit zwei gleitenden Durchschnitten ist eine der häufigsten Handelsstrategien auf dem Finanzmarkt. Sie basiert auf der Verwendung von zwei gleitenden Durchschnitten (in der Regel lang- und kurzfristig) und signalisiert den Einstieg in eine Position auf der Grundlage ihrer Überkreuzung.